Estatísticas e Big Data

Usando estes dados: head(USArrests) nrow(USArrests) Eu posso fazer um PCA da seguinte maneira: plot(USArrests) otherPCA <- princomp(USArrests) Eu posso obter os novos componentes em otherPCA$scores ea proporção de variância explicada pelos componentes com summary(otherPCA) Mas e se eu quiser saber quais variáveis ​​são explicadas principalmente por quais componentes principais? E …

14 r  pca  dimensionality-reduction  regression-strategies 

Em econometria, o que se entende por forma reduzida? Além disso, o que as pessoas procuram quando dizem "Gostaria de ver as estimativas reduzidas de formulários". Isso foi discutido no trabalho e as explicações individuais e as pesquisas no Google são excessivamente técnicas. Esperando que alguém onde pudesse dar um …

14 regression  multiple-regression  econometrics 

Qual é a complexidade temporal assintótica da regressão de Lasso à medida que o número de linhas ou colunas cresce?

14 lasso  time-complexity 

Eu tenho duas partes de um conjunto de dados multidimensionais, vamos chamá-los traine test. E quero criar um modelo com base no conjunto de dados do trem e validá-lo no conjunto de dados de teste. O número de clusters é conhecido. Tentei aplicar o agrupamento k-means no R e obtive …

14 r  clustering  k-means 

Vou usar o modelo ARMA-GARCH para séries temporais financeiras e queria saber se a série deveria ser estacionária antes de aplicar o referido modelo. Eu sei que para aplicar o modelo ARMA, a série deve ser estacionária, no entanto, não tenho certeza para o ARMA-GARCH, pois estou incluindo erros GARCH …

14 time-series  finance  arma 

Estou tendo problemas para entender a maldição da dimensionalidade. Especificamente, me deparei com ele durante o scikit-learntutorial em python. Alguém pode explicar o abaixo de uma maneira mais simples? Desculpe, estou tentando entender há mais tempo e não consigo entender como eles criaram o cálculo para o número de exemplos …

14 machine-learning 

Gostaria de saber se alguém poderia me informar se calculei corretamente o intervalo de confiança para a diferença entre duas proporções. O tamanho da amostra é 34, dos quais 19 são do sexo feminino e 15 são do sexo masculino. Portanto, a diferença de proporções é 0,1116471. Calculo o intervalo …

14 r  confidence-interval 

Recentemente, perguntas de navegação aleatória provocaram a memória de comentários de um de meus professores há alguns anos, alertando sobre o uso de proporções em modelos de regressão. Então comecei a ler sobre isso, levando eventualmente a Kronmal 1993. Quero ter certeza de que estou interpretando corretamente as sugestões dele …

14 regression  modeling  interaction  weighted-regression  ratio 

Eu só queria saber se a regressão de Poisson tem um termo de erro? Uma regressão de Poisson pode ter efeitos aleatórios e um termo de erro? Estou confuso sobre esse ponto. Na regressão logística, não há termo de erro porque sua variável de resultado é binária. Esse é o …

14 regression  mixed-model  generalized-linear-model  poisson-regression 

Imagine a seguinte configuração: Você tem 2 moedas, a moeda A que é garantida como justa e a moeda B que pode ou não ser justa. Você é solicitado a fazer 100 lançamentos de moedas, e seu objetivo é maximizar o número de caras . Sua informação prévia sobre a …

14 bayesian  decision-theory 

Alguém pode ajudar a explicar algumas das matemáticas por trás da classificação no CART? Estou procurando entender como duas etapas principais acontecem. Por exemplo, eu treinei um classificador CART em um conjunto de dados e usei um conjunto de dados de teste para marcar seu desempenho preditivo, mas: Como é …

14 regression  classification  data-mining  cart 

Eu tenho variáveis ​​aleatórias . tem uma distribuição normal com média e variância . Os rvs são normalmente distribuídos com média e variação . Tudo é mutuamente independente.X 0 μ > 0 1 X 1 , … , X n 0 1X0,X1,…,XnX0,X1,…,XnX_0,X_1,\dots,X_nX0X0X_0μ>0μ>0\mu>0111X1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_n000111 Deixe denotar o evento que é o maior …

14 probability  normal-distribution 

Eu apenas comecei a aprender a usar Stan e rstan. A menos que eu sempre tenha ficado confuso sobre como o JAGS / BUGS funcionou, pensei que você sempre tivesse que definir uma distribuição anterior de algum tipo para cada parâmetro no modelo a ser extraído. Parece que você não …

14 mcmc  prior  jags  graphical-model  stan 

Eu recentemente implementei um filtro Kalman no exemplo simples de medir uma posição de partículas com velocidade e aceleração aleatórias. Descobri que o filtro Kalman funcionava bem, mas então me perguntei qual era a diferença entre isso e apenas fazer uma média móvel. Descobri que, se eu usasse uma janela …

14 smoothing  kalman-filter 

Gostaria de saber a diferença entre análise de dados em painel e análise de modelo misto. Que eu saiba, tanto os dados do painel quanto os modelos mistos usam efeitos fixos e aleatórios. Se sim, por que eles têm nomes diferentes? Ou eles são sinônimos? Eu li o seguinte post, …

14 mixed-model  references  panel-data