Perguntas com a marcação «time-series»

Séries temporais são dados observados ao longo do tempo (em tempo contínuo ou em períodos discretos).

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Faz sentido usar uma variável de data em uma regressão?
Não estou acostumado a usar variáveis ​​no formato de data em R. Estou apenas imaginando se é possível adicionar uma variável de data como uma variável explicativa em um modelo de regressão linear. Se for possível, como podemos interpretar o coeficiente? É o efeito de um dia na variável resultado? …
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Qual teste de Dickey-Fuller para uma série temporal modelado com uma interceptação / desvio e uma tendência linear?
Versão curta: Eu tenho uma série temporal de dados climáticos que estou testando quanto à estacionariedade. Com base em pesquisas anteriores, espero que o modelo subjacente (ou "gerador", por assim dizer) dos dados tenha um termo de interceptação e uma tendência temporal linear positiva. Para testar esses dados quanto à …
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Como encontrar picos / vales locais em uma série de dados?
Aqui está o meu experimento: Estou usando a findPeaksfunção no pacote quantmod : Quero detectar picos "locais" dentro de uma tolerância 5, ou seja, os primeiros locais após a série cronológica caírem dos picos locais em 5: aa=100:1 bb=sin(aa/3) cc=aa*bb plot(cc, type="l") p=findPeaks(cc, 5) points(p, cc[p]) p A saída é …
16 r  time-series 
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Detecção robusta de outlier em séries financeiras
Estou procurando algumas técnicas robustas para remover discrepâncias e erros (seja qual for a causa) dos dados financeiros das séries temporais (por exemplo, tickdata). Os dados das séries temporais financeiras de tick-by-tick são muito confusos. Ele contém grandes lacunas (de tempo) quando a bolsa é fechada e faz grandes saltos …
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A precisão da máquina de aumento de gradiente diminui à medida que o número de iterações aumenta
Estou experimentando o algoritmo da máquina de aumento de gradiente através do caretpacote em R. Usando um pequeno conjunto de dados de admissões de faculdade, executei o seguinte código: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- …
15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 
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Regularização para modelos ARIMA
Estou ciente do tipo de regularização LASSO, cume e rede elástica em modelos de regressão linear. Questão: Esse tipo de estimativa penalizada (ou similar) pode ser aplicada à modelagem ARIMA (com uma parte MA não vazia)? pmaxpmaxp_{max}qmaxqmaxq_{max} q ⩽ q m um xp⩽pmaxp⩽pmaxp \leqslant p_{max}q⩽qmaxq⩽qmaxq \leqslant q_{max} Minhas perguntas adicionais …
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Como obter previsões estritamente positivas?
Estou trabalhando em uma série temporal cujos valores são estritamente positivos . Trabalhando com vários modelos, incluindo AR, MA, ARMA, etc, não consegui encontrar uma maneira fácil de obter previsões estritamente positivas. Estou usando R para fazer minhas previsões, e tudo o que pude encontrar foi forecast.hts {hts} que possui …
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Qual é a intuição por trás de amostras intercambiáveis ​​sob a hipótese nula?
Os testes de permutação (também chamados de teste de randomização, teste de re-randomização ou teste exato) são muito úteis e úteis quando a suposição de distribuição normal exigida por, por exemplo, t-testnão é atendida e quando a transformação dos valores pela classificação do teste não-paramétrico como Mann-Whitney-U-testlevaria a mais informações …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 
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Estimação ARIMA à mão
Estou tentando entender como os parâmetros são estimados na modelagem ARIMA / Box Jenkins (BJ). Infelizmente, nenhum dos livros que encontrei descreve o procedimento de estimativa, como o procedimento de estimativa do Log-Likelihood em detalhes. Achei o site / material didático que foi muito útil. A seguir, é apresentada a …
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