Perguntas com a marcação «correlation»

Eu tenho 2 matrizes de correlação e B (usando o coeficiente de correlação linear de Pearson através do corrcoef de Matlab () ). Gostaria de quantificar quanto "mais correlação" A contém comparação com B . Existe alguma métrica ou teste padrão para isso?AAABBBAAABBB Por exemplo, a matriz de correlação contém …

9 correlation  matlab  correlation-matrix 

Eu tenho uma matriz de correlações aos pares entre n itens. Agora, quero encontrar um subconjunto de k itens com a menor correlação. Portanto, existem duas perguntas: Qual é a medida apropriada para a correlação dentro desse grupo? Como encontrar o grupo com a menor correlação? Esse problema parece um …

9 correlation  ranking 

Da Wikipedia Formalmente, a correlação parcial entre XXX e YYY dado um conjunto de nnn variáveis ​​de controle Z= { Z1, Z2, … , Zn}Z={Z1,Z2,…,Zn}Z = \{Z_1, Z_2, …, Z_n\} , escrita , é a correlação entre os resíduos RX e RY resultantes de a regressão linear de X com …

9 correlation  partial-correlation  conditioning 

O coeficiente de correlação é: r =∑k(xk-x¯) (yk-yk¯)sxsyn - 1r=∑k(xk−x¯)(yk−yk¯)sxsyn−1 r = \frac{\sum_k \frac{(x_k - \bar{x}) (y_k - \bar{y_k})}{s_x s_y}}{n-1} A média da amostra e o desvio padrão da amostra são sensíveis a valores discrepantes. Além disso, o mecanismo em que, r =∑kcoisakn - 1r=∑kstuffkn−1 r = \frac{\sum_k \text{stuff}_k}{n -1} …

9 regression  correlation  outliers  median  mad 

Eu tenho dados que são equivalentes a: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Eu gostaria de fazer uma análise sobre esse conjunto de dados para obter uma matriz de correlação que teria uma implicação semelhante a: se você comprou x, é provável que você compre y. …

8 correlation  econometrics  python  cross-correlation 

Minha pergunta é bastante simples: sejam e duas variáveis ​​aleatórias uniformes não correlacionadas em . Eles são independentes?XXXYYY[−1,1][−1,1][-1,1] Fiquei com a impressão de que duas variáveis ​​aleatórias não correlacionadas são necessariamente necessariamente independentes se sua distribuição conjunta for normal. No entanto, não posso inventar um contraexemplo para refutar a afirmação …

8 correlation  independence  uniform 

Suponha que você ajuste um modelo . Existem implicações práticas para a estimativa do efeito da interação se e estiverem correlacionados?y= x1+ x2+ x1× x2y=x1+x2+x1×x2y = x_1 + x_2 + x_1\times x_2x1x1x_1x2x2x_2 Entendo que poderia haver problemas de colinearidade se e estiverem muito correlacionados, mas isso não deve afetar o …

8 regression  correlation  interaction 

Meu objetivo final é ser capaz de gerar um vetor de tamanho de variáveis ​​aleatórias correlacionadas de Bernoulli. Uma maneira de fazer isso é usar a abordagem Gaussian Coupla. No entanto, a abordagem Gaussian Coupla apenas me deixa com um vetor:NNN ( p1, … , PN) ∈ [ 0 , …

8 correlation  mathematical-statistics  simulation  copula 

Apenas fazendo alguns jogos mentais passando por minhas notas de estatísticas ... Eu vi ACFs com valores negativos nos lags 1 e 2 - talvez eu esteja com a mente em branco aqui, mas um AC negativo alto no lag 1 não implica uma série como (-1,1, -1,1, ...) e, …

8 time-series  correlation  autocorrelation 

Eu enfrentei uma distribuição limitadora com covariância zero entre duas variáveis, mas a correlação delas é . Existe tal distribuição? Como isso pode ser explicado?111 Você está certo, posso precisar dar mais detalhes. OK, X e Y são distribuição normal bivariada com diferentes variações e médias (livres de n) mas …

8 distributions  correlation  covariance  asymptotics  bivariate 

Acabei de ver esta pergunta e a maravilhosa resposta aceita neste fórum. Fui então desencadeado para tentar entender intuitivamente por que a divisão de SxSySxSyS_xS_y está normalizando a covariância: COV( X, Y)SxSy∈ [ - 1 , 1 ]COV⁡(X,Y)SxSy∈[−1,1]\frac{\operatorname{COV}(X,Y)}{S_xS_y} \in [-1,1] Eu acho que será útil Se eu apenas entender por …

8 correlation  variance  covariance  intuition 

Estou tentando entender como a matriz de covariância funciona. Então, vamos supor que temos duas variáveis: , onde fornece a relação entre as variáveis, ou seja, quanto uma depende da outra.Cov ( X , Y ) = E [ ( x - E [ X ] ) ( y - …

8 correlation  covariance  moments 

Atualmente, estou lendo um artigo que afirma que o coeficiente de correlação para uma distribuição uniforme no interior de uma elipse fX,Y(x,y)={constant0if (x,y) inside the ellipseotherwisefX,Y(x,y)={constantif (x,y) inside the ellipse0otherwisef_{X,Y} (x,y) = \begin{cases}\text{constant} & \text{if} \ (x,y) \ \text{inside the ellipse} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} É dado por ρ=1−(hH)2−−−−−−−−−√ρ=1−(hH)2\rho …

8 probability  self-study  distributions  correlation  uniform 

Eu tenho uma instância de gráfico com arestas direcionadas ponderadas cujos valores podem estar no intervalo [-1,1]. Eu preciso fazer cluster neste gráfico, a fim de descobrir grupos nos quais os vértices estão mais correlacionados. Procurei vários algoritmos baseados em gráficos de cluster ou de detecção de comunidade, mas a …

8 correlation  clustering  graph-theory  networks  igraph 

[Em questões recentes, eu estava pensando em gerar vetores aleatórios em R e queria compartilhar essa "pesquisa" como uma sessão de perguntas e respostas independente em um ponto específico.] A geração de dados aleatórios com correlação pode ser feita usando a decomposição de Cholesky da matriz de correlação aqui , …

8 r  correlation  sampling  random-variable  random-generation