Perguntas com a marcação «random-generation»

Gostaria de gerar uma matriz de correlação aleatório de n x n de tamanho de tal modo que existem algumas correlações moderadamente fortes presente:CC\mathbf Cn×nn×nn \times n matriz quadrada de reais simétrico de tamanho, por exemplo, com n = 100 ;n×nn×nn \times nn=100n=100n=100 positivo-definido, ou seja, com todos os autovalores …

25 random-generation  covariance-matrix  correlation-matrix 

Preciso gerar matrizes não quadradas aleatórias com linhas e colunas , elementos distribuídos aleatoriamente com média = 0 e restritos de forma que o comprimento (norma L2) de cada linha seja e o comprimento de cada coluna seja . Equivalentemente, a soma dos valores quadrados é 1 para cada linha …

25 random-generation  normalization  markov-process  random-matrix 

Eu estava tentando simular a injeção de pontos aleatórios dentro de um círculo, de forma que qualquer parte do círculo tivesse a mesma probabilidade de ter um defeito. Eu esperava que a contagem por área da distribuição resultante seguisse uma distribuição de Poisson se eu dividir o círculo em retângulos …

24 random-generation  circular-statistics 

Em muitos jogos online, quando os jogadores concluem uma tarefa difícil, às vezes é dada uma recompensa especial que todos que concluíram a tarefa podem usar. geralmente é uma montaria (método de transporte) ou outro item de vaidade (itens que não melhoram o desempenho do personagem e são usados ​​principalmente …

23 probability  random-generation 

Eu quero gerar duas variáveis. Um é variável de resultado binário (digamos sucesso / fracasso) e o outro é a idade em anos. Quero que a idade seja positivamente correlacionada com o sucesso. Por exemplo, deve haver mais sucessos nos segmentos etários mais altos do que nos mais baixos. Idealmente, …

23 correlation  random-variable  random-generation  binary-data 

Dada uma matriz de covariância , como gerar dados de modo a ter a matriz de covariância de amostra ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s De maneira mais geral: geralmente estamos interessados ​​em gerar dados a partir de uma densidade f(x|θ)f(x|θ) f(x \vert \boldsymbol\theta) , com os dados xxx com …

22 correlation  sampling  random-generation  covariance-matrix 

Eu tentei algumas pesquisas usuais no google, etc., mas a maioria das respostas que encontrei é um tanto ambígua ou específica de linguagem / biblioteca, como Python ou C ++ stdlib.hetc. Como exemplo, muitos dizem que a semente é um ponto de partida do gerador de números aleatórios e a …

21 random-generation 

Eu queria saber se seria possível gerar variáveis ​​binomiais aleatórias correlacionadas seguindo uma abordagem de transformação linear? Abaixo, tentei algo simples em R e isso produz alguma correlação. Mas eu queria saber se existe uma maneira de fazer isso com princípios? X1 = rbinom(1e4, 6, .5) ; X2 = rbinom(1e4, …

21 r  correlation  binomial  random-generation  bernoulli-distribution 

Como o método de inversão funciona? Digamos que eu tenha uma amostra aleatória com densidade acima de e, por conseguinte, com CDF em . Então, pelo método de inversão, recebo a distribuição de como . f ( x ; θ ) = 1X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_n 0<x<1FX(x)=x1/θ(0,1)XF - 1 X(u)=uθf(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;\theta)={1\over \theta} x^{(1-\theta)\over \theta} …

21 r  distributions  inference  random-generation  inverse-cdf 

Por exemplo, em R, a MASS::mvrnorm()função é útil para gerar dados para demonstrar várias coisas nas estatísticas. É necessário um Sigmaargumento obrigatório, que é uma matriz simétrica que especifica a matriz de covariância das variáveis. Como eu criaria uma matriz n × simétrica n×nn×nn\times ncom entradas arbitrárias?

21 r  random-generation  covariance-matrix 

Eu estou tentando escrever um programa em R que simula números pseudo-aleatórios de uma distribuição com a função de distribuição cumulativa: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp⁡(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq 0 ondea,b>0,p∈(0,1)a,b>0,p∈(0,1)a,b>0, p \in (0,1) Tentei amostragem por transformada inversa, mas a inversa não parece analiticamente solucionável. Ficaria feliz se você pudesse sugerir …

20 r  random-generation 

Estou lendo sobre o MCMC adaptável (veja, por exemplo, o Capítulo 4 do Manual da Cadeia de Markov Monte Carlo , ed. Brooks et al., 2011; e também Andrieu & Thoms, 2008 ). O principal resultado de Roberts e Rosenthal (2007) é que, se o esquema de adaptação satisfizer a …

20 simulation  mcmc  random-generation  metropolis-hastings 

Como posso amostrar a partir de uma distribuição de mistura e, em particular, uma mistura de distribuições normais R? Por exemplo, se eu quisesse provar de: 0,3× N( 0 , 1 )+0,5×N( 10 , 1 )+0,2× N( 3 , .1 )0,3×N(0 0,1)+0,5×N(10,1)+0,2×N(3,.1) 0.3\!\times\mathcal{N}(0,1)\; + \;0.5\!\times\mathcal{N}(10,1)\; + \;0.2\!\times\mathcal{N}(3,.1) como eu pude …

20 r  random-generation  mixture 

Uso a decomposição de Cholesky para simular variáveis ​​aleatórias correlacionadas, dada uma matriz de correlação. A questão é que o resultado nunca reproduz a estrutura de correlação conforme é fornecida. Aqui está um pequeno exemplo em Python para ilustrar a situação. import numpy as np n_obs = 10000 means = …

19 correlation  random-generation  cholesky 

Estou tentando gerar sequência aleatória correlacionada com média = 000 , variância = 111 , coeficiente de correlação = 0.80.80.8 . No código abaixo, eu uso s1& s2como desvio padrão e m1& m2como meio. p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u …

19 correlation  matlab  random-generation  correlation-matrix