Perguntas com a marcação «normal-distribution»

Eu uso principalmente "distribuição gaussiana" em meu livro, mas alguém sugeriu que eu mudasse para "distribuição normal". Algum consenso sobre qual termo usar para iniciantes? Obviamente, os dois termos são sinônimos , portanto não se trata de substância, mas apenas de qual termo é mais comumente usado. E é claro …

42 normal-distribution  terminology 

Assuma que são dadas dois objectos cujas localizações exacta é desconhecida, mas está distribuído de acordo com a distribuição normal com parâmetros conhecidos (por exemplo, e . Podemos assumir que ambos são normais bivariados, de modo que as posições são descritas por uma distribuição sobre coordenadas (ie e são vetores …

41 normal-distribution  distance-functions 

Existe uma diferença profunda entre uma distribuição normal e uma gaussiana, eu já vi muitos trabalhos usando-os sem distinção e geralmente os refiro a eles como a mesma coisa. No entanto, meu IP recentemente me disse que normal é o caso específico do gaussiano com média = 0 e std …

41 normal-distribution  terminology 

Suponha que e sejam função de densidade e função de distribuição da distribuição normal padrão.ϕ ( ⋅ )ϕ(⋅)\phi(\cdot)Φ ( ⋅ )Φ(⋅)\Phi(\cdot) Como se pode calcular a integral: ∫∞- ∞Φ ( w - umb) ϕ(w)d w∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm dw

41 mathematical-statistics  normal-distribution  integral 

Eu estive pensando sobre isso por um tempo; Acho um pouco estranho o quão abruptamente isso acontece. Basicamente, por que precisamos de apenas três uniformes para que o ZnZnZ_n seja mais suave? E por que a suavização ocorre com tanta rapidez? Z2Z2Z_2 : Z3Z3Z_3 : (imagens descaradamente roubadas do blog …

40 normal-distribution  mathematical-statistics  uniform  central-limit-theorem 

Em uma distribuição normal, a regra 68-95-99.7 dá muito significado ao desvio padrão, mas o que o desvio padrão significaria em uma distribuição não normal (multimodal ou distorcida)? Todos os valores de dados ainda estão dentro de 3 desvios padrão? Temos regras como a 68-95-99.7 para distribuições não normais?

40 normal-distribution  standard-deviation  skewness 

Digamos que eu tenha duas distribuições normais A e B com médias e e variações e . Quero dar uma mistura ponderada destas duas distribuições utilizando pesos e onde e . Eu sei que a média dessa mistura seria .μ B σ A σ B p q 0 ≤ p …

39 normal-distribution  mixture 

Existem fórmulas bem conhecidas para as estatísticas de ordem de determinadas distribuições aleatórias? Particularmente as estatísticas de primeira e última ordem de uma variável aleatória normal, mas uma resposta mais geral também seria apreciada. Editar: para esclarecer, estou procurando por fórmulas aproximadas que possam ser avaliadas mais ou menos explicitamente, …

38 distributions  normal-distribution  approximation  order-statistics 

Esta é provavelmente uma pergunta amadora, mas estou interessado em como os cientistas criaram a forma da função de densidade de probabilidade de distribuição normal? Basicamente, o que me incomoda é que, para alguém, talvez seja mais intuitivo que a função de probabilidade dos dados normalmente distribuídos tenha a forma …

36 normal-distribution  history 

Se XXX é distribuído N(μX,σ2X)N(μX,σX2)N(\mu_X, \sigma^2_X) , YYY é distribuído N(μY,σ2Y)N(μY,σY2)N(\mu_Y, \sigma^2_Y) e Z=X+YZ=X+YZ = X + Y , eu sei que ZZZ é distribuído N(μX+μY,σ2X+σ2Y)N(μX+μY,σX2+σY2)N(\mu_X + \mu_Y, \sigma^2_X + \sigma^2_Y) se X e Y forem independentes. Mas o que aconteceria se X e Y não fossem independentes, ou seja, …

36 normal-distribution  mathematical-statistics 

Eu nunca tive um curso de estatística, então espero estar perguntando no lugar certo aqui. Suponha que eu tenha apenas dois dados descrevendo uma distribuição normal: a média e a variação . Eu quero usar um computador para amostrar aleatoriamente essa distribuição, de modo que eu respeite essas duas estatísticas.σ …

36 normal-distribution  sampling  computing 

Digamos que tenho densidade normal multivariada . Eu quero obter o segundo derivado (parcial) wrt . Não sei como obter derivada de uma matriz.N( μ , Σ )N(μ,Σ)N(\mu, \Sigma)μμ\mu O Wiki diz que pegue o elemento derivado por elemento dentro da matriz. Estou trabalhando com a aproximação de Laplace O …

35 self-study  normal-distribution  matrix 

Esse problema parece elevar sua cabeça feia o tempo todo, e estou tentando decapitá-lo para meu próprio entendimento de estatística (e sanidade!). As suposições dos modelos lineares gerais (teste t, ANOVA, regressão etc.) incluem a "suposição de normalidade", mas descobri que isso raramente é descrito claramente. Muitas vezes encontro livros …

34 normal-distribution  residuals  normality-assumption 

A Wikipedia diz - Na teoria da probabilidade, o teorema do limite central (CLT) estabelece que, na maioria das situações , quando variáveis ​​aleatórias independentes são adicionadas, sua soma adequadamente normalizada tende a uma distribuição normal (informalmente uma "curva de sino"), mesmo que as próprias variáveis ​​originais não sejam distribuído …

32 probability  mathematical-statistics  normal-distribution  central-limit-theorem 

De acordo com este artigo muito interessante na Revista Quanta: "Uma prova de longa data, encontrada e quase perdida" , - foi provado que, dado um vetor com uma variável multivariada Distribuição gaussiana e com os intervalos centrados em torno das médias dos componentes correspondentes de , entãoI 1 , …

31 normal-distribution  confidence-interval  multivariate-normal