Perguntas com a marcação «unit-root»

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Explicação intuitiva da raiz da unidade
Como você explicaria intuitivamente o que é uma raiz unitária, no contexto do teste de raiz unitária? Estou pensando em maneiras de explicar, da mesma maneira que fundei nesta questão . O caso da raiz unitária é que eu sei (a propósito, pouco) que o teste da raiz unitária é …



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Qual teste de Dickey-Fuller para uma série temporal modelado com uma interceptação / desvio e uma tendência linear?
Versão curta: Eu tenho uma série temporal de dados climáticos que estou testando quanto à estacionariedade. Com base em pesquisas anteriores, espero que o modelo subjacente (ou "gerador", por assim dizer) dos dados tenha um termo de interceptação e uma tendência temporal linear positiva. Para testar esses dados quanto à …

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Teste de cointegração entre duas séries temporais usando o método de duas etapas de Engle – Granger
Estou procurando testar a cointegração entre duas séries temporais. Ambas as séries têm dados semanais que abrangem ~ 3 anos. Estou tentando fazer o método de duas etapas da Engle-Granger. Minha ordem de operações segue. Teste cada série temporal para obter a raiz da unidade através do Dickey-Fuller aumentado. Supondo …


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Interpretando os resultados ur.df de R (teste da raiz da unidade Dickey-Fuller)
Estou executando o seguinte teste de raiz unitária (Dickey-Fuller) em uma série temporal usando a ur.df()função no urcapacote. O comando é: summary(ur.df(d.Aus, type = "drift", 6)) A saída é: ############################################### # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root Test # ############################################### Test regression drift Call: lm(formula = z.diff ~ z.lag.1 + 1 …




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Testes de raiz unitária para dados do painel em R
Eu tenho o plmpacote e gostaria de executar testes de raiz da unidade em algumas variáveis. Estou tendo o erro a seguir: > purtest(data$tot.emp) Error in data.frame(baldwin = c(59870, 61259, 60397, 58919, 57856, 57227, : arguments imply differing number of rows: 14, 19, 11, 12, 1, 20, 18, 10, 13 …
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