Estatísticas e Big Data

Eu tenho vários conjuntos de dados relacionados. As correlações de Pearson entre pares deles são tipicamente definitivamente maiores que as correlações de lanceiros. Isso sugere que qualquer correlação é linear, mas pode-se esperar que, mesmo que pearson e spearman sejam os mesmos. O que significa quando existe uma lacuna definida …

12 correlation  spearman-rho  pearson-r 

Estou tentando analisar dados de medidas repetidas e estou lutando para fazê-lo funcionar R. Meus dados são essencialmente os seguintes, eu tenho dois grupos de tratamento. Cada sujeito de cada grupo é testado todos os dias e recebe uma pontuação (a porcentagem correta em um teste). Os dados estão no …

12 r  mixed-model  repeated-measures  lme4-nlme 

Dadas as duas séries temporais a seguir ( x , y ; veja abaixo), qual é o melhor método para modelar o relacionamento entre as tendências de longo prazo nesses dados? Ambas as séries temporais têm testes significativos de Durbin-Watson quando modelados em função do tempo e nem são estacionários …

12 regression  time-series  arima 

O momento de uma variável aleatória X é finito se E ( | X r | ) &lt; ∞rrrXXXE(|Xr|)&lt;∞E(|Xr|)&lt;∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty Estou tentando mostrar que, para qualquer número inteiro positivo , o s- ésimo momento E [ | X s | ] também é finito.s&lt;rs&lt;rs<rsssE[|Xs|]E[|Xs|]\mathbb E[|X^s|]

12 self-study  moments  function 

Fiz a seguinte pergunta como parte dos trabalhos de casa: Projete e implemente um estudo de simulação para examinar o desempenho do bootstrap para obter intervalos de confiança de 95% na média de uma amostra univariada de dados. Sua implementação pode estar em R ou SAS. Os aspectos de desempenho …

12 r  self-study  bootstrap  monte-carlo 

Em R, se eu definir.seed () e usar a função de amostra para randomizar uma lista, posso garantir que não gerarei a mesma permutação? ie ... set.seed(25) limit &lt;- 3 myindex &lt;- seq(0,limit) for (x in seq(1,factorial(limit))) { permutations &lt;- sample(myindex) print(permutations) } Isso produz [1] 1 2 0 3 …

12 r  sampling  combinatorics  resampling 

Desculpe se esta é uma pergunta nova; Estou tentando me ensinar estatística pela primeira vez. Acho que tenho o procedimento básico inativo, mas estou lutando para executá-lo com R. Então, eu estou tentando avaliar o significado dos coeficientes de regressão em uma regressão linear múltipla da forma y^=Xβ^y^=Xβ^ \hat y …

12 r  statistical-significance  multiple-regression 

Penso que esta é uma pergunta direta, embora o raciocínio por trás do porquê ou por que não possa não ser. O motivo pelo qual pergunto é que recentemente escrevi minha própria implementação de uma RF e, embora ela tenha um bom desempenho, ela não está funcionando tão bem quanto …

12 algorithms  random-forest  cart 

Alguém pode explicar como calcular o efeito marginal do modelo Probit e Logit em termos leigos? Eu sou novo em estatística e estou confuso sobre esses dois modelos.

12 logistic  interpretation  logit  probit 

Atualmente trabalhando no Octave, mas devido à documentação insuficiente, o progresso é muito lento. Qual idioma é fácil de aprender e usar, e bem documentado para resolver problemas de aprendizado de máquina? Estou procurando um protótipo em um pequeno conjunto de dados (milhares de exemplos), para que a velocidade não …

12 r  machine-learning  matlab  software  python 

Contexto: Em uma pergunta anterior, o @Robbie perguntou em um estudo com cerca de 600 casos por que os testes de normalidade sugeriam não normalidade significativa, mas os gráficos sugeriam distribuições normais . Várias pessoas argumentaram que testes de significância da normalidade não são muito úteis. Com amostras pequenas, esses …

12 statistical-significance  normal-distribution  normality-assumption  assumptions 

O teste de Kolgomorov-Smirnov, o teste de Shapiro, etc ... todos rejeitam a hipótese de que uma distribuição é normal. No entanto, quando planto os quantis normais ee histograma, os dados são claramente normais. Talvez porque o poder dos testes seja alto? O tamanho da amostra é de cerca de …

12 normal-distribution 

Tenho dados de um experimento em que apliquei dois tratamentos diferentes em condições iniciais idênticas, produzindo um número inteiro entre 0 e 500 em cada caso como resultado. Quero usar um teste t emparelhado para determinar se os efeitos produzidos pelos dois tratamentos são significativamente diferentes. Os resultados para cada …

12 t-test  normality-assumption 

Estou tentando configurar um modelo de poisson inflado com zero no R e JAGS. Eu sou novo no JAGS e preciso de algumas orientações sobre como fazer isso. Eu tenho tentado com o seguinte onde y [i] é a variável observada model { for (i in 1:I) { y.null[i] &lt;- …

12 r  poisson-distribution  jags  zero-inflation 

Encontrei um texto muito bom sobre Bayes / MCMC. A TI sugere que uma padronização de suas variáveis ​​independentes tornará um algoritmo MCMC (Metropolis) mais eficiente, mas também poderá reduzir a (multi) colinearidade. Isso pode ser verdade? Isso é algo que eu deveria fazer como padrão (desculpe). Kruschke 2011, Doing …

12 bayesian  mcmc  multicollinearity  standardization