Estatísticas e Big Data

Perguntas e respostas para pessoas interessadas em estatística, aprendizado de máquina, análise de dados, mineração de dados e visualização de dados

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Confuso sobre o intervalo de confiança
Estou confuso sobre o conceito de intervalo de confiança. Especificamente, assumir que existe uma variável Gaussiana X∼ N( μ , σ)X∼N(μ,σ)X \sim N(\mu, \sigma) com σσ\sigma conhecido, e estou interessado no limite inferior μeuμL\mu_L da média com 95 %95%95\% de nível de confiança. Farei o experimento por 555 vezes e …
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Aproximação simples da distribuição cumulativa de Poisson na cauda longa?
Eu quero decidir a capacidade de uma tabela para que ela tenha chances residuais menores que para transbordar para um dado , assumindo que o número de entradas siga uma lei de Poisson com uma dada expectativa .CCC2−p2−p2^{-p}p∈[40…120]p∈[40…120]p\in[40\dots 120]E∈[103…1012]E∈[103…1012]E\in[10^3\dots 10^{12}] Idealmente, quero o número inteiro mais baixo de Ctal modo …
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randomForest e bug de importância variável?
Não obtenho a diferença entre the rfobject$importancee importance(rfobject)na coluna MeanDecreaseAccuracy. Exemplo: > data("iris") > fit <- randomForest(Species~., data=iris, importance=TRUE) > fit$importance setosa versicolor virginica MeanDecreaseAccuracy MeanDecreaseGini Sepal.Length 0.027078501 0.019418330 0.040497602 0.02898837 9.173648 Sepal.Width 0.008553449 0.001962036 0.006951771 0.00575489 2.472105 Petal.Length 0.313303381 0.291818815 0.280981959 0.29216790 41.284869 Petal.Width 0.349686983 0.318527008 0.270975757 0.31054451 46.323415 …
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Um modelo de P (Y | X) pode ser treinado por descida de gradiente estocástico a partir de amostras não-iid de P (X) e de amostras iid de P (Y | X)?
Ao treinar um modelo parametrizado (por exemplo, para maximizar a probabilidade) por meio de descida estocástica do gradiente em alguns conjuntos de dados, geralmente é assumido que as amostras de treinamento são extraídas da distribuição de dados de treinamento. Portanto, se o objetivo é modelar uma distribuição conjunta , cada …
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Distribuição assintótica da estatística de ordem máxima de normais aleatórios do IID
Existe uma limitante boa distribuição de como n vai para \ infty , assumindo que eles são iid distribuições normais com variância \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Este é quase certamente um problema bem conhecido, com uma solução inteligente e boa prova, mas eu tenho procurado e não …
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Geração de números aleatórios Log-Cauchy
Eu preciso desenhar números aleatórios a partir de uma distribuição log-cauchy que tenha densidade: Alguém pode me ajudar ou me indicar um livro / artigo que possa me mostrar como?f( x ; μ , σ) = 1x πσ[ 1 + ( l n ( x ) - μσ)2].f(x;μ,σ)=1 1xπσ[1 1+(eun(x)-μσ)2].f(x;\mu,\sigma)=\frac{1}{x\pi\sigma\left[1+\left(\frac{ln(x)-\mu}{\sigma}\right)^2\right]}.
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Curtose gigantesca?
Estou fazendo algumas estatísticas descritivas dos retornos diários dos índices de ações. Ou seja, se e P 2 são os níveis do índice no dia 1 e no dia 2, respectivamente, então l o g e ( P 2P1 1P1 1P_1P2P2P_2é o retorno que estou usando (completamente padrão na literatura).l …
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