Perguntas com a marcação «normal-distribution»

Eu quero ser capaz de gerar valores de um nnndistribuição gaussiana multivariada tridimensional truncada para [0,1][0,1][0, 1] variam com os meios dados e uma matriz de covariância, de modo que eles somam um. Eu acho que isso é o mesmo que amostragem do padrão nnn-simplex de acordo com a distribuição …

7 normal-distribution  simulation  multivariate-normal 

Como acompanhamento de Como a coordenada polar, , é distribuída quando e se ?θθ\theta( x , y) ∼ U( - 1 , 1 ) × U( - 1 , 1 )(x,y)∼U(−1,1)×U(−1,1)(x,y) \sim U(-1,1) \times U(-1,1)( x , y) ∼ N( 0 , 1 ) × N( 0 , 1 )(x,y)∼N(0,1)×N(0,1)(x,y) …

7 normal-distribution  matlab  pdf  uniform  geometry 

Deixei: U,V∼i.i.d.N(0,1)U,V∼i.i.d.N(0,1)U, V \overset{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0,1) , ou seja, variáveis ​​aleatórias normais padrão independentes. X=min(U,V)X=min(U,V)X=\min(U,V) Y=max(U,V)Y=max(U,V)Y=\max(U,V) Qual é a covariância de XXX e YYY ? Relacionado: O que é cov (X, Y), onde X = min (U, V) e Y = max (U, V) para variáveis uniformes independentes (0,1) U e …

7 self-study  normal-distribution  covariance 

Diz na wikipedia O papel da distribuição normal no teorema do limite central é em parte responsável pela prevalência da variação na probabilidade e na estatística. Entendo isso como quando usamos a variância / SD como uma medida de dispersão, na verdade estamos procurando o "parâmetro de escala" de uma …

7 self-study  normal-distribution  variance 

A curva de classificação do ano anterior para um exame que estarei fazendo é: Supondo que o exame tenha 100 (ou qualquer número de) perguntas cada uma com o mesmo peso, serão necessárias menos respostas corretas extras para subir percentis à medida que você se afasta da média? Por exemplo, …

7 normal-distribution  quantiles  curves 

(Esta é possivelmente uma pergunta boba, mas estou curioso.) O PDF gaussiano multivariado é tipicamente escrito algo como isto 1(2π)d|Σ|−−−−−−−√exp(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ))1(2π)d|Σ|exp⁡(−12(x−μ)TΣ−1(x−μ)) \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^{d}\lvert \boldsymbol\Sigma\rvert}} \exp\left(-\frac{1}{2}({\mathbf x}-{\boldsymbol\mu})^\mathrm{T}{\boldsymbol\Sigma}^{-1}({\mathbf x}-{\boldsymbol\mu}) \right) onde é a dimensão de \ mathbf x (por exemplo, o acima foi retirado da Wikipedia ).dddxx\mathbf x No entanto, parece-me que o fator …

7 normal-distribution  notation 

Quando precisamos definir distribuições de contagens discretas, geralmente usamos: Distribuição de Poisson, se média = variância Distribuição binomial, se média> variância Distribuição binomial negativa, se média <variância Minha pergunta é: é possível usar a distribuição normal para aproximar? Por exemplo, para ter uma distribuição de Poisson (com média = 4), …

7 normal-distribution  binomial  poisson-distribution  negative-binomial  count-data 

Seja e duas variáveis ​​aleatórias normais. Escreva e , para corrigir idéias.X1 1X1X_1X2X2X_2X1 1∼ N(μ1 1,σ21 1)X1∼N(μ1,σ12)X_1\sim N(\mu_1, \sigma^2_1)X2∼ N(μ2,σ22)X2∼N(μ2,σ22)X_2\sim N(\mu_2, \sigma^2_2) Considere as variáveis ​​aleatórias log-normais correspondentes: , .Z1 1= exp(X1 1)Z1=exp⁡(X1)Z_1 = \exp(X_1)Z2= exp(X2)Z2=exp⁡(X2)Z_2 = \exp(X_2) Pergunta: qual é a distribuição do produto das duas variáveis ​​aleatórias, ou …

7 distributions  normal-distribution  lognormal