Perguntas com a marcação «cointegration»

Eu tenho um conjunto de dados de séries temporais. Cada série cobre o mesmo período, embora as datas reais de cada série cronológica nem sempre sejam exatamente alinhadas. Ou seja, se as séries temporais fossem lidas em uma matriz 2D, seria algo como isto: date T1 T2 T3 .... TN …

38 r  time-series  clustering  cointegration 

Estou confuso sobre o Modelo de Correção de Erros de Vetor ( VECM ). Formação técnica: O VECM oferece a possibilidade de aplicar o Modelo Autoregressivo de Vetor ( VAR ) a séries temporais multivariadas integradas. Nos livros didáticos, eles citam alguns problemas na aplicação de um VAR a séries …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

Não está claro para mim como calcular a cointegração com séries temporais irregulares (idealmente usando o teste de Johansen com VECM). Meu pensamento inicial seria regularizar as séries e interpolar valores ausentes, embora isso possa influenciar a estimativa. Existe alguma literatura sobre esse assunto?

15 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

Estou procurando testar a cointegração entre duas séries temporais. Ambas as séries têm dados semanais que abrangem ~ 3 anos. Estou tentando fazer o método de duas etapas da Engle-Granger. Minha ordem de operações segue. Teste cada série temporal para obter a raiz da unidade através do Dickey-Fuller aumentado. Supondo …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Ao pré-formar o teste de Johansen Cointegration para 2 séries temporais (o caso simples), você precisa decidir o atraso que deseja usar. Fazer o teste para atrasos diferentes retorna resultados diferentes: para alguns níveis de atraso, a hipótese nula pode ser rejeitada, mas para outros, não. Minha pergunta é qual …

13 time-series  cointegration 

"Regressão espúria" (no contexto de séries temporais) e termos associados, como testes de raiz unitária, são algo que eu já ouvi muito, mas nunca entendi. Por que / quando, intuitivamente, ocorre? (Acredito que é quando suas duas séries temporais são cointegradas, ou seja, alguma combinação linear das duas é estacionária, …

10 time-series  regression  cointegration 

Estou testando a cointegração usando o teste de Johansen. Vi perguntas como interpretar os resultados dos testes, mas quando estou interpretando os meus, tenho algumas dúvidas. Nos meus resultados r = 3desde 4.10 < 10.49então, não posso formar uma série estacionária. É o mesmo para r = 2 e r …

10 r  hypothesis-testing  cointegration 

Estou tentando entender melhor o método de Johansen, por isso desenvolvi um exemplo 3.1, dado pelo livro Probometria Baseada em Inferência Cointegrada-Autoregressiva-Econometria, onde temos três processos: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3t=ϵ4tX3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} então os vetores de cointegração devem …

9 self-study  cointegration  vecm 

Li alguns artigos que expressam que "trabalhos recentes" mostram que podemos usar um modelo VAR com dados brutos I (1), mas é preciso haver cointegração. Isso significa que não há razão para diferenciar os dados para modelagem VAR. Alguma referência em papel sobre isso?

8 references  var  cointegration 

Pode ser mostrado que, geralmente, a estatística de teste de co-integração de . Eu acredito que isso seja verdade para todos os testes de cointegração, portanto o teste específico usado é, talvez, irrelevante.A , B ≠ B , AA,B≠B,AA, B \ne B,A No entanto, descobri que as duas estatísticas de …

8 time-series  cointegration