Perguntas com a marcação «random-generation»

Estou tentando ajustar um modelo de tempo discreto no R, mas não sei como fazê-lo. Eu li que você pode organizar a variável dependente em linhas diferentes, uma para cada observação no tempo, e usar a glmfunção com um link logit ou cloglog. Neste sentido, tem três colunas: ID, Event(1 …

10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 

Preciso gerar uma lista de variáveis ​​aleatórias sujeitas a restrições que podem ser expressas no formato que é uma matriz se tem entradas. Em todos os casos com os quais estou lidando,xx\bf{x}Ex=bEx=b\bf{E}x=bEE\bf{E}m×nm×nm \times n xx\bf{x}nnnn>>mn>>mn >> m , por exemplo, será em torno de 14.000 e m será 50. Não …

9 random-generation  random-matrix 

Me deparei com o seguinte problema de simulação: dado um conjunto de números reais conhecidos, uma distribuição em é definida por onde indica a parte positiva de . Embora eu possa pensar em um amostrador Metropolis-Hastings visando essa distribuição, pergunto-me se existe um amostrador direto eficiente, aproveitando o grande número …

9 simulation  algorithms  random-generation  computational-statistics  metropolis-hastings 

Para alguma finalidade, eu preciso gerar números aleatórios (dados) a partir da distribuição "uniforme inclinado". A "inclinação" desta distribuição pode variar em algum intervalo razoável e, em seguida, minha distribuição deve mudar de uniforme para triangular com base na inclinação. Aqui está minha derivação: Vamos simplificar e gerar os dados …

9 r  distributions  python  random-generation  uniform 

Atualmente, estou escrevendo um algoritmo para privacidade diferencial usando o mecanismo de Laplace. Infelizmente, não tenho formação em estatística; portanto, muitos termos são desconhecidos para mim. Então agora estou tropeçando no termo: ruído de Laplace . Para tornar um diferencial de conjunto de dados privado, todos os trabalhos apenas falam …

9 random-generation  laplace-distribution  differential-privacy 

Eu preciso de um algoritmo para provar uma distribuição multinomial truncada. Isso é, x⃗ ~ 1Zpx1 11 1... pxkkx1 1! … Xk!x→∼1Zp1x1…pkxkx1!…xk!\vec x \sim \frac{1}{Z} \frac{p_1^{x_1} \dots p_k^{x_k}}{x_1!\dots x_k!} onde é uma constante de normalização, tem componentes positivos e . Considero apenas valores de no intervalo .→ x k ∑ …

9 algorithms  multinomial  random-generation 

Todos sabemos que os Geradores de Números Aleatórios nos computadores não geram números aleatórios verdadeiros, mas geram números pseudo-aleatórios. Além disso, alguns RNGs são melhores que outros, e alguns são implementados melhor que outros. Quais são alguns exemplos de quando um RNG ruim foi usado ou um RNG mal implementado …

9 random-generation  history 

Provavelmente tenho uma pergunta boba sobre a qual, devo confessar, estou confusa. Imagine a geração repetida de matriz ortogonal (ortonormal) aleatória uniformemente distribuída de algum tamanho . Às vezes, a matriz gerada possui o determinante e, às vezes, o determinante . (Existem apenas dois valores possíveis. Do ponto de vista …

9 mathematical-statistics  matrix  random-generation  rotation  determinant 

Eu nunca tive um curso formal de estatística, mas devido à minha linha de pesquisa, estou constantemente encontrando artigos que aplicam vários conceitos estatísticos. Muitas vezes, vejo uma descrição de um processo de Monte Carlo aplicado a uma determinada situação e, pelo que consigo reunir 9 em 10 vezes, tudo …

9 monte-carlo  random-generation 

Estou interessado em encontrar um procedimento para simular dados que sejam consistentes com um modelo de mediação especificado. De acordo com a estrutura geral do modelo de equações estruturais lineares para testar modelos de mediação, primeiro descritos por Barron e Kenny (1986) e descritos em outros lugares como Judd, Yzerbyt …

9 r  regression  simulation  random-generation  mediation 

Quero simular uma amostra de uma distribuição normal de mistura, de modo que p × N( μ1, σ21) + ( 1 - p ) × N( μ2, σ22)p×N(μ1,σ12)+(1−p)×N(μ2,σ22)p\times\mathcal{N}(\mu_1,\sigma_1^2) + (1-p)\times\mathcal{N}(\mu_2,\sigma_2^2) é restrito ao intervalo vez de . Isso significa que eu quero simular uma mistura truncada de distribuições normais.R[ 0 …

9 simulation  random-generation  cdf  mixture  gaussian-mixture 

Suponha que você tenha uma moeda justa que possa ser lançada quantas vezes quiser (possivelmente infinita). É possível gerar a distribuição uniforme discreta em , onde NÃO é uma potência de 2? Como você faria?( 1 , 2 , . . . , K )(1,2,...,k)(1,2,...,k)kkk Se isso for muito geral, …

9 random-generation  uniform 

Há algum tempo que uso seqüências de baixa discrepância nas Distribuições uniformes, pois achei suas propriedades úteis (principalmente em computação gráfica por sua aparência aleatória e por sua capacidade de cobrir densamente [0,1] de maneira incremental). Por exemplo, valores aleatórios acima, valores da sequência de Halton abaixo: Eu estava pensando …

9 normal-distribution  random-generation 

Para explicar essa pergunta com mais detalhes, primeiro elaborarei minha abordagem: Simulei uma sequência de números aleatórios independentes .X={x1,...,xN}X={x1,...,xN}X = \{x_1,...,x_N\} Tomo então vezes a diferença; ou seja, eu crio as variáveis:LLL dX1={X(2)−X(1),...,X(N)−X(N−1)}dX1={X(2)−X(1),...,X(N)−X(N−1)}dX_{1} = \{X(2)-X(1),...,X(N)-X(N-1)\} dX2={dX1(2)−dX1(1),...,dX1(N−1)−dX1(N−1−1)}dX2={dX1(2)−dX1(1),...,dX1(N−1)−dX1(N−1−1)}dX_{2} = \{dX_{1}(2)-dX_{1}(1),...,dX_{1}(N-1)-dX_{1}(N-1-1)\} ......... dXL={dXL−1(2)−dXL−1(1),...,dXL−1(N−L)−dXL−1(N−L−1)}dXL={dXL−1(2)−dXL−1(1),...,dXL−1(N−L)−dXL−1(N−L−1)}dX_{L} = \{dX_{L-1}(2)-dX_{L-1}(1),...,dX_{L-1}(N-L)-dX_{L-1}(N-L-1)\} Observo que a autocorrelação (absoluta) de aumenta à …

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Nos semana 5 notas de aula para Coursera Máquina Classe Aprendizagem de Andrew Ng , a fórmula seguinte é dado para calcular o valor de usado para inicializar Θ com valores aleatórios:ϵϵ\epsilonΘΘ\Theta No exercício , esclarecimentos adicionais são fornecidos: Uma estratégia eficaz para a escolha de é ter por base …

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