Perguntas com a marcação «stochastic-processes»

Eu me deparei com o termo "solução de formulário fechado" com bastante frequência. O que significa uma solução em formato fechado? Como determinar se existe uma solução de formulário fechado para um determinado problema? Pesquisando on-line, encontrei algumas informações, mas nada no contexto do desenvolvimento de um modelo / solução …

82 regression  machine-learning  probability  terminology  stochastic-processes 

A caminhada aleatória definida como , em que é ruído branco. Indica que a posição atual é a soma da posição anterior + um termo imprevisível.Yt=Yt−1+etYt=Yt−1+etY_{t} = Y_{t-1} + e_tetete_t Você pode provar que a função média , poisμt=0μt=0\mu_t = 0 E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Yt)=E(e1+e2+...+et)=E(e1)+E(e2)+...+E(et)=0+0+...+0E(Y_{t}) = E(e_1+ e_2+ ... +e_t) = E(e_1) + …

28 time-series  self-study  mathematical-statistics  stochastic-processes  random-walk 

Um processo estocástico é um processo que evolui com o tempo, então é realmente uma maneira mais extravagante de dizer "séries temporais"?

27 time-series  stochastic-processes  definition 

Em outras palavras, com base no seguinte, o que é p? Para tornar isso um problema de matemática em vez de antropologia ou ciências sociais, e para simplificar o problema, suponha que os parceiros sejam selecionados com igual probabilidade em toda a população, exceto que irmãos e primos em primeiro …

26 probability  stochastic-processes  genetics 

Inspirado na palestra de Peter Donnelly no TED , na qual ele discute quanto tempo levaria para um determinado padrão aparecer em uma série de lançamentos de moedas, criei o seguinte script em R. Dado dois padrões 'hth' e 'htt', calcula quanto tempo leva (ou seja, quantas moedas jogam) em …

26 r  probability  stochastic-processes 

Vamos pegar o futebol, por exemplo. Existem 3 resultados possíveis: vitória em casa, empate, vitória fora. Tirei um jogo aleatório da bet365 Turkey vs Ukraine hwin, draw, awin 2.20 3.40 3.20 Assim, para um investimento de 100 $ em determinado resultado, você perde 100 $ ou ganha: 220 $ , …

25 probability  stochastic-processes 

Recentemente, deparei-me com vários documentos e recursos on-line que mencionam a causalidade de Granger . Uma breve navegação pelo artigo correspondente da Wikipedia me deixou com a impressão de que esse termo se refere à causalidade no contexto de séries temporais (ou, de maneira mais geral, a processos estocásticos ). …

21 stochastic-processes  causality  granger-causality 

Eu tenho lido Maraun et al , "Processos Gaussianos não estacionários no domínio wavelet: síntese, estimativa e testes significativos" (2007) que definem uma classe de GPs não estacionários que podem ser especificados por multiplicadores no domínio wavelet. A realização de um desses GP é: onde é ruído branco, é a …

20 normal-distribution  stochastic-processes  gaussian-process  fourier-transform  wavelet 

Desejo decidir se devo fazer um curso chamado "INTRODUÇÃO A PROCESSOS ESTOCÁSTICOS", que será realizado no próximo semestre em minha universidade. Perguntei ao professor como estudar esse curso me ajudaria como estatístico, ele disse que, como é provável, conhece muito pouco de estatística e não sabe como responder à minha …

18 probability  stochastic-processes 

Considere uma caminhada aleatória inteira iniciando em 0 com as seguintes condições: O primeiro passo é mais ou menos 1, com igual probabilidade. Cada passo futuro é: 60% de probabilidade de estar na mesma direção que o passo anterior, 40% de probabilidade de estar na direção oposta Que tipo de …

18 stochastic-processes  randomness  random-walk 

Tenho um histórico moderado na previsão de séries temporais. Examinei vários livros de previsão e não vejo as seguintes perguntas abordadas em nenhum deles. Eu tenho duas perguntas: Como eu determinaria objetivamente (via teste estatístico) se uma determinada série temporal tem: Sazonalidade estocástica ou uma sazonalidade determinística Tendência estocástica ou …

16 time-series  forecasting  arima  stochastic-processes 

Alguém pode me explicar de maneira intuitiva qual é a periodicidade de uma cadeia de Markov? É definido da seguinte forma: Para todos os estados em SEuEuiSSS = gcd { n ∈ N | p ( n ) i i > 0 } = 1dEudEud_i{ n ∈ N | p( …

16 stochastic-processes  markov-process 

Eu tenho duas variáveis ​​aleatórias, que é a distribuição uniforme de 0-1.αi∼iid U(0,1),i=1,2αi∼iid U(0,1),i=1,2\alpha_i\sim \text{iid }U(0,1),\;\;i=1,2U(0,1)U(0,1)U(0,1) Então, eles produzem um processo, digam: P(x)=α1sin(x)+α2cos(x),x∈(0,2π)P(x)=α1sin⁡(x)+α2cos⁡(x),x∈(0,2π)P(x)=\alpha_1\sin(x)+\alpha_2\cos(x), \;\;\;x\in (0,2\pi) Agora, eu queria saber se existe uma expressão de forma fechada para o quantil teórico de 75% de para um dado --i suponho que eu …

16 distributions  probability  stochastic-processes 

O processo exponencial univariado de Hawkes é um processo de ponto emocionante com uma taxa de chegada de eventos de: λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti)λ(t)=μ+∑ti&lt;tαe−β(t−ti) \lambda(t) = \mu + \sum\limits_{t_i<t}{\alpha e^{-\beta(t-t_i)}} onde são os horários de chegada do evento.t1,..tnt1,..tn t_1,..t_n A função de probabilidade do log é −tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln(μ+αe−β(tj−ti))−tnμ+αβ∑(e−β(tn−ti)−1)+∑i&lt;jln⁡(μ+αe−β(tj−ti)) - t_n \mu + \frac{\alpha}{\beta} \sum{( …

16 maximum-likelihood  stochastic-processes  likelihood 

Qual é a diferença entre cadeias de Markov e processos de Markov? Estou lendo informações conflitantes: às vezes a definição se baseia em se o espaço de estados é discreto ou contínuo e, outras vezes, se o tempo é discreto ou contínuo. Slide 20 deste documento : Um processo de …

16 terminology  stochastic-processes  markov-process