Estatísticas e Big Data

Eu estava apresentando provas do WLLN e uma versão do SLLN (assumindo o 4º momento central limitado) quando alguém perguntou qual medida é a probabilidade com respeito também e percebi que, refletindo, não tinha muita certeza. Parece que é direto, já que em ambas as leis temos uma sequência de …

8 random-variable  probability 

O que são importantes / notáveis ​​editoras de livros em estatística? Quando me deparo com um livro publicado na O'Reilly ou Springer, imagino que sua qualidade será alta. Que outras editoras notáveis ​​existem por aí (para livros de estatística)? Alguma recomendação sobre como descobrir? (Imagino que poderíamos verificar se tivéssemos …

8 references 

Pesquisei este online por horas, mas nenhuma postagem online é o que estou procurando. Minha pergunta é muito fácil de implementar no procedimento misto SAS Proc, mas não sei como fazê-lo nos pacotes lme e / ou lmer. Suponha, eu tenho um modelo, , em que é fixo, mas ey=μ+α+β+αβ+ey=μ+α+β+αβ+ey …

8 r  mixed-model  cross-validation  biostatistics 

Quem criou distribuições de amostragem? Eu procurei em todos os lugares e estou escrevendo um artigo, mas, até agora, tudo o que consegui apresentar é a teoria e a definição. Por favor, ajude-me a encontrar quem, o que, quando e onde.

8 distributions  sampling  history 

Estou postando novamente uma pergunta em math.stackexchange.com , acho que a resposta atual em math.se não está correta. Selecione números de um conjunto , é o th número selecionado, e é o posto de nos números. A seleção é sem substituição. é sempre menor do que . A classificação é …

8 regression  correlation 

Existe um nome padrão para um modelo de escolha multinomial em que as observações estão na forma de perguntas binárias como "você prefere A a B" e "você prefere B a D"? Parece uma ocorrência comum, e a probabilidade é fácil de escrever à mão, mas estou tendo problemas para …

8 maximum-likelihood  discrete-data  paired-data  bradley-terry-model 

Que tipo de função é: fX(x)=2λπxe−λπx2fX(x)=2λπxe−λπx2f_X(x) = 2 \lambda \pi x e^{-\lambda \pi x ^2} Esta é uma distribuição comum? Estou tentando encontrar um intervalo de confiança de usando o estimador e estou lutando para provar se isso estimador possui Normalidade Assintótica.λλ\lambdaλ^=nπ∑ni=1X2iλ^=nπ∑i=1nXi2\hat{\lambda}=\frac{n}{\pi \sum^n_{i=1} X^2_i} obrigado

8 distributions  confidence-interval  estimation  self-study 

Na aplicação prática, tenho testemunhado frequentemente a prática a seguir. Observa-se um par longo do tempo. Pressupondo que eles estejam linearmente relacionados, regredimos um contra o outro usando pesos geométricos em vez de uniformes, ou seja, o OLS minimiza para alguns . Isso é muito intuitivo: pesamos menos observações no …

8 regression  least-squares 

Dada uma matriz de dados digamos 1000000 observações 100 recursos, existe uma maneira rápida de construir uma aproximação tridiagonal ? Então, pode-se fatorar , todos 0, exceto e , e realizar uma correlação rápida (clareamento) resolvendo . (Por "rápido", quero dizer .)XXX××\timesA ≈ c o v ( X)A≈cov(X)A \approx cov(X)A …

8 variance  approximation  covariance-matrix 

A transformação Anscombe éa ( x ) = 2x + 3 / 8------√uma(x)=2x+3/8a(x) = 2\sqrt{x+3/8}. Alguém pode me mostrar como provar que uma versão de uma variável aleatória distribuída por Poisson, transformada em Anscombe, é distribuída aproximadamente normal (quando )?Y= a ( X)Y=uma(X)Y = a(X)XXXλ > 4λ>4\lambda>4

8 distributions  normal-distribution  poisson-distribution 

Eu tenho duas variáveis ​​aleatórias independentes de poisson, e , com e . Desejo testar versus a alternativa .X1X1X_1X2X2X_2X1∼Pois(λ1)X1∼Pois(λ1)X_1 \sim \text{Pois}(\lambda_1)X2∼Pois(λ2)X2∼Pois(λ2)X_2 \sim \text{Pois}(\lambda_2)H0:λ1=λ2H0:λ1=λ2H_0:\, \lambda_1 = \lambda_2H1:λ1≠λ2H1:λ1≠λ2H_1:\, \lambda_1 \neq \lambda_2 Eu já deduzi estimativas de máxima verossimilhança sob hipótese nula e alternativa (modelo) e com base naquelas que calculei a estatística …

8 poisson-distribution  power  likelihood-ratio 

Para dados de imagem e tabulares, muitas pessoas transformam os dados distorcidos em dados normalmente distribuídos durante o pré-processamento. O que a distribuição normal significa no aprendizado de máquina? É uma suposição essencial de algoritmos de aprendizado de máquina? Até os dados da imagem, vi transformação quantil, que transforma todos …

8 machine-learning  normal-distribution  data-preprocessing 

Há um quebra-cabeça interessante no vídeo do YouTube. Você pode resolver o problema do sapo? . Vou tentar dar uma formulação equivalente aqui. Um sapo está de um lado da lagoa e quer chegar do outro lado. Há folhas de lírio à frente em uma linha, a ésima licença que …

8 probability  puzzle 

Alguém tem uma prova de que a covariância entre duas variáveis sempre tem o mesmo sinal que Rho de Spearman, assumindo que ambas não são zero , ou uma explicação / contra-exemplo para mostrar por que não é esse o caso? Eu estou falando sobre as magnitudes da "população" (teórica), …

8 covariance  non-independent  spearman-rho 

(Essa é uma pergunta simples) Recentemente, eu estou aprendendo a Análise de componentes principais e parece ter muitos problemas: É necessário transformar os dados em aproximadamente a mesma escala antes de aplicar o PCA, mas como a escala do recurso deve ser executada não é especificada. Estandardização? Dimensionamento para o …

8 self-study  pca  multivariate-analysis  interpretation  reproducible-research