Perguntas com a marcação «academic-graduate»

Questões de nível especializado que não surgem antes dos estudos de pós-graduação em economia.

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Como uso o cálculo de Malliavin para resolver a melhor estratégia de negociação no clássico problema de Merton?
Como uso o cálculo de Malliavin para resolver a melhor estratégia de negociação no clássico problema de Merton? No livro de Duffie, "Dynamic Asset Pricing", ele descreve o "método de Martingale" para resolver problemas de controle estocástico. Não reproduzirei aqui todo o esboço ou notação, mas o essencial é apresentado …
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PBE de pegar ou largar
Eu encontrei uma pergunta interessante olhando para o perfeito equilíbrio bayesiano. Não vi uma pergunta em que as crenças não sejam discretas. Existe um único comprador em potencial de um objeto que tem valor zero para o vendedor. A avaliação deste comprador v é distribuída uniformemente em [0, 1] e …
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Exposição de Muth da hipótese das expectativas racionais
Estou lendo a teoria da decisão estatística e me deparei com a literatura de expectativas racionais (racionalidade com informações incompletas-> problema dinâmico-> NL Stokey-> marido). A suposição de que a expectativa subjetiva aproxima as probabilidades objetivas sem a aprendizagem adaptativa parece quase ridícula se considerarmos que todo o empreendimento da …
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Existe uma maneira de vincular o teorema de Berge do máximo ao teorema de Envelope?
Estados do teorema de Berge X∈Rm,Θ∈RnX∈Rm,Θ∈RnX \in \mathbb R^m, \Theta \in \mathbb R^n f:X×Θ→Rf:X×Θ→Rf : X \times \Theta \to \mathbb RC:Θ⇉XC:Θ⇉XC : \Theta \rightrightarrows XV(θ):=maxx∈Xf(x,θ)V(θ):=maxx∈Xf(x,θ)V(\theta) := \max_{x \in X}f(x, \theta) C∗(θ):={x∈C(θ)∣f(x,θ)=V(θ)}C∗(θ):={x∈C(θ)∣f(x,θ)=V(θ)}C^\ast(\theta):=\{x \in C(\theta) \mid f(x, \theta )=V(\theta)\}V:Θ→RV:Θ→RV : \Theta \to \mathbb RC∗:Θ⇉XC∗:Θ⇉XC^\ast :\Theta \rightrightarrows X é hemicontínuo superior. De acordo …
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