Estatísticas e Big Data

Não todos os priores conjugadas tem que vir da família exponencial? Caso contrário, que outras famílias são conhecidas por possuírem / produzirem conjugados anteriores?

8 bayesian  conjugate-prior 

Suponha que eu esteja alimentando uma matriz 2D de forma (99,13) como entrada para uma camada LSTM. Estou tendo um número n de arquivos, onde cada um contém (99,13) vetores de tamanho. Decidi considerar 13 como o número de recursos e 99 como o timesteps. (Ao implementar com o Keras, …

8 machine-learning  lstm  rnn 

como posso calcular a variação de p como derivada de uma distribuição binomial? Digamos que eu jogue n moedas e ganhe k heads. Posso estimar p como k / n, mas como posso calcular a variação nessa estimativa? Estou interessado nisso, para que eu possa controlar a variação nas minhas …

8 probability  variance  binomial 

https://www.tensorflow.org/ Todos os projetos do TensorFlow que eu vi no GitHub implementam algum tipo de modelo de rede neural. Dado que o TensorFlow é uma melhoria em relação ao DAG (não é mais acíclico), eu queria saber se algumas deficiências inerentes o tornam inadequado para o modelo geral de aprendizado …

8 machine-learning  neural-networks  deep-learning  supervised-learning  tensorflow 

Digamos que eu tenho três conjuntos de dados de tamanho cada:nnn = alturas de pessoas apenas dos EUAy1y1y_1 = alturas de homens de todo o mundoy2y2y_2 = alturas das mulheres de todo o mundoy3y3y_3 E eu construir um modelo linear para cada com fatores , i = 1 , . …

8 regression  multiple-regression  ensemble  aggregation 

A notação integral de Riemann-Stieltjes é usada em expressões de expectativa em alguns textos de probabilidade. Basicamente, dF (x) aparece na integral em vez de f (x) dx na integral, uma vez que o CDF F (x) pode não ser diferenciável para uma distribuição discreta. A motivação que ouvi para …

8 expected-value  mixture  integral 

Atualmente, estou lendo artigos sobre PCA probabilístico e me pergunto por que o prior gaussiano (e não outro prior) é escolhido para as variáveis ​​latentes? É apenas porque é simples ou há outro motivo? Referências: Tipping & Bishop, 1999, Análise Probabilística de Componentes Principais - logo abaixo da eq. 2) …

8 normal-distribution  pca  prior  latent-variable 

Eu li o seguinte artigo sobre independência estatística . Em resumo, o artigo argumenta que "é hora de a ciência aposentar a ficção da independência estatística" e continua explicando diferentes razões. Depois de ler o artigo, costumo concordar. Eu queria saber o seguinte: O que pensam outros usuários com validação …

8 modeling  independence 

Em Modelagem Preditiva Aplicada de Kuhn e Johnson, os autores escrevem: Finalmente, essas árvores sofrem viés de seleção: preditores com um número maior de valores distintos são favorecidos em detrimento de preditores mais granulares (Loh e Shih, 1997; Carolin et al., 2007; Loh, 2010). Loh e Shih (1997) observaram que …

8 cart  bias 

Desafio Em nosso escritório, participei de uma discussão sobre o tamanho da amostra e sua influência no tamanho do efeito - você pode me ajudar e explicar mais? Base Ao realizar uma análise de energia, pode-se determinar o tamanho da amostra para um tamanho de efeito específico em um design …

8 sample-size  sample  power-analysis  effect-size 

Pergunta simples, mas surpreendentemente difícil encontrar uma resposta online. Eu sei que para um RV , definimos o k-ésimo momento como onde a igualdade se segue se , para uma densidade e Medida de Lebesgue .XXX∫Xk dP=∫xkf(x) dx∫Xk dP=∫xkf(x) dx\int X^k \ d P = \int x^k f(x) \ dxp=f⋅mp=f⋅mp …

8 mathematical-statistics  random-variable  joint-distribution  moments 

Qual é a diferença entre (1|DNA.concentration/mouse.id)e (DNA.concentration|mouse.id)? O que significam os símbolos |e /significam dentro da sintaxe para o efeito aleatório?

8 r  lme4-nlme 

Tome um feixe de partículas como um conjunto de muitas partículas. Suponha duas variáveis ​​aleatórias independentes e que se somam à posição horizontal de uma partícula:XβXβX_\betaδδ\deltaXXX X=Xβ+DxδX=Xβ+Dxδ X = X_\beta + D_x \delta ( é um número simples, a função "dispersão" na dinâmica dos feixes.)DxDxD_x Eu tenho uma medida horizontal …

8 distributions  descriptive-statistics  signal-processing 

Em um modelo de equações estruturais, geralmente se usa o estimador de ML. No caso em que as variáveis ​​não são normais multivariadas, o ML pode ser usado? Muitas vezes, os indicadores com os quais você está disponível para trabalhar não são normais multivariados. Não tenho certeza de como proceder …

8 maximum-likelihood  sem  normality-assumption  multivariate-normal 

Seja um espaço de probabilidade. Conjetura:(Ω,F,P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathscr F, \mathbb P) Suponha que tenhamos os eventos st , ou . Existe uma sequência independente de eventos stA1,A2,...A1,A2,...A_1, A_2, ...∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)∀ A∈⋂nσ(An,An+1,...)\forall \ A \in \bigcap_n \sigma(A_n, A_{n+1}, ...)P(A)=0P(A)=0P(A) = 0111B1,B2,...B1,B2,...B_1, B_2, ... τAn:=⋂nσ(An,An+1,...)=⋂nσ(Bn,Bn+1,...):=τBnτAn:=⋂nσ(An,An+1,...)=⋂nσ(Bn,Bn+1,...):=τBn\tau_{A_n} := \bigcap_n \sigma(A_n, A_{n+1}, ...) = \bigcap_n \sigma(B_n, …

8 probability  independence  non-independent  asymptotics