Estatísticas e Big Data

Quais são os testes de sazonalidade mais simples para séries temporais? Sendo mais específico, quero testar se specific time series the seasonal componenté significativo. Quais são os pacotes recomendados no Python / R?

9 r  time-series  hypothesis-testing  python  seasonality 

Fechado . Esta questão é baseada em opiniões . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela possa ser respondida com fatos e citações editando esta postagem . Fechado há 2 anos . Estou no processo de selecionar três aulas de estatística …

9 teaching  careers 

Preciso gerar uma lista de variáveis ​​aleatórias sujeitas a restrições que podem ser expressas no formato que é uma matriz se tem entradas. Em todos os casos com os quais estou lidando,xx\bf{x}Ex=bEx=b\bf{E}x=bEE\bf{E}m×nm×nm \times n xx\bf{x}nnnn>>mn>>mn >> m , por exemplo, será em torno de 14.000 e m será 50. Não …

9 random-generation  random-matrix 

Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Eu quero criar um bardiagram para esses dados em R (lido em um arquivo CVS): Nome da Métrica MétricaA MétricaB …

9 r  data-visualization  barplot 

Eu quero comparar o desvio absoluto médio com o desvio padrão, em geral, com esta definição: MAD=1n−1∑1n|xi−μ|,SD=∑n1(xi−μ)2n−1−−−−−−−−−−−√MAD=1n−1∑1n|xi−μ|,SD=∑1n(xi−μ)2n−1MAD = \frac{1}{n-1}\sum_1^n|x_i - \mu|, \qquad SD = \sqrt{\frac{\sum_1^n(x_i-\mu)^2}{n-1}} onde .μ=1n∑n1xiμ=1n∑1nxi\mu =\frac{1}{n}\sum_1^n x_i É verdade que para cada ?MAD≤SDMAD≤SDMAD \le SD{xi}n1{xi}1n\{x_i\}^n_1 É falso para , pois , para cada .n=2n=2n=2x+y≥x2+y2−−−−−−√x+y≥x2+y2x+y \ge \sqrt{x^2+y^2}x,y≥0x,y≥0x, y \ge …

9 mean  standard-deviation  mean-absolute-deviation 

Estou tentando lidar com uma análise de tempo para evento usando resultados binários repetidos. Suponha que o tempo do evento seja medido em dias, mas, no momento, discretizamos o tempo em semanas. Quero aproximar um estimador de Kaplan-Meier (mas permitir covariáveis) usando resultados binários repetidos. Parece uma maneira indireta, mas …

9 mixed-model  survival  random-effects-model  recurrent-events 

Estou implementando validação cruzada e calculando métricas de erro como RMSE, , MAE, MSE, etc.R2R2R^2 RMSE e MAE podem ter o mesmo valor?

9 cross-validation  rms  mae 

Encontrei uma solução que afirmava que, se o quadrado de uma série temporal é estacionário, o mesmo ocorre com a série temporal original e vice-versa. No entanto, eu não pareço provar isso, alguém tem uma idéia se isso é verdade e se é como derivar isso?

9 time-series  self-study  data-transformation  stationarity 

Atualmente aprendendo regressão de cordilheira e fiquei um pouco confuso sobre a penalização de modelos mais complexos (ou a definição de um modelo mais complexo). Pelo que entendi, a complexidade do modelo não se correlaciona necessariamente com a ordem polinomial. Portanto: 2+3+4x2+5x3+6x42+3+4x2+5x3+6x4 2 + 3+ 4x^2 + 5x^3 + 6x^4 …

9 regression  regularization  hyperparameter 

Imagine que você tem um polígono definido por um conjunto de coordenadas e seu centro de massa é . Você pode tratar o polígono como uma distribuição uniforme com um limite poligonal. (x1,y1)...(xn,yn)(x1,y1)...(xn,yn)(x_1,y_1)...(x_n,y_n)(0,0)(0,0)(0,0) Estou atrás de um método que encontrará a matriz de covariância de um polígono . Suspeito que …

9 pca  covariance-matrix  polygon 

Suponha que eu tenha três grupos independentes, com média μ1 1, μ 2, μ 3μ1, μ2, μ3\mu_1,~ \mu_2,~\mu_3 respectivamente. Como posso testar se ou não está usando amostras de cada grupo?μ1 1&lt; μ2&lt; μ3μ1&lt;μ2&lt;μ3\mu_1 < \mu_2 <\mu_3n1 1, n 2, n 3n1, n2, n3n_1,~n_2,~n_3 Desejo conhecer alguma metodologia geral, não …

9 hypothesis-testing  multiple-comparisons  isotonic 

Suponha que e são variáveis ​​aleatórias geométricas independentes com o parâmetro . Qual é a probabilidade de ?X1 1X1 1X_1X2X2X_2pppX1 1≥ X2X1 1≥X2X_1 \geq X_2 Estou confuso com esta pergunta porque não nos disseram nada sobre o e o que não sejam geométricos. Isso não seria porque e podem estar …

9 self-study  random-variable  geometric-distribution 

Então, eu tenho lido alguns livros (ou partes deles) sobre modelagem ("Estratégias de modelagem de regressão" de F. Harrell, entre outros), já que minha situação atual é que preciso fazer um modelo logístico baseado em dados de resposta binária. Eu tenho dados contínuos, categóricos e binários (preditores) no meu conjunto …

9 logistic  predictive-models  feature-selection  regression-strategies 

Estou tentando obter uma intuição mais clara por trás: "Se torna mais provável, então torna mais provável"UMAAABBBBBBUMAAA Seja o tamanho do espaço em que e estão, entãon ( S)n(S)n(S)UMAAABBB Reivindicação: entãoP( B | A ) &gt; P( B )P(B|A)&gt;P(B)P(B|A)>P(B)n ( A B ) / n ( A ) &gt; n …

9 probability  inference  conditional-probability  intuition  association-measure 

Considere o Bayesian posterior . Assintoticamente, seu máximo ocorre na estimativa MLE , que apenas maximiza a probabilidade .θ∣Xθ∣X\theta\mid Xθ^θ^\hat \thetaargminθfθ(X)argminθfθ(X)\operatorname{argmin}_\theta\, f_\theta(X) Todos esses conceitos - priores Bayesianos, maximizando a probabilidade - parecem superprincípios e nada arbitrários. Não há um log à vista. No entanto MLE minimiza a divergência KL …

9 bayesian  maximum-likelihood  kullback-leibler