Estatísticas e Big Data

Perguntas e respostas para pessoas interessadas em estatística, aprendizado de máquina, análise de dados, mineração de dados e visualização de dados

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A conexão entre estatísticas bayesianas e modelagem generativa
Alguém pode me referir a uma boa referência que explica a conexão entre estatísticas bayesianas e técnicas de modelagem generativa? Por que geralmente usamos modelos generativos com técnicas bayesianas? Por que é especialmente atraente usar estatísticas bayesianas na ausência de dados completos, se é que existe? Observe que eu venho …
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Diferença entre os termos 'distribuição conjunta' e 'distribuição multivariada'?
Estou escrevendo sobre o uso de uma 'distribuição de probabilidade conjunta' para um público que provavelmente entenderá 'distribuição multivariada', por isso estou pensando em usá-lo posteriormente. No entanto, não quero perder o significado ao fazer isso. A Wikipedia parece indicar que estes são sinônimos. São eles? Se não, por que …
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Assimetria em movimento exponencial ponderada / curtose
Existem fórmulas on-line conhecidas para calcular médias móveis exponencialmente ponderadas e desvios padrão de um processo (xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} . Para a média, μn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n e pela variação σ2n=(1−α)σ2n−1+α(xn−μn−1)(xn−μn)\sigma_n^2 = (1-\alpha) \sigma_{n-1}^2 + \alpha(x_n - \mu_{n-1})(x_n - \mu_n) a partir do qual você pode calcular o desvio …
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Boas introduções a séries temporais (com R)
Atualmente, estou coletando dados para um experimento sobre características psicossociais associadas à experiência da dor. Como parte disso, estou coletando eletronicamente medidas de GSR e BP de meus participantes, juntamente com várias medidas de auto-relato e implícitas. Tenho formação psicológica e me sinto à vontade com análise fatorial, modelos lineares …
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Como otimizar meu script R para usar "multicore"
Estou usando o GNU R em um PC Ubuntu-Lucid que possui 4 CPUs. Para usar todas as 4 CPUs, instalei o pacote "r-cran-multicore". Como o manual do pacote carece de exemplos práticos que eu entendo, preciso de conselhos sobre como otimizar meu script para fazer uso de todas as 4 …
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Tutoriais sobre programação orientada a objetos em R [fechado]
Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Fechado há 4 anos . Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Existem …
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Relaxamento lagrangiano no contexto da regressão de crista
Em "Os elementos do aprendizado estatístico" (2ª ed), p63, os autores apresentam as duas formulações a seguir do problema de regressão de crista: β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβ2j}β^ridge=argminβ{∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2+λ∑j=1pβj2} \hat{\beta}^{ridge} = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \left\{ \sum_{i=1}^N(y_i-\beta_0-\sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j)^2 + \lambda \sum_{j=1}^p \beta_j^2 \right\} e β^ridge=argminβ∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2, subject to ∑j=1pβ2j≤t.β^ridge=argminβ∑i=1N(yi−β0−∑j=1pxijβj)2, subject to ∑j=1pβj2≤t. \hat{\beta}^{ridge} = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=1}^N(y_i-\beta_0-\sum_{j=1}^p x_{ij} \beta_j)^2 …
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Como modelar preços?
Fiz essa pergunta no site matemathics stackexchange e foi recomendado fazer aqui. Estou trabalhando em um projeto de hobby e precisaria de ajuda com o seguinte problema. Um pouco de contexto Digamos que haja uma coleção de itens com uma descrição dos recursos e um preço. Imagine uma lista de …
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