Estatísticas e Big Data

A segunda pergunta é que eu encontrei em uma discussão em algum lugar na Web falando sobre "cluster supervisionado", tanto quanto eu sei, cluster não é supervisionado, então qual é exatamente o significado por trás de "cluster supervisionado"? Qual a diferença em relação à "classificação"? Existem muitos links falando sobre …

22 clustering  classification  unsupervised-learning  statistical-learning 

Eu sei com constantes , então, dado , é fácil de resolver. Eu também sei que você não pode aplicar isso quando é uma função não linear, como neste caso , e para resolver isso, eu tenho que fazer uma aproximação com Taylor. Então, minha pergunta é como resolver ?? …

22 mathematical-statistics 

Além de algumas circunstâncias únicas em que devemos absolutamente entender a relação média condicional, quais são as situações em que um pesquisador deve escolher o OLS em vez da regressão quantílica? Não quero que a resposta seja "se não houver utilidade para entender os relacionamentos da cauda", pois poderíamos usar …

22 least-squares  econometrics  regression-strategies  quantile-regression  semiparametric 

Eu sou um engenheiro de software que procura criar uma ferramenta de teste A / B. Não tenho um histórico sólido de estatísticas, mas tenho lido bastante nos últimos dias. Estou seguindo a metodologia descrita aqui e resumirei os pontos relevantes abaixo. A ferramenta permitirá que designers e especialistas em …

22 hypothesis-testing  statistical-significance  proportion  ab-test 

Eu gostaria de ajustar um modelo linear (lm) onde a variação dos resíduos é claramente dependente da variável explicativa. A maneira como sei fazer isso é usando glm com a família Gamma para modelar a variação e, em seguida, coloque seu inverso nos pesos na função lm (exemplo: http://nitro.biosci.arizona.edu/r/chapter31 .pdf …

22 r  generalized-linear-model  linear-model  heteroscedasticity  gamlss 

A consistência é obviamente um estimador de propriedades natural e importante, mas há situações em que pode ser melhor usar um estimador inconsistente em vez de consistente? Mais especificamente, existem exemplos de um estimador inconsistente que supera um estimador consistente razoável para todos os finitos (com relação a alguma função …

22 estimation  consistency 

Suponha que eu seja um consultor e queira explicar ao meu cliente a utilidade do intervalo de confiança. O cliente me diz que meus intervalos são grandes demais para serem úteis e ele prefere usar os que têm metade da largura. Como devo responder?

22 confidence-interval  interpretation 

Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Existe uma maneira fácil em R criar uma regressão linear sobre um modelo com 100 parâmetros em R? Digamos que …

22 r 

Tenha, digamos, os seguintes dados: 8232302 684531 116857 89724 82267 75988 63871 23718 1696 436 439 248 235 Deseja uma maneira simples de ajustar isso (e vários outros conjuntos de dados) a uma distribuição de Pareto. Idealmente, produziria os valores teóricos correspondentes, menos idealmente os parâmetros.

22 r  pareto-distribution 

Introdução: Eu tenho um conjunto de dados com um clássico "grande p, pequeno n problema". O número de amostras disponíveis n = 150, enquanto o número de possíveis preditores p = 400. O resultado é uma variável contínua. Eu quero encontrar os descritores mais "importantes", ou seja, aqueles que são …

22 regression  cross-validation  model-selection  feature-selection  elastic-net 

Suponha que uma variável aleatória tenha um limite inferior e um superior [0,1]. Como calcular a variação de uma variável?

22 variance  standard-deviation  measurement-error 

Dado um resultado do otim com uma matriz hessiana, como calcular os intervalos de confiança dos parâmetros usando a matriz hessiana? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Estou interessado principalmente no contexto da análise de máxima verossimilhança, mas estou curioso para saber se o método pode ser expandido além.

22 r  maximum-likelihood 

Pelo que entendi, preciso conhecer pelo menos três aspectos (em quatro) do meu estudo proposto para realizar a análise de poder, a saber: tipo de teste - pretendo usar re de Pearson e ANCOVA / Regressão - GLM nível de significância (alfa) - pretendo usar 0,05 tamanho esperado do efeito …

22 power-analysis 

Tenho uma série temporal que contém componentes sazonais duplos e gostaria de decompor a série nos seguintes componentes da série temporal (tendência, componente sazonal 1, componente sazonal 2 e componente irregular). Até onde eu sei, o procedimento STL para decompor uma série em R permite apenas um componente sazonal, então …

22 r  time-series  forecasting  decomposition  multiple-seasonalities 

Como os modelos de efeitos mistos (lineares) são normalmente comparados entre si? Eu sei que testes de razão de verossimilhança podem ser usados, mas isso não funciona se um modelo não for um 'subconjunto' do outro correto? A estimativa dos modelos df é sempre direta? Número de efeitos fixos + …

22 hypothesis-testing  mixed-model  cross-validation  aic  degrees-of-freedom