Estatísticas e Big Data

Considere uma variável de resultado que possui quatro categorias claras e ordenadas. Isso parece ser um bom uso da regressão logística ordinal para estimar a Odds Ratios para o efeito das covariáveis ​​em mover um sujeito um "degrau" da escada. Mas os assuntos estão particularmente uniformemente espalhados pelas categorias, então …

8 regression  ordinal-data  ordered-logit 

Eu tenho um resultado com a censura correta assim: y<-c(rep(2.83,3), rep(3.17,4), rep(3.83,4), rep(4.17,5), rep(4.83,8), rep(5.5,3), rep(7.17,5), rep(8.17,7), rep(8.83,12), rep(9.5, 12), rep(9.83,17), rep(10.17,30), rep(10.50,100)) onde y=10.5estão os valores de censura corretos. Então, eu tentaria usar quantreg::crqpara ajustar um modelo de regressão quantílica censurada e começar com uma variável de intervenção binária: …

8 r  quantile-regression 

Suponha que eu tenha variáveis ​​aleatórias normais independentesnnn X1∼N(μ1,σ21)X2∼N(μ2,σ22)⋮Xn∼N(μn,σ2n)X1∼N(μ1,σ12)X2∼N(μ2,σ22)⋮Xn∼N(μn,σn2)X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)\\X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)\\\vdots\\X_n \sim \mathrm{N}(\mu_n, \sigma_n^2) e . Como caracterizaria a densidade de se a distribuição de cada é truncada para dentro ? Em outras palavras, estou amostrando distribuições normais independentes, descartando amostras fora de de cada média …

8 r  normal-distribution  pdf  truncation  saddlepoint-approximation 

Para um projeto de pesquisa, preciso encontrar o valor esperado do quociente generalizado de Rayleigh: Aqui A e B são matrizes de covariâncias determinísticas definidas positivamente p x p , e w segue uma distribuição multivariada com linhas circulares de altitude (digamos, padrão multivariado normal). A dimensão p é maior …

8 distributions  expected-value 

Uma distribuição tem a função característica ϕ ( t ) = ( 1 - t2/ 2)exp( - t2/ 4),-∞<t<∞ ϕ(t)=(1−t2/2)exp⁡(−t2/4), −∞<t<∞\phi(t) = (1-t^2/2)\exp(-t^2/4),\ -\infty \lt t \lt \infty Mostre que a distribuição é absolutamente contínua e escreva a função de densidade da distribuição. Tentativa: ∫∞- ∞| (1- t2/ 2)exp( - …

8 probability  distributions  self-study  characteristic-function 

Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 4 anos . Python é uma abundância de bibliotecas ML (como o ótimo scikit-learn). Existe algo bom para …

8 machine-learning  python  software  java 

Várias fontes sugerem que existem muitas consequências negativas da discretização (categorização) de variáveis ​​contínuas antes da análise estatística (amostra de referências [1] - [4] abaixo). Por outro lado, [5] sugere que algumas técnicas de aprendizado de máquina são conhecidas por produzir melhores resultados quando variáveis ​​contínuas são discretizadas (também observando …

8 machine-learning  generalized-linear-model  categorical-data  binning 

Estou usando a abordagem de autoinicialização para validação interna de um modelo multivariado criado com regressão logística padrão OU rede elástica. O procedimento que eu uso é o seguinte: 1) criar modelo usando todo o conjunto de dados, obter valores previstos e calcular AUC (AUC_ap, aparente) 2) gerar 100-500 amostras …

8 bootstrap  roc  validation  regression-strategies 

Fechado . Esta pergunta precisa de detalhes ou clareza . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Adicione detalhes e esclareça o problema editando esta postagem . Fechado há 5 anos . Se eu sei que a população é normalmente distribuída e, em seguida, coletamos pequenas amostras …

8 distributions  normal-distribution  sampling  small-sample  t-distribution 

A versão geral: Preciso estimar onde e são contínuos e multivariados. Prefiro fazê-lo de forma não paramétrica, porque não tenho uma boa forma funcional em mente e precisa ser algo como imparcial. Eu queria usar um estimador condicional de densidade do kernel, mas percebi que precisaria quantizar o primeiro. Então …

8 regression  estimation  nonparametric  pdf  causality 

Em primeiro lugar, entendo que as discussões sobre geralmente provocam explicações sobre (isto é, o coeficiente de determinação em regressão). O problema que estou procurando responder é generalizar isso para todas as instâncias de correlação entre duas variáveis.R 2r2r2r^2R2R2R^2 Então, fiquei intrigado com a variação compartilhada por um bom tempo. …

8 correlation  variance  covariance  r-squared 

Estou tentando descobrir a melhor especificação para o meu conjunto de dados. Estou tentando investigar a eficácia das zonas econômicas especiais na Polônia no significado de crescimento da economia em três modelos de dados de painel semelhantes para variáveis ​​explicadas: a) taxa de desemprego registrada b) PIB per capita c) …

8 stata  econometrics  panel-data  fixed-effects-model 

Situação: Digamos que eu tenha um processo de Poisson, como decaimento radioativo, produzindo partículas R por segundo. Eu meço com um detector. Existe uma probabilidade P de que uma partícula seja detectada pelo detector. Coisas que acho que sei: O tempo entre a chegada da emissão de partículas é distribuído …

8 poisson-distribution  negative-binomial  gamma-distribution 

Acabei de começar a usar o pacote de autoencoder em R. As entradas para a autoencode()função incluem lambda, beta, rho e epsilon. Quais são os limites para esses valores? Eles variam para cada função de ativação? Esses parâmetros são chamados de "hiperparâmetros"? Supondo que um autoencoder esparso, rho = 0,01 …

8 neural-networks  optimization  deep-learning  deep-belief-networks  autoencoders 

Eu tenho dados que representam algum aspecto do comportamento humano. Quero agrupá-lo (sem supervisão) em perfis comportamentais de algum tipo. agora, algumas das minhas variáveis ​​são categóricas (com 2 ou mais categorias) e outras são contínuas (a maioria são porcentagens). Algumas variáveis ​​são ainda mais complexas, pois uma categoria tem …

8 r  clustering  categorical-data  continuous-data