Perguntas com a marcação «correlation»

Eu tenho valores de p em muitos testes e gostaria de saber se há realmente algo significativo após a correção para vários testes. A complicação: meus testes não são independentes. O método em que estou pensando (uma variante do Método do Produto de Fisher, Zaykin et al., Genet Epidemiol , …

24 correlation  multiple-comparisons  statistical-significance  genetics 

Eu tenho uma matriz com duas colunas que têm muitos preços (750). Na imagem abaixo, plotei os resíduos da seguinte regressão linear: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Olhando para a imagem, parece ser uma autocorrelação muito forte dos resíduos. No entanto, como posso testar se a autocorrelação desses resíduos é forte? Que …

23 r  regression  correlation  autocorrelation 

Eu quero gerar duas variáveis. Um é variável de resultado binário (digamos sucesso / fracasso) e o outro é a idade em anos. Quero que a idade seja positivamente correlacionada com o sucesso. Por exemplo, deve haver mais sucessos nos segmentos etários mais altos do que nos mais baixos. Idealmente, …

23 correlation  random-variable  random-generation  binary-data 

Questões: Eu tenho uma grande matriz de correlação. Em vez de agrupar correlações individuais, quero agrupar variáveis ​​com base em suas correlações umas com as outras, ou seja, se a variável A e a variável B tiverem correlações semelhantes às variáveis ​​C a Z, então A e B devem fazer …

23 correlation  clustering  correlation-matrix 

Encontrei duas definições na literatura para o tempo de autocorrelação de uma série temporal fracamente estacionária: τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk|τa=1+2∑k=1∞ρkversusτb=1+2∑k=1∞|ρk| \tau_a = 1+2\sum_{k=1}^\infty \rho_k \quad \text{versus} \quad \tau_b = 1+2\sum_{k=1}^\infty \left|\rho_k\right| onde ρk=Cov[Xt,Xt+h]Var[Xt]ρk=Cov[Xt,Xt+h]Var[Xt]\rho_k = \frac{\text{Cov}[X_t,X_{t+h}]}{\text{Var}[X_t]} é a autocorrelação no atrasokkk. Uma aplicação do tempo de autocorrelação é encontrar o "tamanho efetivo da amostra": …

23 r  time-series  correlation 

A está positivamente relacionado a B. C é o resultado de A e B, mas o efeito de A em C é negativo e o efeito de B em C é positivo. Isso pode acontecer?

22 regression  correlation 

Gostaria de agrupar hierarquicamente meus dados, mas, em vez de usar a distância euclidiana, gostaria de usar a correlação. Além disso, como o coeficiente de correlação varia de -1 a 1, com -1 e 1 indicando "co-regulação" em meu estudo, estou tratando -1 e 1 como d = 0. Portanto, …

22 correlation  clustering  distance  hierarchical-clustering 

Houve alguma confusão na minha cabeça sobre dois tipos de estimadores do valor populacional do coeficiente de correlação de Pearson. A. Fisher (1915) mostrou que para a população normal bivariada, o empírico é um estimador negativamente tendencioso de ρ , embora o viés possa ser de uma quantidade praticamente considerável …

22 correlation  pearson-r  unbiased-estimator  estimators  point-estimation 

Dada uma matriz de covariância , como gerar dados de modo a ter a matriz de covariância de amostra ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s De maneira mais geral: geralmente estamos interessados ​​em gerar dados a partir de uma densidade f(x|θ)f(x|θ) f(x \vert \boldsymbol\theta) , com os dados xxx com …

22 correlation  sampling  random-generation  covariance-matrix 

Contexto: Ao longo do tempo, adquiri um conjunto de heurísticas sobre como planejar efetivamente a associação entre duas variáveis ​​numéricas. Eu imagino que a maioria das pessoas que trabalha com dados teria um conjunto de regras semelhante. Exemplos de tais regras podem ser: Se uma das variáveis ​​for inclinada positivamente, …

22 data-visualization  correlation  teaching  rule-of-thumb  scatterplot 

O coeficiente de Pearson entre duas variáveis ​​é bastante alto (r = 0,65). Mas quando eu classifico os valores das variáveis ​​e corro a correlação de Spearman, o valor de cofficient é muito menor (r = 0,30). Qual é a interpretação disso?

22 correlation  spearman-rho 

As análises químicas de amostras ambientais são frequentemente censuradas abaixo nos limites de relatório ou em vários limites de detecção / quantificação. Este último pode variar, geralmente na proporção dos valores de outras variáveis. Por exemplo, uma amostra com uma alta concentração de um composto pode precisar ser diluída para …

22 correlation  estimation  censoring  covariance-matrix  unbiased-estimator 

(ATUALIZAÇÃO: Eu mergulhei mais fundo nisso e publiquei os resultados aqui ) A lista de testes estatísticos nomeados é enorme. Muitos dos testes comuns se baseiam na inferência de modelos lineares simples, por exemplo, um teste t de uma amostra é apenas y = β + ε que é testado …

22 regression  correlation  anova  t-test  linear-model 

Minha pergunta surgiu de uma discussão com @whuber nos comentários de uma pergunta diferente . Especificamente, o comentário de @whuber foi o seguinte: Uma razão pela qual você pode surpreender é que as suposições subjacentes a um teste de correlação e a um teste de inclinação de regressão são diferentes …

21 regression  correlation  p-value  assumptions 

Acabei de ser apresentado (vagamente) à covariância / correlação browniana / à distância . Parece particularmente útil em muitas situações não lineares, ao testar a dependência. Mas não parece ser usado com muita frequência, embora covariância / correlação sejam frequentemente usadas para dados não lineares / caóticos. Isso me faz …

21 correlation  covariance  distance-covariance