Perguntas com a marcação «time-series»

Gostaria de configurar um algoritmo para detectar uma anomalia em séries temporais, e pretendo usar o cluster para isso. Por que devo usar uma matriz de distância para agrupar e não os dados brutos de séries temporais ?, Para a detecção da anomalia, usarei o cluster baseado em densidade, um …

15 time-series  clustering  trend 

Eu tenho a série temporal dos preços de dois títulos, A e B, durante o mesmo período e amostrados com a mesma frequência. Gostaria de testar se há alguma diferença estatisticamente significante ao longo do tempo entre os dois preços (minha hipótese nula seria que a diferença é nula). Especificamente, …

15 time-series  hypothesis-testing  statistical-significance 

Espero que este seja o lugar certo para postar isso, considerei publicá-lo nos céticos, mas acho que eles diriam que o estudo estava estatisticamente errado. Estou curioso sobre o outro lado da questão, que é como fazê-lo corretamente. No site Quantified Self , o autor publicou os resultados de um …

15 time-series  change-point 

Considere uma série temporal simples: > tp <- seq_len(10) > tp [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 podemos calcular uma matriz de adjacência para essa série temporal que representa os links temporais entre amostras. Ao calcular essa matriz, adicionamos um site imaginário no tempo 0 …

15 time-series  matrix-decomposition  svd 

Como posso gerar séries temporais binárias, de modo que: A probabilidade média de observar 1 é especificada (digamos 5%); Probabilidade condicional de observar 1 no tempo ttt dado o valor em (digamos 30% se o valor de for 1)?t−1t−1t-1t−1t−1t-1

15 time-series  random-variable  simulation  random-generation 

Estou fazendo análise de dados de séries temporais por métodos de espaço de estado. Com meus dados, o modelo estocástico de nível local superou totalmente o modelo determinístico. Mas o nível determinístico e o modelo de inclinação oferecem melhores resultados do que com o nível estocástico e a inclinação estocástica …

15 time-series  state-space-models 

Como você obteria meios horários para várias colunas de dados, por um período diário, e mostraria resultados para doze "hosts" no mesmo gráfico? Ou seja, eu gostaria de representar graficamente como é um período de 24 horas, por uma semana de dados. O objetivo final seria comparar dois conjuntos desses …

15 r  time-series  aggregation 

Atualmente, estou coletando dados para um experimento sobre características psicossociais associadas à experiência da dor. Como parte disso, estou coletando eletronicamente medidas de GSR e BP de meus participantes, juntamente com várias medidas de auto-relato e implícitas. Tenho formação psicológica e me sinto à vontade com análise fatorial, modelos lineares …

15 r  time-series  references 

Contexto: Eu tenho um grupo de sites onde eu registro o número de visitas diariamente: W0 = { 30, 34, 28, 30, 16, 13, 8, 4, 0, 5, 2, 2, 1, 2, .. } W1 = { 1, 3, 21, 12, 10, 20, 15, 43, 22, 25, .. } W2 …

15 time-series  forecasting 

Supondo que se tenha uma série temporal a partir da qual se possa tomar várias medidas, como período, máximo, mínimo, média etc. e depois usá-las para criar uma onda senoidal modelo com os mesmos atributos, existem abordagens estatísticas que se possa usar para quantificar quão perto os dados reais se …

15 time-series  classification 

Não está claro para mim como calcular a cointegração com séries temporais irregulares (idealmente usando o teste de Johansen com VECM). Meu pensamento inicial seria regularizar as séries e interpolar valores ausentes, embora isso possa influenciar a estimativa. Existe alguma literatura sobre esse assunto?

15 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

Estou tentando aprender a usar redes neurais. Eu estava lendo este tutorial . Depois de ajustar uma rede neural em uma série temporal usando o valor em para prever o valor em t + 1, o autor obtém o seguinte gráfico, onde a linha azul é a série temporal, o …

15 time-series  neural-networks  predictive-models  deep-learning  prediction 

Eu tenho um conjunto de dados de séries temporais multivariadas, incluindo variáveis ​​biológicas e ambientais em interação (além de possivelmente algumas variáveis ​​exógenas). Além da sazonalidade, não há uma clara tendência de longo prazo nos dados. Meu objetivo é ver quais variáveis ​​estão relacionadas entre si. A previsão não é …

15 r  time-series  var  seasonality 

Na prática, como avaliar se um processo de AR (P) é estacionário ou não? Como determinar a ordem dos modelos AR e MA?

15 time-series  stochastic-processes  arma  stationarity 

Eu brinquei com alguns testes de raiz unitária em R e não sei bem o que fazer com o parâmetro k lag. Usei o teste Dickey Fuller aumentado e o teste Philipps Perron do pacote tseries . Obviamente, o parâmetro padrão (para o ) depende apenas do comprimento da série. …

15 r  time-series  trend