Estatísticas e Big Data

Não tenho certeza se isso é apropriado para este site, mas estou começando meu MSE em ciência da computação (bacharelado em matemática aplicada) e quero ter uma sólida experiência em aprendizado de máquina (provavelmente vou fazer um doutorado). Um dos meus subinteresses é redes neurais. Qual é uma boa base …

11 machine-learning  neural-networks  mathematical-statistics  references 

Dada uma sequência de variáveis ​​aleatórias iid, digamos, para , estou tentando limitar o número esperado de vezes que a média empírica excederá um valor, , enquanto continuamos a desenhar amostras, ou seja: Xi∈[0,1]Xi∈[0,1]X_i \in [0,1]i=1,2,...,ni=1,2,...,ni = 1,2,...,n1n∑ni=1Xi1n∑i=1nXi\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_ic≥0c≥0c \geq 0T=def∑j=1nP({1j∑i=1jXi≥c})T=def∑j=1nP({1j∑i=1jXi≥c}) \mathcal{T} \overset{def}{=} \sum_{j=1}^n \mathbb{P} \left(\left\{ \frac{1}{j}\sum_{i=1}^j X_i \geq c\right\}\right) …

11 mathematical-statistics  expected-value  bounds 

Estou tentando entender toda a variação / erro padrão de uma série temporal de retornos financeiros e acho que estou preso. Eu tenho uma série de dados de retorno de estoque mensal (vamos chamá-lo de ), que tem o valor esperado 1,00795 e a variação 0,000228 (std. Dev é 0,01512). …

11 time-series  variance  independence  finance 

Eu tenho um conjunto de pontos de dados em um espaço N-dimensional. Além disso, eu também tenho um centróide neste mesmo espaço N-dimensional. Existem abordagens que me permitam projetar esses pontos de dados em um espaço bidimensional, mantendo as informações de distância relativa no espaço original. O PCA é o …

11 data-visualization  pca  multidimensional-scaling 

Quais são as "melhores" métricas para matrizes de covariância e por quê? É claro para mim que Frobenius & c não são apropriados, e as parametrizações de ângulos também têm seus problemas. Intuitivamente, pode-se querer um compromisso entre esses dois, mas eu também gostaria de saber se há outros aspectos …

11 covariance  metric 

Por favor, me dê uma idéia de como recodificar com eficiência uma variável categórica (fator) no conjunto de variáveis ​​de contraste polinomial ortogonais. Para muitos tipos de variáveis ​​de contraste (por exemplo, desvio, simples, Helmert etc.), o passe é: Componha a matriz dos coeficientes de contraste correspondente ao tipo. Inversa …

11 contrasts  polynomial 

Vamos assumir que temos dois parâmetros, e . Também temos dois estimadores de probabilidade máxima \ hat {p_1} e \ hat {p_2} e dois intervalos de confiança para esses parâmetros. Existe uma maneira de criar um intervalo de confiança para p_1p_2 ?p1p1p_1p2p2p_2p1^p1^\hat{p_1}p2^p2^\hat{p_2}p1p2p1p2p_1p_2

11 confidence-interval 

Estou trabalhando em um problema de bandidos com várias armas em que não temos informações sobre a distribuição de recompensas. Eu encontrei muitos artigos que garantem limites de arrependimento para uma distribuição com limite conhecido e para distribuições gerais com suporte em [0,1]. Eu gostaria de descobrir se existe uma …

11 references  multiarmed-bandit 

Eu tenho uma matriz de covariância e quero particionar variáveis ​​em clusters usando cluster hierárquico (por exemplo, para classificar uma matriz de covariância).kn × nn×nn \times nkkk Existe uma função de distância típica entre variáveis ​​(ou seja, entre colunas / linhas da matriz de covariância quadrada)? Ou, se houver mais, …

11 clustering  covariance  distance-functions  distance 

Quais são os limites superiores conhecidos de quantas vezes a norma euclidiana de um elemento uniformemente escolhido de será maior que um determinado limite?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Estou interessado principalmente em limites que convergem exponencialmente em zero quando é muito menor que .nnnddd

11 uniform  extreme-value  bounds 

Eu aprendi anteriormente sobre distribuições de amostras que deram resultados que eram para o estimador, em termos do parâmetro desconhecido. Por exemplo, para as distribuições de amostragem de β 0 e β 1 no modelo de regressão linear Y i = β o + β 1 X i + ε …

11 regression  self-study  bayesian  mathematical-statistics  sampling 

Eu gostaria de avaliar vários modelos diferentes que fornecem previsões de comportamento em um nível mensal. Os dados são equilibrados e 100.000 e T = 12. O resultado é assistir a um concerto em um determinado mês; portanto, é zero para ~ 80% das pessoas em qualquer mês, mas há …

11 repeated-measures  predictive-models  stata  panel-data  validation 

Estou escrevendo um script que analisa os tempos de execução dos processos. Não tenho certeza de sua distribuição, mas quero saber se um processo é executado "muito longo". Até agora, eu tenho usado três desvios padrão dos últimos tempos de execução (n> 30), mas me disseram que isso não fornece …

11 outliers  reliability  average 

Teste t para testar se a média de uma amostra normalmente distribuída é igual a uma constante é considerada um teste de Wald, estimando o desvio padrão da média da amostra pelas informações de Fisher sobre a distribuição normal na média da amostra. Mas a estatística do teste no teste …

11 hypothesis-testing  anova 

Suponha que são uma amostra aleatória simples de uma distribuição Normal . ( μ , σ 2 )X1, X2,. . ., XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, \, ... \, , X_n( μ , σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Estou interessado em fazer o seguinte teste de hipótese: para uma constante constante .c > 0H0 0: | u …

11 hypothesis-testing  biostatistics  equivalence  tost