Estatísticas e Big Data

Estou lendo o teorema de Guass-Markov na wikipedia e esperava que alguém pudesse me ajudar a descobrir o ponto principal do teorema. Assumimos um modelo linear, em forma de matriz, é dado por: e nós estamos olhando para o azul, β .y=Xβ+ηy=Xβ+η y = X\beta +\eta βˆβ^ \widehat\beta De acordo …

9 regression  least-squares  mse  blue 

Para uma tabela 2 por 2 contingência, alguns disseram que o teste exato de Fisher usa a contagem no (1,1) célula na tabela como a estatística de teste, e sob hipótese nula, vontade tem uma distribuição hipergeométrica. X 1 , 1X1 , 1X1,1X_{1,1}X1 , 1X1,1X_{1,1} Alguns disseram que sua estatística …

9 hypothesis-testing  fishers-exact  hypergeometric 

Estou explorando as propriedades psicométricas de uma medida de autorrelato de 10 itens. Eu tenho cerca de 400 casos em duas amostras independentes. Os itens são concluídos em escalas Likert de 4 pontos. Um EFA suporta claramente uma solução de um fator (por exemplo, primeiro valor próprio acima de 6, …

9 factor-analysis  survey  psychometrics  psychology  confirmatory-factor 

Eu tenho um modelo de regressão linear com uma variável categórica (masculino e feminino) e uma variável contínua .UMAUMAABBB Eu configurei códigos de contraste em R com options(contrasts=c("contr.sum","contr.poly")). E agora eu tenho somas de quadrados do Tipo III para , e sua interação (A: B) usando .UMAUMAABBBdrop1(model, .~., test="F") O …

9 regression  anova  sums-of-squares 

Só estou curioso sobre a hipótese nula de um teste U de Mann-Whitney. Vejo frequentemente que a hipótese nula é que duas populações têm distribuições iguais. Mas estou pensando - se eu tivesse duas populações normais com a mesma variação média, mas extremamente desigual, o teste de Mann-Whitney provavelmente não …

9 hypothesis-testing  variance  wilcoxon-mann-whitney 

Portanto, estou trabalhando com modelos de regressão logística em R. Embora ainda seja novo em estatística, sinto que já compreendi um pouco os modelos de regressão, mas ainda há algo que me incomoda: Observando a imagem vinculada, você vê o resumo R impresso para um modelo de exemplo que eu …

9 r  regression  logistic  p-value  interpretation 

enquanto passo para a previsão com os modelos ARIMA, estou tentando entender como posso melhorar uma previsão com base no ajuste do ARIMA à sazonalidade e à deriva. Meus dados são as seguintes séries temporais (mais de 3 anos, com clara tendência ascendente e sazonalidade visível, o que parece não …

9 r  time-series  forecasting  arima  seasonality 

Estou trabalhando em algum software que deve determinar locais do mundo real (câmaras de velocidade de fe) a partir de vários relatórios baseados em GPS . Um usuário estará dirigindo ao relatar um local, portanto os relatórios serão muito imprecisos. Para resolver esse problema, tenho que agrupar relatórios sobre o …

9 k-means  expectation-maximization  point-estimation 

Quais são alguns dos testes estatísticos conhecidos para medir a adequação das variáveis ​​aleatórias observadas a uma distribuição de poisson? Eu sei que o teste de Kolmogorov-Smirnov é um desses, existem outros por aí?

9 probability  poisson-distribution  goodness-of-fit 

Estou procurando uma estimativa robusta da média que tem uma propriedade específica. Eu tenho um conjunto de elementos para os quais quero calcular esta estatística. Em seguida, adiciono novos elementos, um de cada vez, e para cada elemento adicional eu gostaria de recalcular a estatística (também conhecida como algoritmo online). …

9 estimation  mean  robust 

Estou usando o Dynamic Time Warping para corresponder a uma curva de "consulta" e "modelo" e obtendo sucesso razoável até o momento, mas tenho algumas perguntas básicas: Estou avaliando uma "correspondência" avaliando se o resultado da DTW é menor que algum valor limite que eu mostro heuristicamente. Essa é a …

9 time-series  normalization  functional-data-analysis 

Estou implementando vários algoritmos para estimar o melhor número de caixas a serem usadas para histogramas. A maioria dos que estou implementando está descrita na página "Histograma" da Wikipedia, na seção " Número de posições e largura " *. Estou preso a um problema com a fórmula de Doane: 1 …

9 histogram  binning 

Stan (em particular, rstan) possui instalações integradas para gerar distribuições posteriores preditivas? Não é difícil gerar a distribuição do padrão, mas prefiro não reinventar a roda.

9 bayesian  posterior  stan 

(Não tenho a menor idéia de como marcar isso porque não sou estatístico e não sei em que campo esse campo se enquadra. Sinta-se à vontade para adicionar tags mais adequadas.) Eu trabalho para uma empresa que produz software de análise de dados e precisamos de um conjunto decente de …

9 data-cleaning 

Se eu fosse definir as coordenadas e onde(X1,Y1)(X1,Y1)(X_{1},Y_{1})(X2,Y2)(X2,Y2)(X_{2},Y_{2}) X1,X2∼Unif(0,30) and Y1,Y2∼Unif(0,40).X1,X2∼Unif(0,30) and Y1,Y2∼Unif(0,40).X_{1},X_{2} \sim \text{Unif}(0,30)\text{ and }Y_{1},Y_{2} \sim \text{Unif}(0,40). Como eu encontraria o valor esperado da distância entre eles? Eu estava pensando, já que a distância é calculada por seria o valor esperado basta ser ?(X1−X2)2+(Y1−Y2)2−−−−−−−−−−−−−−−−−−−√)(X1−X2)2+(Y1−Y2)2)\sqrt{(X_{1}-X_{2})^{2} + (Y_{1}-Y_{2})^{2}})(1/30+1/30)2+(1/40+1/40)2(1/30+1/30)2+(1/40+1/40)2(1/30 + 1/30)^2 …

9 expected-value  uniform  distance