Estatísticas e Big Data

Como o título diz, estou procurando as densidades marginais def(x,y)=c1−x2−y2−−−−−−−−−√,x2+y2≤1.f(x,y)=c1−x2−y2,x2+y2≤1.f (x,y) = c \sqrt{1 - x^2 - y^2}, x^2 + y^2 \leq 1. Até agora, descobri que é . Eu descobri isso convertendo em coordenadas polares e integrando sobre , e é por isso que estou preso na parte de …

9 self-study  marginal  multivariable 

O procedimento Marascuilo, conforme descrito aqui, parece ser um teste que aborda o problema de múltiplas comparações de proporções quando você deseja testar quais proporções específicas são diferentes umas das outras após rejeitar o nulo em um teste qui-quadrado geral. No entanto, não estou muito familiarizado com este teste. Então, …

9 multiple-comparisons  chi-squared 

Em um problema em que estou trabalhando, tenho duas variáveis ​​aleatórias, X e Y. Preciso descobrir o quão intimamente correlacionadas elas são, mas são de dimensões diferentes. A classificação do espaço da linha de X é 4350, e a classificação do espaço da linha de Y é substancialmente maior, nas …

9 time-series  correlation  missing-data  finance 

Suponha que tenhamos um conjunto A e um subconjunto B. Se conhecemos | A |, podemos calcular | B | encontrando a probabilidade p de que um elemento escolhido uniformemente aleatoriamente de A pertença a B. Especificamente | A | p = | B |. Suponha que geremos n elementos …

9 estimation 

Venho estudando problemas de aprendizado de reforço hierárquico e, embora muitos trabalhos proponham algoritmos para o aprendizado de uma política, todos parecem supor que conhecem antecipadamente uma estrutura gráfica que descreve a hierarquia das ações no domínio. Por exemplo, O método MAXQ para aprendizado de reforço hierárquico de Dietterich descreve …

9 machine-learning 

Veja esta página da Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Binomial_proportion_confidence_interval#Agresti-Coull_Interval Para obter o intervalo Agresti-Coull, é necessário calcular um percentil da distribuição normal, chamado . Como calculo o percentil? Existe uma função pronta que faça isso no Wolfram Mathematica e / ou Python / NumPy / SciPy?zzz

9 python  normal-distribution 

Um leitor anônimo postou a seguinte pergunta no meu blog . Contexto: O leitor queria fazer uma análise fatorial em escalas de um questionário - mas os dados eram de maridos e esposas emparelhados. Questão: A análise fatorial pode ser executada com dados diádicos? Se sim, como? A suposição de …

9 factor-analysis  independence 

Estou tentando estimar a média de uma distribuição gaussiana mais ou menos via amostragem. Não tenho conhecimento prévio sobre sua média ou variação. Cada amostra é cara de obter. Como decido dinamicamente quantas amostras eu preciso para obter um certo nível de confiança / precisão? Como alternativa, como sei quando …

9 estimation  sample-size 

Estou interessado na distribuição do rebaixamento máximo de uma caminhada aleatória: Seja onde . O rebaixamento máximo após períodos é . Um artigo de Magdon-Ismail et. al. fornece a distribuição para o rebaixamento máximo de um movimento browniano com desvio. A expressão envolve uma soma infinita que inclui alguns termos …

9 distributions  cdf  finance  random-walk 

Preciso atualizar a taxa de falhas (dada como determinística) com base na nova taxa de falhas sobre o mesmo sistema (também é determinístico). Eu li sobre os conjugados anteriores e a distribuição gama como um conjugado para o processo de Poisson. Além disso, eu posso igualar o valor médio de …

9 bayesian 

Vários pacotes estatísticos, como SAS, SPSS e R, permitem executar algum tipo de rotação de fator após um PCA. Por que uma rotação é necessária após um PCA? Por que você aplicaria uma rotação oblíqua após uma APC, uma vez que o objetivo da APC é produzir dimensões ortogonais?

9 pca  factor-analysis  factor-rotation 

A função de autocorrelação tem algum significado para uma série temporal não estacionária? A série temporal geralmente é considerada estacionária antes que a autocorrelação seja usada para fins de modelagem de Box e Jenkins.

9 time-series  autocorrelation  box-jenkins 

Uma pesquisa superficial revela que os quadrados latinos são amplamente utilizados no design de experimentos. Durante o meu doutorado, estudei várias propriedades teóricas dos quadrados latinos (do ponto de vista combinatório), mas não tenho uma compreensão profunda do que os quadrados latinos os tornam particularmente adequados para o projeto experimental. …

9 experiment-design 

Eu tenho dados com um pico duplo que estou tentando modelar e há sobreposição suficiente entre os picos que não posso tratá-los independentemente. Um histograma dos dados pode ser algo como isto: Eu criei dois modelos para isso: um usa duas distribuições de Poisson e o outro usa duas distribuições …

9 modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio 

Os testes de permutação são testes de significância baseados em reamostragens de permutação retiradas aleatoriamente dos dados originais. As reamostragens de permutação são desenhadas sem substituição, em contraste com as amostras de bootstrap, que são desenhadas com substituição. Aqui está um exemplo que fiz em R de um teste simples …

9 confidence-interval  bootstrap  permutation-test