Perguntas com a marcação «variance»

Na pág. 34 de Introdução à aprendizagem estatística : \newcommand{\Var}{{\rm Var}} Embora a prova matemática esteja além do escopo deste livro, é possível mostrar que o teste esperado MSE, para um determinado valor x0x0x_0 , sempre pode ser decomposto na soma de três quantidades fundamentais: a variação de f^(x0)f^(x0)\hat{f}(x_0) , …

11 machine-learning  variance 

Eu tenho uma série temporal de dados com N = 14 contagens em cada ponto do tempo e quero calcular o coeficiente de Gini e um erro padrão para essa estimativa em cada ponto do tempo. Como tenho apenas N = 14 contagens em cada momento, procedi calculando a variação …

11 r  variance  econometrics  resampling  gini 

Acabei de aprender sobre o conceito de inicialização e surgiu uma pergunta ingênua: se sempre podemos gerar inúmeras amostras de inicialização de nossos dados, por que nos preocupar em obter mais dados "reais"? Acho que tenho uma explicação, diga-me se estou correto: acho que o processo de inicialização reduz a …

11 variance  bootstrap  bias 

Gostaria de calcular alguma medida de volatilidade ou ruído para dados de séries temporais estacionárias. Pode ser uma medida para uma única série temporal ou uma medida relativa que compara várias séries temporais juntas. Vamos supor que um teste Dickey-Fuller já tenha sido realizado e todas as séries temporais não …

11 time-series  variance  forecasting  volatility-forecasting 

Eu sei de estudos anteriores que Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) No entanto, não entendo por que isso acontece. Percebo que o efeito será "aumentar" a variação quando A e B covarem altamente. Faz sentido que, ao criar um composto a partir de duas variáveis ​​altamente …

10 variance  covariance  intuition 

Como quantificar a quantidade de dispersão em um vetor de contagem de palavras? Estou procurando uma estatística que seja alta para o documento A, porque contém muitas palavras diferentes que ocorrem com pouca frequência e baixa para o documento B, porque contém uma palavra (ou algumas palavras) que ocorrem com …

10 variance  natural-language  gini  dispersion  bag-of-words 

Gostaria de entender como posso obter a porcentagem de variação de um conjunto de dados, não no espaço de coordenadas fornecido pelo PCA, mas em um conjunto ligeiramente diferente de vetores (rotacionados). set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy) …

10 r  variance  pca  linear-algebra 

No teste de hipóteses, uma pergunta comum é qual é a variação da população? Minha pergunta é como podemos saber a variação da população? Se soubéssemos toda a distribuição, poderíamos conhecer a média de toda a população. Então, qual é o objetivo do teste de hipóteses?

10 hypothesis-testing  variance  t-test  z-test 

A partir do título, gostaria de saber se existe um teste estatístico que possa me ajudar a identificar uma divergência significativa entre duas séries temporais semelhantes. Especificamente, olhando a figura abaixo, gostaria de detectar que as séries começam a divergir no tempo t1, ou seja, quando a diferença entre elas …

10 time-series  statistical-significance  variance  convergence  trend 

Quero estimar a média de uma função f, ou seja, onde e são variáveis ​​aleatórias independentes. Eu tenho amostras de f, mas não de identificação: existem amostras de para e para cada há amostras de :EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots Y_nYiYiY_ininin_iXXXXi,1,Xi,2,…,Xi,niXi,1,Xi,2,…,Xi,niX_{i,1},X_{i,2},\dots, X_{i,n_i} Portanto, no total, tenho amostrasf(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X_{1,1},Y_1) \dots f(X_{1,n_1},Y_1 ) \dots f(X_{i,j},Y_i) \dots f(X_{n,n_n},Y_n) …

10 variance  unbiased-estimator  estimators 

A ponderação baseada em precisão é central para a metanálise? Borenstein et al. (2009) escrevem que, para que a meta-análise seja possível, tudo o que é necessário é: Os estudos relatam uma estimativa pontual que pode ser expressa como um único número. A variação pode ser calculada para essa estimativa …

10 variance  sample-size  missing-data  meta-analysis 

Estou comparando dois dispositivos de controle de temperatura, ambos projetados para manter a temperatura corporal em exatamente 37 graus em pacientes anestesiados. Os dispositivos foram ajustados para 500 pacientes, formando dois grupos. Grupo A (400 pacientes) - Dispositivo 1, Grupo B (100 pacientes) - Dispositivo 2. Cada paciente teve sua …

10 statistical-significance  repeated-measures  variance 

No cálculo VIF usual para uma regressão linear, cada variável independente / explicativa é tratada como a variável dependente em uma regressão de mínimos quadrados ordinária. ieXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Os valores de são armazenados para cada uma das regressões e o …

10 regression  variance  multicollinearity  gam  vif 

Suponha um teste t de uma amostra, em que a hipótese nula é . A estatística é então usando o desvio padrão da amostra . Na estimativa de s , compara-se as observações com a média da amostra ¯ x :μ=μ0μ=μ0 0\mu=\mu_0 st=x¯¯¯−μ0s/n√t=x¯-μ0 0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}ssssssx¯¯¯x¯\overline{x} .s=1n−1∑ni=1(xi−x¯¯¯)2−−−−−−−−−−−−−−−√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\overline{x})^2} No entanto, se assumirmos …

10 mathematical-statistics  variance  t-test 

Se alguém estiver testando a suposição de homoscedasticidade, os testes paramétricos (Teste de Homogeneidade de Variâncias de Bartlett bartlett.test) e não paramétricos (Teste de Homogeneidade de Variâncias de Figner-Killeen fligner.test) estão disponíveis. Como saber qual tipo usar? Isso deve depender, por exemplo, da normalidade dos dados?

10 r  variance  heteroscedasticity  misspecification