Perguntas com a marcação «estimation»

Eu sei que isso pode ser um pouco complicado, estatisticamente, mas esse é o meu problema. Eu tenho muitos dados de intervalo, ou seja, o tamanho mínimo, máximo e amostral de uma variável. Para alguns desses dados, também tenho uma média, mas não muitos. Quero comparar esses intervalos entre si …

14 r  normal-distribution  estimation  missing-data  order-statistics 

Estou interessado em obter uma estimativa imparcial de em uma regressão linear múltipla.R2R2R^2 Refletindo, posso pensar em dois valores diferentes que uma estimativa imparcial de pode estar tentando corresponder.R2R2R^2 Fora da amostra :R2R2R^2 o quadrado r que seria obtido se a equação de regressão obtida da amostra (ou seja, ) …

14 estimation  multiple-regression  r-squared  bias 

Eu li que o teste de Kolmogorov-Smirnov não deve ser usado para testar a qualidade do ajuste de uma distribuição cujos parâmetros foram estimados a partir da amostra. Faz sentido dividir minha amostra em duas e usar a primeira metade para estimativa de parâmetros e a segunda para o teste …

14 estimation  fitting  kolmogorov-smirnov 

Esta pergunta é inspirada em um mini-jogo de Pokemon Soulsilver: Imagine que há 15 bombas escondidas nessa área 5x6 (EDIT: máximo de 1 bomba / célula): Agora, como você estimaria a probabilidade de encontrar uma bomba em um campo específico, considerando os totais de linha / coluna? Se você olhar …

14 probability  estimation  chi-squared  independence  games 

Estou revisando um artigo que usa a desigualdade do oráculo para provar algo, mas não consigo entender o que ele está tentando fazer. Quando pesquisei on-line sobre 'Oracle Inequality', algumas fontes me direcionaram ao artigo "Candes, Emmanuel J. 'Estimativa estatística moderna via desigualdades no oráculo". ", que pode ser encontrado …

14 mathematical-statistics  estimation  probability-inequalities  inequality  oracle 

Versão curta: Qual é o método mais eficiente computacionalmente para estimar o modo de um conjunto de dados multidimensionais, amostrado de uma distribuição contínua? Versão longa: tenho um conjunto de dados em que preciso estimar o modo. O modo não coincide com a média ou mediana. Uma amostra é mostrada …

14 estimation  multivariate-analysis  continuous-data  mode 

Seja e quatro variáveis ​​aleatórias, tais que , em que são parâmetros desconhecidos. Suponha também que ,Então qual é a verdade?Y1,Y2,Y3Y1,Y2,Y3Y_1,Y_2,Y_3Y4Y4Y_4E(Y1)=θ1−θ3; E(Y2)=θ1+θ2−θ3; E(Y3)=θ1−θ3; E(Y4)=θ1−θ2−θ3E(Y1)=θ1−θ3; E(Y2)=θ1+θ2−θ3; E(Y3)=θ1−θ3; E(Y4)=θ1−θ2−θ3E(Y_1)=\theta_1-\theta_3;\space\space E(Y_2)=\theta_1+\theta_2-\theta_3;\space\space E(Y_3)=\theta_1-\theta_3;\space\space E(Y_4)=\theta_1-\theta_2-\theta_3θ1,θ2,θ3θ1,θ2,θ3\theta_1,\theta_2,\theta_3Var(Yi)=σ2Var(Yi)=σ2Var(Y_i)=\sigma^2i=1,2,3,4.i=1,2,3,4.i=1,2,3,4. A. são estimados.θ1,θ2,θ3θ1,θ2,θ3\theta_1,\theta_2,\theta_3 B. é .θ1+θ3θ1+θ3\theta_1+\theta_3 C. é e é a melhor estimativa imparcial linear de .θ1−θ3θ1−θ3\theta_1-\theta_312(Y1+Y3)12(Y1+Y3)\dfrac{1}{2}(Y_1+Y_3)θ1−θ3θ1−θ3\theta_1-\theta_3 D. é .θ2θ2\theta_2 …

13 self-study  estimation  inference 

Então, eu tenho um processo aleatório gerando variáveis ​​aleatórias normalmente distribuídas em log XXX. Aqui está a função de densidade de probabilidade correspondente: Eu queria estimar a distribuição de alguns momentos dessa distribuição original, digamos o primeiro momento: a média aritmética. Para isso, desenhei 100 variáveis ​​aleatórias 10.000 vezes, para …

13 estimation  bias  fitting  lognormal  moments 

Estou relativamente familiarizado com a distinção entre os termos estatística e parâmetro. Vejo uma estatística como o valor obtido da aplicação de uma função aos dados da amostra. No entanto, a maioria dos exemplos de parâmetros está relacionada à definição de uma distribuição paramétrica. Um exemplo comum é a média …

13 estimation  terminology  sample  population 

Esta questão é motivada por esta . Procurei duas fontes e foi isso que encontrei. A. van der Vaart, Estatísticas Assintóticas: Raramente é possível calcular explicitamente a probabilidade de um perfil, mas sua avaliação numérica é geralmente viável. Então a probabilidade do perfil pode servir para reduzir a dimensão da …

13 estimation  maximum-likelihood  likelihood  asymptotics  profile-likelihood 

Suponha que temos dois estimadores e α 2 para algum parâmetro x . Para determinar qual estimador é "melhor", analisamos o MSE (erro médio quadrático)? Em outras palavras, analisamos M S E = β 2 + σ 2 onde β é o viés do estimador e σ 2 é a …

13 estimation  mse 

Estou procurando métodos que possam ser usados ​​para estimar o modelo de erro de medição "OLS". yi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Onde os erros são independentes normais com variações desconhecidas e . O OLS "Padrão" não funcionará neste caso.σ2yσy2\sigma_{y}^{2}σ2xσx2\sigma_{x}^{2} A Wikipedia tem algumas soluções desagradáveis ​​- as duas são …

13 regression  estimation  errors-in-variables 

Quais são os prós e os contras do uso do LARS [1] versus o uso da descida de coordenadas para ajustar a regressão linear regularizada por L1? Estou interessado principalmente em aspectos de desempenho (meus problemas tendem a ter Nentre centenas e milhares e p<20.) No entanto, quaisquer outras idéias …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Ao aprender o curso da amostragem, encontro as duas declarações a seguir: 1) O erro de amostragem leva a maior parte da variabilidade, os erros sem amostragem levam a viés. 2) Devido ao erro de não amostragem, uma amostra geralmente é mais precisa que um CENSO. Não sei como entender …

13 estimation  sampling  survey  bias 

Alguém pode me explicar a diferença entre o método dos momentos e o GMM (método geral dos momentos), o relacionamento deles e quando um ou outro deve ser usado?

13 estimation  method-of-moments  generalized-moments