Estatísticas e Big Data

Existem várias medidas de associação (ou contingência ou correlação) entre duas variáveis ​​aleatórias binárias e , entre outrasXXXYYY Pearson coeficiente phi V de Cramér Gostaria de saber como o seguinte número se relaciona a medidas conhecidas, se é estatisticamente interessante, e sob qual nome é (possivelmente) discutido:κκ\kappa κ=1−2N|X△Y|κ=1−2N|X△Y|\kappa = 1 …

7 correlation  binary-data  association-measure 

Como acompanhamento de Como a coordenada polar, , é distribuída quando e se ?θθ\theta( x , y) ∼ U( - 1 , 1 ) × U( - 1 , 1 )(x,y)∼U(−1,1)×U(−1,1)(x,y) \sim U(-1,1) \times U(-1,1)( x , y) ∼ N( 0 , 1 ) × N( 0 , 1 )(x,y)∼N(0,1)×N(0,1)(x,y) …

7 normal-distribution  matlab  pdf  uniform  geometry 

Deixei: U,V∼i.i.d.N(0,1)U,V∼i.i.d.N(0,1)U, V \overset{i.i.d.}{\sim} \mathcal{N}(0,1) , ou seja, variáveis ​​aleatórias normais padrão independentes. X=min(U,V)X=min(U,V)X=\min(U,V) Y=max(U,V)Y=max(U,V)Y=\max(U,V) Qual é a covariância de XXX e YYY ? Relacionado: O que é cov (X, Y), onde X = min (U, V) e Y = max (U, V) para variáveis uniformes independentes (0,1) U e …

7 self-study  normal-distribution  covariance 

Eu tenho um conjunto de dados que não é fornecido como x=x1,…,xn,x=x1,…,xn, \boldsymbol{x} = x_1, \dots, x_n, mas como pares xinterval=(x(start)1,x(end)1),…,(x(start)n,x(end)n).xinterval=(x1(start),x1(end)),…,(xn(start),xn(end)).\boldsymbol{x}_{interval} = (x^{(start)}_1, x^{(end)}_1), \dots, (x^{(start)}_n, x^{(end)}_n). Para cada par (x(start)i,x(end)i),(xi(start),xi(end)),(x^{(start)}_i, x^{(end)}_i), o verdadeiro xixix_i está no intervalo (x(start)i,x(end)i),(xi(start),xi(end)),(x^{(start)}_i, x^{(end)}_i), mas não se sabe onde. No contexto, isso significa que …

7 probability  interval-censoring 

Eu sou um novato de verdade quando se trata de estatística, por favor, não me julgue e minha pergunta;) Estou fazendo uma análise de regressão linear com o SPSS e, como meus dados não são normalmente distribuídos nem mostram homoscedasticidade, decidi usar o bootstrap. Agora, estou realmente confuso quando se …

7 regression  spss  bootstrap 

Eu executei uma ANOVA simples em R e, em seguida, gerei as seguintes comparações de médias de TukeyHSD (): Eu tenho uma idéia muito boa (eu acho) do que tudo isso significa, exceto o 'p adj'. Se eu estiver correto: A diferença nas pontuações dos testes entre os Juniors e …

7 r  tukey-hsd 

O valor é usado para relatar quão fortemente podemos presumir contra uma hipótese. Como fica claro, esse valor de é ele próprio estimado a partir de dados e, se novos dados forem coletados nas mesmas condições, é improvável que o novo valor de seja o mesmo.ppppppppp Halsey, Curran-Everett, Vowler & …

7 hypothesis-testing  confidence-interval  p-value  bootstrap 

No artigo " Quando o 'vizinho mais próximo' é significativo? ", Lemos que, Mostramos que, sob certas condições amplas (em termos de distribuição de dados e consultas ou carga de trabalho), à medida que a dimensionalidade aumenta, a distância do vizinho mais próximo se aproxima da distância do vizinho mais …

7 machine-learning  clustering  dataset  k-nearest-neighbour  high-dimensional 

Variável dependente Eu tenho um valor dependente no intervalo de [0,1]. Significado 0 e 1, e todos os valores intermediários estão incluídos. Portanto, esse é um valor proporcional, como, por exemplo, a porcentagem de terra que um agricultor fertiliza. Modelo O modelo no qual estou focando atualmente é um modelo …

7 r  logistic  generalized-linear-model  proportion  logit 

Fiz uma regressão em que a variável dependente está ganhando (1 = vitória). Dado que minha regressão é probit, quero entender o coeficiente. Eu fiz margins, dydx()para minha variável independente (efeitos marginais médios). Isso produziu um resultado de -.41. O que isto significa? Isso significa que a probabilidade de ganhar …

7 stata  marginal-effect 

Talvez essa pergunta dependa dos dados fornecidos, mas existe um método "melhor" de inicialização do que os outros? Estou simplesmente usando um conjunto de dados de uma variável (que consiste nas diferenças entre as pontuações de futebol (2 equipes) nas últimas 15 semanas) .. Primeiro, observe a inclinação correta desses …

7 r  confidence-interval  bootstrap 

Se (não necessariamente ser um inteiro), então como provar que a momento crua existe se e somente se o existe momento central? Acho que tenho que aplicar alguma desigualdade, mas não consigo descobrir.r≥1r≥1r \ge 1rthrthr^\text{th}rthrthr^\text{th}

7 mathematical-statistics 

Eu sei que a família gama de distribuições é uma família de dois parâmetros, mas o qui-quadrado tem apenas um parâmetro. Como uma distribuição de qui-quadrado é uma distribuição gama se ela possui apenas um parâmetro?

7 chi-squared  gamma-distribution 

Na minha aula de econometria, meu professor definiu uma série temporal estacionária assim: "Falando livremente, uma série temporal é estacionária se suas propriedades estocassiticas e sua estrutura de dependência temporal não mudarem ao longo do tempo". Estou confuso sobre o que alguns exemplos seriam. A temperatura ao longo dos anos …

7 time-series  stationarity 

Em geral, o processo de teste de hipóteses pode ser dividido em 4 etapas: Formule o problema prático em termos de hipóteses. Calcule uma estatística , uma função puramente dos dados. Todas as boas estatísticas de teste devem ter duas propriedades: (a) devem tender a se comportar de maneira diferente …

7 hypothesis-testing