Perguntas com a marcação «regression»

O pacote de plotagem R ggplot2 possui uma função impressionante chamada stat_smooth para plotar uma linha de regressão (ou curva) com a banda de confiança associada. No entanto, estou tendo dificuldade em descobrir exatamente como essa faixa de confiança é gerada, para cada momento da linha de regressão (ou "método"). …

15 r  regression  confidence-interval  ggplot2 

Estou tentando usar a regressão aleatória de floresta no scikits-learn. O problema é que estou recebendo um erro de teste muito alto: train MSE, 4.64, test MSE: 252.25. É assim que meus dados ficam: (azul: dados reais, verde: previsto): Estou usando 90% para treinamento e 10% para teste. Este é …

15 regression  random-forest  scikit-learn 

Recentemente, um cliente me procurou para fazer uma análise de autoinicialização porque um revisor da FDA disse que a regressão de erros nas variáveis ​​era inválida porque, ao agrupar dados de sites, a análise incluía dados de três sites em que dois sites incluíam algumas amostras. o mesmo. FUNDO O …

15 regression  errors-in-variables  deming-regression  pooling 

Existe algum procedimento padrão (como um que possa ser citado como referência) para selecionar o subconjunto de pontos de dados de um pool maior com a correlação mais forte (em apenas duas dimensões)? Por exemplo, digamos que você tenha 100 pontos de dados. Você deseja um subconjunto de 40 pontos …

15 regression  correlation  autocorrelation 

Tenho em mente as fórmulas ajustadas ao quadrado R propostas por: Ezequiel (1930), que acredito ser o atualmente usado no SPSS. R2adjusted=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)Radjusted2=1−(N−1)(N−p−1)(1−R2)R^2_{\rm adjusted} = 1 - \frac{(N-1)}{(N-p-1)} (1-R^2) Olkin e Pratt (1958) R2unbiased=1−(N−3)(1−R2)(N−p−1)−2(N−3)(1−R2)2(N−p−1)(N−p+1)Runbiased2=1−(N−3)(1−R2)(N−p−1)−2(N−3)(1−R2)2(N−p−1)(N−p+1)R^2_{\rm unbiased} = 1 - \frac{(N-3)(1-R^2)}{(N-p-1)} - \frac{2(N-3)(1-R^2)^2}{(N-p-1)(N-p+1)} Em que circunstâncias (se houver) deve prefiro 'ajustada' para 'imparcial' …

15 regression  r-squared 

Estou trabalhando com um conjunto de dados com N em torno de 200.000. Nas regressões, estou vendo valores de significância muito pequenos << 0,001 associados a tamanhos de efeito muito pequenos, por exemplo, r = 0,028. O que eu gostaria de saber é: existe uma maneira baseada em princípios de …

15 regression  probability  statistical-significance  sample-size 

Existe alguma razão do que eu possa pensar, para transformar os dados com uma raiz quadrada? Quero dizer, o que sempre observo é que o R ^ 2 aumenta. Mas isso é provavelmente apenas por causa da centralização dos dados! Qualquer pensamento é apreciado!

15 regression  data-transformation  variance-stabilizing 

Dadas duas matrizes x e y, ambas de comprimento n, ajustei um modelo y = a + b * x e quero calcular um intervalo de confiança de 95% para a inclinação. Este é (b - delta, b + delta) onde b é encontrado da maneira usual e delta = …

15 r  regression  bayesian  confidence-interval  frequentist 

Fiz essa pergunta no site matemathics stackexchange e foi recomendado fazer aqui. Estou trabalhando em um projeto de hobby e precisaria de ajuda com o seguinte problema. Um pouco de contexto Digamos que haja uma coleção de itens com uma descrição dos recursos e um preço. Imagine uma lista de …

15 regression  forecasting  econometrics 

Há um tempo, um usuário da lista de discussão R-help perguntou sobre a integridade do uso de pontuações PCA em uma regressão. O usuário está tentando usar algumas pontuações do PC para explicar a variação em outro PC (consulte a discussão completa aqui ). A resposta foi que não, isso …

15 regression  pca 

Eu li os livros mais populares da aprendizagem estatística 1- Os elementos da aprendizagem estatística. 2- Uma introdução à aprendizagem estatística . Ambos mencionam que a regressão de crista tem duas fórmulas equivalentes. Existe uma prova matemática compreensível desse resultado? Também passei pelo Cross Validated , mas não consigo encontrar …

15 regression  lasso  regularization  ridge-regression  lagrange-multipliers 

Não encontrei uma resposta satisfatória para isso no google . Obviamente, se os dados que tenho são da ordem de milhões, então o aprendizado profundo é o caminho. E li que, quando não tenho big data, talvez seja melhor usar outros métodos no aprendizado de máquina. A razão apresentada é …

15 regression  machine-learning  classification  neural-networks  deep-learning 

Pergunta: Quais são as principais diferenças e semelhanças entre o uso de erros padrão de Newey-West (1987) e Hansen-Hodrick (1980)? Em quais situações uma delas deve ser preferida à outra? Notas: Eu sei como cada um desses procedimentos de ajuste funciona; no entanto, ainda não encontrei nenhum documento que os …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Na regressão linear (perda ao quadrado), usando matriz, temos uma notação muito concisa para o objetivo minimizar ∥ A x - b ∥ 2minimizar __UMAx-b__2\text{minimize}~~ \|Ax-b\|^2 Onde é a matriz de dados, x são os coeficientes eb é a resposta.UMAUMAAxxxbbb Existe uma notação matricial semelhante para o objetivo da regressão …

15 regression  logistic  linear-model  notation 

Estou tentando entender a diferença básica entre regressão stepwise e backward em R usando a função step. Para regressão gradual, usei o seguinte comando step(lm(mpg~wt+drat+disp+qsec,data=mtcars),direction="both") Eu tenho a saída abaixo para o código acima. Para seleção de variável para trás, usei o seguinte comando step(lm(mpg~wt+drat+disp+qsec,data=mtcars),direction="backward") E eu tenho a saída …

15 r  regression