Perguntas com a marcação «normal-distribution»

Se eu desenhar variáveis ​​iid de N (0,1), a média ou a mediana convergirão mais rapidamente? Quão rápido? Para ser mais específico, seja x1,x2,…x1,x2,…x_1, x_2, \ldots uma sequência de variáveis ​​iid extraídas de N (0,1). Definir x¯n=1n∑ni=1xix¯n=1n∑i=1nxi\bar{x}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i, ex~nx~n\tilde{x}_nser a média de{x1,x2,…xn}{x1,x2,…xn}\{x_1, x_2, \ldots x_n\}. Que converge para …

11 normal-distribution  mean  median 

Eu tenho um experimento no qual estou fazendo medições de uma variável normalmente distribuída ,YYY Y∼N(μ,σ)Y∼N(μ,σ)Y \sim N(\mu,\sigma) Entretanto, experimentos anteriores forneceram algumas evidências de que o desvio padrão é uma função afim de uma variável independente , ou seja,Xσσ\sigmaXXX σ=a|X|+bσ=a|X|+b\sigma = a|X| + b Y∼N(μ,a|X|+b)Y∼N(μ,a|X|+b)Y \sim N(\mu,a|X| + b) …

11 normal-distribution  estimation  experiment-design  model  heteroscedasticity 

Seja uma distribuição uniforme e uma distribuição normal. O que pode ser dito sobre ? Existe uma distribuição para isso?Y XXXXYYYXYXY\frac X Y Descobri que a proporção de dois normais com zero médio é Cauchy.

11 probability  normal-distribution  uniform  ratio 

Suponha que onde X i ∼ N ( 0 , σ 2 ) são independentes.X=X1+X2+⋯+XnX=X1+X2+⋯+Xn X = X_1 + X_2+\cdots+ X_n Xi∼N(0,σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim N(0,\sigma^2) Minha pergunta é: qual distribuição faz Z=X2X21+X22+⋯+X2nZ=X2X12+X22+⋯+Xn2 Z = \frac{X^2}{X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2} Segue? Eu sei daqui que a razão de duas variáveis …

11 normal-distribution  chi-squared  beta-distribution  ratio 

A distribuição normal bivariada com média e matriz de covariância pode ser reescrita em coordenadas polares com raio e ângulo . Minha pergunta é: Qual é a distribuição amostral de , isto é, a distância de um ponto ao centro estimado dada a matriz de covariância da amostra ?μμ\muΣΣ\Sigmarrrθθ\thetar^r^\hat{r}xxxx¯x¯\bar{x}SSS Antecedentes: …

11 probability  normal-distribution  multivariate-analysis  rayleigh 

Eu processos a partir do qual eu recebo pequenas amostras (normalmente distribuída n tipicamente 10-30) que eu quero usar para estimar a variância. Mas frequentemente as amostras estão tão próximas que não podemos medir pontos individuais perto do centro. Tenho um entendimento vago de que deveríamos ser capazes de construir …

11 normal-distribution  estimation  rayleigh 

Estou lendo este artigo sobre Generalized Wishart Processes (GWP). O artigo calcula as covariâncias entre diferentes variáveis ​​aleatórias (seguindo o Processo Gaussiano ) usando a função de covariância exponencial ao quadrado, ou seja, . Diz então que essa matriz de covariância segue o GWP.K(x,x′)=exp(−|(x−x′)|22l2)K(x,x′)=exp⁡(−|(x−x′)|22l2)K(x,x') = \exp\left(-\frac{|(x-x')|^2}{2l^2}\right) Costumava pensar que uma …

11 machine-learning  normal-distribution  covariance  wishart  nonparametric-bayes 

Eu tenho uma coleção de dados, que originalmente pensei que eram normalmente distribuídos. Na verdade, eu olhei para ele e percebi que não era, principalmente porque os dados estão distorcidos e também fiz um teste de shapiro-wilks. Eu ainda gostaria de analisá-lo usando métodos estatísticos e, portanto, gostaria de testar …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  goodness-of-fit  skewness  skew-normal 

Perdoe-me se eu perdi algo bastante óbvio. Sou físico com o que é essencialmente uma distribuição (histograma) centrada em um valor médio que se aproxima de uma distribuição Normal. O valor importante para mim é o desvio padrão dessa variável aleatória gaussiana. Como eu tentaria encontrar o erro no desvio …

11 normal-distribution  standard-deviation  error  measurement-error 

Uma moeda precisa ser testada quanto à justiça. 30 cabeças aparecem após 50 lançamentos. Supondo que a moeda seja justa, qual é a probabilidade de obter pelo menos 30 cabeças em 50 movimentos? A maneira correta de resolver esse problema, de acordo com meu professor, é fazer normalcdf(min = .6, …

11 self-study  normal-distribution  binomial 

Minha cabeleireira Stacey sempre mostra uma cara feliz, mas costuma ficar estressada com a possibilidade de administrar seu tempo. Hoje, Stacey estava atrasada para minha consulta e se desculpou muito. Enquanto cortava o cabelo, eu me perguntava: quanto tempo deveriam durar as consultas regulares? (se a preferência do cliente por …

11 normal-distribution  optimization  queueing  decision-theory 

Suponha que eu tenha um conjunto de observações univariadas independentes e identicamente distribuídas duas hipóteses sobre como x foi gerado:xxxxxx : x é extraído de uma única distribuição gaussiana com média e variância desconhecidas.H0 0H0 0H_0xxx : x é extraído de uma mistura de dois gaussianos com média desconhecida, variância …

11 hypothesis-testing  normal-distribution  expectation-maximization 

Preciso ajustar uma distribuição gaussiana generalizada a uma nuvem de pontos de 7 dim contendo um número bastante significativo de outliers com alta alavancagem. Você conhece algum bom pacote R para este trabalho?

11 r  distributions  normal-distribution  robust 

Eu gostaria de gerar uma matriz de correlação aleatória de modo que a distribuição de seus elementos fora da diagonal pareça aproximadamente normal. Como eu posso fazer isso? A motivação é essa. Para um conjunto de dados de séries temporais, a distribuição de correlação geralmente parece bastante próxima do normal. …

11 normal-distribution  random-generation  correlation-matrix 

Acabei de notar como o teste não exato de McNemar usa a distribuição assintótica do quadrado do qui. Mas como o teste exato (para a tabela de dois casos) se baseia na distribuição binomial, como é comum sugerir a aproximação normal à distribuição binomial? Obrigado.

11 distributions  binomial  chi-squared  normal-distribution