Perguntas com a marcação «arima»

Refere-se ao modelo de Média Móvel Integrada AutoRegressiva usada na modelagem de séries temporais, tanto para descrição de dados quanto para previsão. Esse modelo generaliza o modelo ARMA incluindo um termo para diferenciar, que é útil para remover tendências e lidar com alguns tipos de não estacionariedade.

4
Termos de erro do modelo de média móvel
Essa é uma pergunta básica nos modelos da Box-Jenkins MA. Como eu entendo, um modelo MA é, basicamente, uma regressão linear de séries temporais valores YYY contra anterior termos de erro et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Isto é, a observação YYY é primeiro regredido contra a sua valores anteriores Yt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, ..., Y_{t-n} …
2
tendência estocástica vs determinística / sazonalidade na previsão de séries temporais
Tenho um histórico moderado na previsão de séries temporais. Examinei vários livros de previsão e não vejo as seguintes perguntas abordadas em nenhum deles. Eu tenho duas perguntas: Como eu determinaria objetivamente (via teste estatístico) se uma determinada série temporal tem: Sazonalidade estocástica ou uma sazonalidade determinística Tendência estocástica ou …
3
Auto.arima vs autobox eles diferem?
Ao ler as postagens neste site, sei que há uma função R auto.arima(no forecast pacote ). Sei também que o IrishStat , membro deste site, criou o autobox do pacote comercial no início dos anos 80. Como esses dois pacotes existem hoje e selecionam automaticamente modelos de arima para determinados …
4
A precisão da máquina de aumento de gradiente diminui à medida que o número de iterações aumenta
Estou experimentando o algoritmo da máquina de aumento de gradiente através do caretpacote em R. Usando um pequeno conjunto de dados de admissões de faculdade, executei o seguinte código: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- …
15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 
1
Regularização para modelos ARIMA
Estou ciente do tipo de regularização LASSO, cume e rede elástica em modelos de regressão linear. Questão: Esse tipo de estimativa penalizada (ou similar) pode ser aplicada à modelagem ARIMA (com uma parte MA não vazia)? pmaxpmaxp_{max}qmaxqmaxq_{max} q ⩽ q m um xp⩽pmaxp⩽pmaxp \leqslant p_{max}q⩽qmaxq⩽qmaxq \leqslant q_{max} Minhas perguntas adicionais …
Ao utilizar nosso site, você reconhece que leu e compreendeu nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.