Perguntas com a marcação «independence»

Eventos (ou variáveis ​​aleatórias) são independentes quando as informações de alguns deles não dizem nada sobre a probabilidade de ocorrência (/ distribuição) dos outros. Por favor, NÃO use essa tag para uso variável independente [preditor].

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Independência estatística no mundo real
Eu li o seguinte artigo sobre independência estatística . Em resumo, o artigo argumenta que "é hora de a ciência aposentar a ficção da independência estatística" e continua explicando diferentes razões. Depois de ler o artigo, costumo concordar. Eu queria saber o seguinte: O que pensam outros usuários com validação …
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Conjectura relacionada à Lei Kolmogorov 0-1 (para eventos)
Seja um espaço de probabilidade. Conjetura:(Ω,F,P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathscr F, \mathbb P) Suponha que tenhamos os eventos st , ou . Existe uma sequência independente de eventos stA1,A2,...A1,A2,...A_1, A_2, ...∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)\forall \ A \in \bigcap_n \sigma(A_n, A_{n+1}, ...)P(A)=0P(A)=0P(A) = 0111B1,B2,...B1,B2,...B_1, B_2, ... τAn:=⋂nσ(An,An+1,...)=⋂nσ(Bn,Bn+1,...):=τBnτAn:=⋂nσ(An,An+1,...)=⋂nσ(Bn,Bn+1,...):=τBn\tau_{A_n} := \bigcap_n \sigma(A_n, A_{n+1}, ...) = \bigcap_n \sigma(B_n, …
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O RandomForest ignora a independência espacial?
Eu tenho 5 variáveis ​​para cada país do mundo e preciso analisar seus efeitos e interações em uma variável independente. A Random Forest seria adequada para o meu escopo, pois lida com relacionamentos não lineares e prediz a importância das variáveis. No entanto, estou me perguntando se a dependência espacial …
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Avaliação da multicolinearidade de variáveis ​​preditivas dicotômicas
Estou trabalhando em um projeto em que observamos o comportamento de uma tarefa (por exemplo, tempo de resposta) e modelamos esse comportamento em função de várias variáveis ​​manipuladas experimentalmente, bem como de várias variáveis ​​observadas (sexo do participante, QI do participante, respostas a seguir). questionário). Não tenho preocupações com a …
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Teste de frequências emparelhadas para independência
Espero que isso não seja muito básico ou redundante. Eu tenho procurado por orientação, mas até agora ainda não tenho certeza de como proceder. Meus dados consistem em contagens de uma estrutura específica usada em conversas entre pares de interlocutores. A hipótese que eu quero testar é a seguinte: o …
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Soma de variáveis ​​aleatórias normais
Considere uma amostra de n rv normais normais independentes. Gostaria de identificar uma maneira sistemática de calcular a probabilidade de ter a soma de um subconjunto deles maior que a soma do restante dos RVs. Um exemplo de caso: População de peixe. Média: 10 kg, stdv: 3 kg. Eu pesco …
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A correlação da amostra está sempre positivamente correlacionada com a variação da amostra?
A correlação da amostra e o desvio padrão da amostra de (denominado ) parecem correlacionar-se positivamente se eu simular normal bivariado , com uma correlação verdadeira positiva (e parecer correlacionar-nos negativamente se a correlação verdadeira entre e for negativo). Achei isso um pouco contra-intuitivo. Muito heuristicamente, suponho que isso reflita …
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Quantificando a dependência de variáveis ​​aleatórias de Cauchy
Dadas duas variáveis ​​aleatórias Cauchyθ1∼Cauchy(x(1)0,γ(1))θ1∼Cauchy(x0(1),γ(1))\theta_1 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(1)}, \gamma^{(1)}) eθ2∼Cauchy(x(2)0,γ(2))θ2∼Cauchy(x0(2),γ(2))\theta_2 \sim \mathrm{Cauchy}(x_0^{(2)}, \gamma^{(2)}). Isso não é independente. A estrutura de dependência de variáveis ​​aleatórias pode frequentemente ser quantificada com sua covariância ou coeficiente de correlação. No entanto, essas variáveis ​​aleatórias de Cauchy não têm momentos. Assim, covariância e correlação não existem. …
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Incorrelação + Normalidade das Articulações = Independência. Por quê? Intuição e mecânica
Duas variáveis ​​não correlacionadas não são necessariamente independentes, como é simplesmente exemplificado pelo fato de e não serem correlacionados, mas não independentes. No entanto, duas variáveis ​​não correlacionadas e distribuídas em conjunto normalmente são garantidas como independentes. Alguém pode explicar intuitivamente por que isso é verdade? O que exatamente a …
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Mostrando e são independentes: buscando uma solução para este problema de livro didático
Em Introdução aos modelos lineares generalizados de Dobson e Barnett, o exercício 1.4b & c é o seguinte: Seja variáveis ​​aleatórias independentes, cada uma com a distribuição . Let e . ...Y1,...,YnY1,...,YnY_1,...,Y_nN(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)Y¯¯¯¯=1n∑ni=1YiY¯=1n∑i=1nYi\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_iS2=1n−1∑ni=1(Yi−Y¯¯¯¯)2S2=1n−1∑i=1n(Yi−Y¯)2S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2 b. Mostre queS2=1n−1[∑ni=1(Yi−μ)2−n(Y¯¯¯¯−μ)2]S2=1n−1[∑i=1n(Yi−μ)2−n(Y¯−μ)2]S^2 = \frac{1}{n-1}[\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\mu)^2-n(\overline{Y}-\mu)^2] c. A partir de (b) segue-se que . Como isso permite deduzir que …
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Probabilidade de sobreviver a um evento três vezes
Se tiver 60% de chance de algo acontecer (como a morte devido a um diagnóstico médico), qual é a probabilidade de a pessoa sobreviver três vezes? Por exemplo, 40% das pessoas sobreviverão. Quantos sobreviverão três vezes? Estou correto com o seguinte? Total Outcomes: 300 (60 die, 40 survive = 100 …
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