Perguntas com a marcação «volatility-forecasting»

Gostaria de calcular alguma medida de volatilidade ou ruído para dados de séries temporais estacionárias. Pode ser uma medida para uma única série temporal ou uma medida relativa que compara várias séries temporais juntas. Vamos supor que um teste Dickey-Fuller já tenha sido realizado e todas as séries temporais não …

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Sou analista nas áreas financeira e de seguros e sempre que tento ajustar modelos de volatilidade, obtenho resultados terríveis: os resíduos geralmente são não estacionários (no sentido da raiz da unidade) e heterocedásticos (para que o modelo não explique a volatilidade). Os modelos ARCH / GARCH funcionam com outro tipo …

10 time-series  garch  volatility-forecasting  arch 

Exemplos: Eu tenho uma frase na descrição do trabalho: "Java senior engineer in UK". Eu quero usar um modelo de aprendizado profundo para prever em duas categorias: English e IT jobs. Se eu usar o modelo de classificação tradicional, ele poderá prever apenas 1 rótulo com softmaxfunção na última camada. …

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Não sei se é totalmente fora de tópico, mas achei que seria útil ter opiniões e uma resposta agregada sobre por que a volatilidade é um tópico importante na econometria financeira. Acho que tudo começou com a teoria do portfólio e a necessidade de entender as propriedades do segundo momento …

9 finance  volatility-forecasting