Estatísticas e Big Data

Estou conduzindo uma meta-análise dos tamanhos de efeito d em R usando o pacote metafor. d representa diferenças nos escores de memória entre pacientes e saudáveis. No entanto, alguns estudos relatam apenas subescores da medida de interesse d (por exemplo, várias pontuações de memória diferentes ou pontuações de três blocos …

9 r  meta-analysis  effect-size  meta-regression 

Estou estudando métodos diferentes de estimativa de pontos e leio que, ao usar estimativas de MAP vs ML, quando usamos um "anterior uniforme", as estimativas são idênticas. Alguém pode explicar o que é um prior "uniforme" e dar alguns exemplos (simples) de quando os estimadores de MAP e ML seriam …

9 machine-learning  probability  bayesian  estimation  maximum-likelihood 

Estou tentando entender um conceito muito básico de desvio padrão. Da fórmula σ= ∑i = 1n( xEu- μ )2N----------⎷σ=∑i=1n(xi−μ)2N\sigma= \sqrt{ \dfrac{ \sum\limits_{i=1}^n (x_i-\mu)^2} N } Não consigo entender por que devemos reduzir pela metade a população "N", ou seja, por que queremos tomar N--√N\sqrt{N} quando não fizemosN2N2{N^2} ? Isso não …

9 standard-deviation 

Eu estava tentando ganhar alguma intuição para a regressão do Processo Gaussiano, então fiz um simples problema de brinquedo 1D para experimentar. Tomei como entradas e como respostas. ('Inspirado' a partir de )y i = { 1 , 4 , 9 } y = x 2xEu= { 1 , 2 …

9 regression  gaussian-process 

Estou tendo dificuldades para entender uma explicação de regressão logística. A regressão logística é entre temperatura e peixe que morre ou não morre. A inclinação de uma regressão logística é de 1,76. Então as probabilidades de que os peixes morram aumentam por um fator de exp (1,76) = 5,8. Em …

9 logistic  odds-ratio  odds 

A população r-quadrado pode ser definida assumindo pontuações fixas ou pontuações aleatórias:ρ2ρ2\rho^2 Pontuações fixas: O tamanho da amostra e os valores particulares dos preditores são mantidos fixos. Assim, é a proporção de variância explicada no resultado pela equação de regressão populacional quando os valores do preditor são mantidos constantes.ρ2fρf2\rho^2_f Pontuações …

9 regression  estimation  r-squared 

Que relações e diferenças existem entre a teoria estatística da aprendizagem e a teoria computacional da aprendizagem ? Eles são sobre o mesmo tópico? Resolva os mesmos problemas e use os mesmos métodos? Por exemplo, o primeiro diz que é a teoria da previsão (regressão, classificação, ...).

9 machine-learning  statistical-learning  artificial-intelligence 

Minha pergunta básica é: O que é uma cópula adaptativa? Tenho slides de uma apresentação (infelizmente, não posso perguntar ao autor dos slides) sobre cópulas adaptativas e não estou entendendo o que isso significa resp. para que serve isso? Aqui estão os slides: Em seguida, os slides continuam com um …

9 data-visualization  copula 

Suponha que nós queremos fazer inferência sobre uma realização unobserved xxx de uma variável aleatória x~x~\tilde x , que é normalmente distribuído com média μxμx\mu_x e variância σ2xσx2\sigma^2_x . Suponhamos que há uma outra variável aleatória y~y~\tilde y (cuja realização não observada vamos chamar semelhante yyy ) que é normalmente …

9 meta-analysis 

Estou trabalhando no desenvolvimento de um modelo para prever as vendas totais de um produto. Eu tenho cerca de um ano e meio de dados de reservas, para poder fazer uma análise de séries temporais padrão. No entanto, também tenho muitos dados sobre cada 'oportunidade' (venda potencial) que foi fechada …

9 predictive-models  forecasting  econometrics 

Gostaria de entender o uso da simulação de Monte Carlo na chisq.test()função em R. Eu tenho uma variável qualitativa que tem 128 níveis / classes. O tamanho da minha amostra é 26 (não pude provar mais "indivíduos"). Então, obviamente, terei alguns níveis com 0 "indivíduos". Mas o fato é que …

9 r  chi-squared  monte-carlo 

Sejam variáveis ​​aleatórias independentes assumindo valores ou com probabilidade 0,5 cada. Considere a soma . Desejo limitar a probabilidade . O melhor limite que tenho agora é onde c é uma constante universal. Isso é obtido através do limite inferior da probabilidade Pr (| x_1 + \ dots + x_n …

9 probability  random-variable  bernoulli-distribution 

fundo Em um artigo de Epstein (1991): Ao obter valores climatológicos diários a partir de médias mensais , são dadas a formulação e um algoritmo para calcular a interpolação de Fourier para valores periódicos e com espaçamento uniforme. No artigo, o objetivo é obter valores diários de médias mensais por …

9 r  interpolation  fourier-transform 

Espero que este seja o lugar certo para perguntar, se não estiver à vontade para movê-lo para um fórum mais apropriado. Há algum tempo que me pergunto como tratar funções integráveis ​​não quadradas com a Integração Monte Carlo. Eu sei que o MC ainda fornece uma estimativa adequada, mas o …

9 monte-carlo  numerical-integration 

Se são distribuições de Poisson iid com o parâmetro que a estimativa de probabilidade máxima é para dados . Portanto, podemos definir o estimador correspondente Minha pergunta é como você descobriria a variação desse estimador?K1,…,KnK1,…,KnK_1, \dots, K_nββ\betaβ^(k1,…,kn)=1n∑i=1nkiβ^(k1,…,kn)=1n∑i=1nki\hat\beta (k_1, \dots, k_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_ik1,…,knk1,…,knk_1, \dots, k_nT=1n∑i=1nKi.T=1n∑i=1nKi.T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_i …

9 variance  maximum-likelihood  poisson-distribution