Perguntas com a marcação «extreme-value»

O livro de Taleb, "O Cisne Negro", foi um best-seller do New York Times quando foi lançado há vários anos. O livro está agora em sua segunda edição. Depois de se encontrar com estatísticos em uma JSM (uma conferência anual de estatística), Taleb atenuou um pouco suas críticas às estatísticas. …

63 extreme-value  rare-events 

O máximo de X1,…,Xn.∼X1,…,Xn.∼X_1,\dots,X_n. \sim padrão Normal Normal converge para a Distribuição Gumbel Padrão de acordo com a Teoria dos Valores Extremos . Como podemos mostrar isso? Nós temos P(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(maxXi≤x)=P(X1≤x,…,Xn≤x)=P(X1≤x)⋯P(Xn≤x)=F(x)nP(\max X_i \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) = …

21 probability  normal-distribution  convergence  extreme-value 

Eu venho da Engenharia Civil, na qual usamos a Extreme Value Theory , como a distribuição GEV para prever o valor de certos eventos, como A maior velocidade do vento , ou seja, o valor em que 98,5% da velocidade do vento seria menor. Minha pergunta é por que usar …

18 quantiles  extreme-value 

Digamos que tenho duas variáveis ​​aleatórias normais padrão e que são conjuntamente normais com o coeficiente de correlação .X 2X1X1X_1X2X2X_2rrr Qual é a função de distribuição de ?max ( X1, X2)max(X1,X2)\max(X_1, X_2)

18 correlation  normal-distribution  extreme-value 

Eu estou procurando um exemplo de 2 variáveis ​​aleatórias XXX , YYY tais que | c ou r (X, Y) | ≈ 0|cor(X,Y)|≈0 0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 mas quando consideramos a parte final das distribuições, elas são altamente correlacionadas. (Eu tento evitar 'correlacionado' / 'correlação' para a cauda porque ela …

14 correlation  extreme-value 

Estou interessado nas descobertas deste artigo de 2009: Por que (as melhores) mulheres são tão boas no xadrez? Taxas de participação e diferenças de gênero em domínios intelectuais Este artigo tenta explicar por que os melhores jogadores de xadrez do sexo masculino parecem ser muito melhores do que as melhores …

12 population  extreme-value 

Quais são os limites superiores conhecidos de quantas vezes a norma euclidiana de um elemento uniformemente escolhido de será maior que um determinado limite?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Estou interessado principalmente em limites que convergem exponencialmente em zero quando é muito menor que .nnnddd

11 uniform  extreme-value  bounds 

Especificamente, suponha que e sejam variáveis ​​aleatórias normais (independentes, mas não necessariamente distribuídas de forma idêntica). Dado qualquer nomeadamente , existe uma fórmula agradável para ou conceitos semelhantes? Sabemos que \ max (X, Y) é normalmente distribuído, talvez uma fórmula para média e desvio padrão em termos daqueles para X …

11 normal-distribution  extreme-value 

Existe uma limitante boa distribuição de como n vai para \ infty , assumindo que eles são iid distribuições normais com variância \ sigma ^ 2 .max(X1,X2,...,Xn)max(X1,X2,...,Xn)\max( X_1,X_2,...,X_n) nnn∞∞\inftyσ2σ2\sigma^2 Este é quase certamente um problema bem conhecido, com uma solução inteligente e boa prova, mas eu tenho procurado e não …

10 distributions  probability  extreme-value 

Dado iid, considere as variáveis ​​aleatóriasX1,…,Xn,…∼N(0,1)X1,…,Xn,…∼N(0,1)X_1, \ldots, X_n, \ldots \sim \mathscr{N}(0,1) Zn:=max1≤i≤nXi.Zn:=max1≤i≤nXi. Z_n := \max_{1 \le i \le n} X_i\,. Pergunta: Qual é o resultado mais "importante" sobre essas variáveis ​​aleatórias? Para esclarecer a "importância", qual resultado tem mais outros resultados como conseqüência lógica? Qual dos resultados é usado com …

9 mathematical-statistics  references  extreme-value  maximum 

Eu tenho uma amostra (do tamanho 250) de uma população. Eu não sei a distribuição da população. A principal questão: quero uma estimativa pontual do 1º percentual da população e, em seguida, quero um intervalo de confiança de 95% em torno da minha estimativa pontual. Minha estimativa de pontos será …

9 confidence-interval  bootstrap  quantiles  extreme-value 

A distribuição Lognormal pertence ao domínio máximo de atração de Gumbel , onde: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(ln⁡x−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right), FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp⁡(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) = e^{-\exp\left({-\frac{x-\mu}{\beta}}\right)} Minha pergunta : Temos e ?μ=μμ=μ\mu=\muσ=βσ=β\sigma=\beta A distribuição Generalized Extreme Value também usa a notação (Gumbel é o caso limite ), e comparar os CDFs para Standard-Lognormal e Standard-Gumbel …

9 lognormal  extreme-value 

Considere desenhos independentes do cdf , definido acima de 0-1, onde e são números inteiros. Agrupe arbitrariamente os sorteios em grupos com valores m em cada grupo. Veja o valor mínimo em cada grupo. Pegue o grupo que tem o maior desses mínimos. Agora, qual é a distribuição que define …

8 distributions  probability  extreme-value  order-statistics 

Imagine que eu dei uma variável aleatória com supp e para qualquer fixoXXX(X)=(0,∞)(X)=(0,∞)(X)=(0,\infty)P(X∈(0,a))>0P(X∈(0,a))>0\mathbb P(X \in (0,a))>0a>0a>0a>0 Agora, com uma amostra iid - é possível queX1,...,XnX1,...,XnX_1,...,X_n X(2)/X(1)→P1X(2)/X(1)→P1X^{(2)}/X^{(1)}\xrightarrow{\mathbb P}1 para , onde descreve o ésimo menor elemento?n→∞n→∞n \to \inftyX(i)X(i)X^{(i)}iii

7 probability  distributions  order-statistics  extreme-value