Estatísticas e Big Data

Eu tenho dados sobre a porcentagem de matéria orgânica nos sedimentos do lago, de 0 cm (isto é, a interface sedimento - água) até 9 cm em aproximadamente 25 lagos. Em cada lago foram tirados 2 núcleos de cada localidade, então eu tenho 2 medidas replicadas da porcentagem de matéria …

10 regression  nonlinear-regression 

Estou executando uma grande regressão OLS em que todas as variáveis ​​independentes (cerca de 400) são variáveis ​​fictícias. Se tudo estiver incluído, existe uma multicolinearidade perfeita (a armadilha da variável dummy), então eu tenho que omitir uma das variáveis ​​antes de executar a regressão. Minha primeira pergunta é: qual variável …

10 categorical-data 

Quais são as técnicas estatísticas para criar um conjunto de amostras representativo de toda a população (com um nível de confiança conhecido)? Além disso, Como validar, se a amostra se encaixa no conjunto de dados geral? É possível, sem analisar todo o conjunto de dados (que pode ser bilhões de …

10 sampling  sample-size  validation 

Saudações, Estou realizando pesquisas que ajudarão a determinar o tamanho do espaço observado e o tempo decorrido desde o big bang. Espero que você possa ajudar! Eu tenho dados em conformidade com uma função linear por partes na qual desejo executar duas regressões lineares. Há um ponto em que a …

10 regression  change-point 

Eu tenho um conjunto de dados perguntando às pessoas se elas já estiveram em um determinado local (por exemplo, A, B, C, D) e podem fazer mais de uma escolha. Depois, um espécime é retirado do nariz para ver se estão infectados com algum vírus. doença. Preciso descobrir o risco …

10 logistic 

Qual é o significado de ∥ a ∥p= ( ∑ni = 1| umaEu( T ) |p)1 1p‖a‖p=(∑i=1n|ai(t)|p)1p\|a\|_p=\left(\sum _{i=1}^n \left|a_i(t)\right|{}^p\right){}^{\frac{1}{p}} ? Essa fórmula é mencionada na quinta página de Um resumo aprimorado do fluxo de dados: o esboço Count-Min e seus aplicativos (que podem ser encontrados aqui ). Estou implementando o …

10 descriptive-statistics 

Pergunta: Com uma cadeia MCMC de 10 dimensões, digamos que estou preparado para entregar uma matriz dos sorteios: 100.000 iterações (linhas) por 10 parâmetros (colunas), qual a melhor forma de identificar os modos posteriores? Estou especialmente preocupado com vários modos. Fundo:Eu me considero um estatístico computacionalmente experiente, mas quando um …

10 r  bayesian  mcmc  k-nearest-neighbour  mode 

O livro de estatísticas que estou lendo recomenda o ômega ao quadrado para medir os efeitos de meus experimentos. Eu já provei usando um design de plotagem dividida (mistura de assuntos entre sujeitos e entre sujeitos) que meus fatores dentro dos sujeitos são estatisticamente significativos com p <0,001 e F …

10 r  anova  effect-size  split-plot 

Estou tentando interpretar o seguinte tipo de modelo logístico: mdl <- glm(c(suc,fail) ~ fac1 + fac2, data=df, family=binomial) É o resultado das predict(mdl)chances esperadas de sucesso para cada ponto de dados? Existe uma maneira simples de tabular as chances de cada nível de fator do modelo, em vez de todos …

10 r  logistic  generalized-linear-model 

Quais ferramentas modernas (baseadas no Windows) você sugere para modelar séries temporais financeiras?

10 modeling  time-series  finance  software 

Deixe que 𝑋1,𝑋2,...,𝑋𝑛X1,X2,...,XnX_1, X_2, . . . , X_n seja iid variáveis ​​aleatórias tendo pdf 𝑓𝑋(𝑥∣𝜃)=𝜃(1+𝑥)−(1+𝜃)𝐼(0,∞)(𝑥)fX(x∣θ)=θ(1+x)−(1+θ)I(0,∞)(x)f_X(x\mid\theta) =\theta(1 +x)^{−(1+\theta)}I_{(0,\infty)}(x) onde 𝜃>0θ>0\theta >0 . Dê a UMVUE de 1𝜃1θ\frac{1}{\theta} e calcular sua variância Eu aprendi sobre dois métodos para obter UMVUE's: Limite inferior de Cramer-Rao (CRLB) Lehmann-Scheffe Thereom Vou tentar fazer isso …

10 self-study  estimation  inference  exponential-family  umvue 

Para uma variável aleatória contínua XXX, E se E( | X| )E(|X|)E(|X|) é finito, é limn → ∞n P( | X| >n)=0limn→∞nP(|X|>n)=0 0\lim_{n\to\infty}n P(|X|>n)=0? Esse é um problema que encontrei na internet, mas não tenho certeza se é válido ou não. Eu sei disso n P( | X| >n)<E( | …

10 probability  expected-value  probability-inequalities 

A colinearidade pode apresentar certos problemas em vários tipos de problemas de regressão. Em particular, pode fazer com que as estimativas de parâmetros tenham alta variação e sejam instáveis. Vários métodos foram propostos para lidar com isso, incluindo regressão de crista, regressão parcial de mínimos quadrados, regressão de componentes principais, …

10 multicollinearity 

fundo Então, primeiro, alguns antecedentes para avaliar o nível de entendimento que eu possa ter. Atualmente, concluindo a tese de mestrado, as estatísticas têm sido uma parte insignificante disso, embora eu tenha um entendimento básico. Minha pergunta atual me faz duvidar do que posso / devo fazer na prática, ler …

10 r  time-series  variance  descriptive-statistics  structural-change 

O exemplo abaixo é retirado das palestras em deeplearning.ai mostra que o resultado é a soma do produto elemento por elemento (ou "multiplicação elemento a elemento". Os números vermelhos representam os pesos no filtro: (1∗1)+(1∗0)+(1∗1)+(0∗0)+(1∗1)+(1∗0)+(0∗1)+(0∗0)+(1∗1)=1+0+1+0+1+0+0+0+1=4(1∗1)+(1∗0)+(1∗1)+(0∗0)+(1∗1)+(1∗0)+(0∗1)+(0∗0)+(1∗1)=1+0+1+0+1+0+0+0+1=4(1*1)+(1*0)+(1*1)+(0*0)+(1*1)+(1*0)+(0*1)+(0*0)+(1*1) = 1+0+1+0+1+0+0+0+1 = 4 No entanto, a maioria dos recursos diz que é o produto …

10 deep-learning  conv-neural-network  matrix