Perguntas com a marcação «ecdf»

Vários testes de hipóteses, como o GOF, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling etc., seguem este formato básico:χ2χ2\chi^{2} H0 0H0 0H_0 : Os dados seguem a distribuição fornecida. H1 1H1 1H_1 : Os dados não seguem a distribuição fornecida. Normalmente, avalia-se a afirmação de que alguns dados dados seguem alguma distribuição dada e, se …

26 hypothesis-testing  distributions  goodness-of-fit  ecdf 

Estou aprendendo sobre a função de distribuição cumulativa empírica. Mas eu ainda não entendo Por que é chamado de 'empírico'? Existe alguma diferença entre o CDF empírico e o CDF?

20 distributions  terminology  cdf  ecdf 

Eu tenho uma distribuição empírica . Eu calculo da seguinte formaG(x)G(x)G(x) x <- seq(0, 1000, 0.1) g <- ecdf(var1) G <- g(x) Denomino , ou seja, h é o pdf enquanto G é o cdf.h(x)=dG/dxh(x)=dG/dxh(x) = dG/dxhhhGGG Agora, quero resolver uma equação para o limite superior de integração (digamos ), …

13 r  integral  ecdf 

As funções empíricas do CDF são geralmente estimadas por uma função de etapa. Existe uma razão para que isso seja feito dessa maneira e não usando uma interpolação linear? A função step possui propriedades teóricas interessantes que nos fazem preferir? Aqui está um exemplo dos dois: ecdf2 <- function (x) …

12 r  distributions  ecdf 

RECOMPENSA: A recompensa total será concedido a alguém que fornece uma referência a qualquer documento publicado que os usos ou menciona o estimador F~F~\tilde{F} abaixo. Motivação: Esta seção provavelmente não é importante para você e eu suspeito que não ajudará você a receber a recompensa, mas como alguém perguntou sobre …

12 distributions  bernoulli-distribution  stratification  rejection-sampling  ecdf 

A questão diz tudo. Eu li que ambos não podem generalizar o KS para uma dimensão igual ou maior que dois , e que implementações famosas como as do Numerical Recipes estão simplesmente erradas. Poderia explicar por que é assim?

9 kolmogorov-smirnov  bivariate  ecdf 

O ECDF unidimensional é bastante fácil de calcular. No entanto, quando se trata de duas dimensões ou mais, os recursos on-line se tornam escassos e difíceis de alcançar. Alguém pode sugerir, definir e / ou apresentar algoritmos eficientes (implementação não pronta) para calcular ECDF multivariado?

9 ecdf  multivariate-distribution 

Eu tenho dados que descrevem com que frequência um evento ocorre durante uma hora ("número por hora", nph) e quanto tempo os eventos duram ("duração em segundos por hora", dph). Estes são os dados originais: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732, 4.58823529414907, 5.59999999993481, 5.06666666666667, 11.6470588233699, 1.99999999998209, NA, 4.46153846149851, 18, 1.05882352939726, …

8 normal-distribution  data-transformation  logistic  generalized-linear-model  ridge-regression  t-test  wilcoxon-signed-rank  paired-data  naive-bayes  distributions  logistic  goodness-of-fit  time-series  eviews  ecm  panel-data  reliability  psychometrics  validity  cronbachs-alpha  self-study  random-variable  expected-value  median  regression  self-study  multiple-regression  linear-model  forecasting  prediction-interval  normal-distribution  excel  bayesian  multivariate-analysis  modeling  predictive-models  canonical-correlation  rbm  time-series  machine-learning  neural-networks  fishers-exact  factorisation-theorem  svm  prediction  linear  reinforcement-learning  cdf  probability-inequalities  ecdf  time-series  kalman-filter  state-space-models  dynamic-regression  index-decomposition  sampling  stratification  cluster-sample  survey-sampling  distributions  maximum-likelihood  gamma-distribution