Perguntas com a marcação «r»

Estou interessado em saber como calcular um quantil de uma distribuição multivariada. Nas figuras, desenhei os quantis de 5% e 95% de uma determinada distribuição normal univariada (esquerda). Para a distribuição normal multivariada correta, estou imaginando que um análogo seria uma isolina que circunda a base da função densidade. Abaixo …

24 r  pdf  quantiles  multivariate-normal  multivariate-distribution 

Realizei ANOVA de medidas repetidas em R, da seguinte maneira: aov_velocity = aov(Velocity ~ Material + Error(Subject/(Material)), data=scrd) summary(aov_velocity) Qual sintaxe em R pode ser usada para realizar um teste post hoc após uma ANOVA com medidas repetidas? O teste de Tukey com correção de Bonferroni seria apropriado? Se sim, …

24 r  anova  repeated-measures  post-hoc  contrasts 

Ao construir um modelo de regressão em R ( lm), estou frequentemente recebendo esta mensagem "there are aliased coefficients in the model" O que exatamente isso significa? Além disso, devido a isso predict()também está dando um aviso. Embora seja apenas um aviso, quero saber como podemos detectar / remover coeficientes …

24 r  regression 

Eu estive examinando essa visão geral das fórmulas lm / lmer R por @conjugateprior e fiquei confuso com a seguinte entrada: Agora assuma que A é aleatório, mas B é fixo e B está aninhado em A. aov(Y ~ B + Error(A/B), data=d) Abaixo, a fórmula do modelo misto análogo …

23 r  anova  mixed-model  repeated-measures  lme4-nlme 

Estou tentando resolver a seguinte pergunta: O jogador A venceu 17 dos 25 jogos, enquanto o jogador B venceu 8 dos 20 - há uma diferença significativa entre as duas proporções? O que se faz em R que vem à mente é o seguinte: > prop.test(c(17,8),c(25,20),correct=FALSE) 2-sample test for equality …

23 r  hypothesis-testing  statistical-significance  binomial  proportion 

Entendo que devemos usar o ARIMA para modelar uma série temporal não estacionária. Além disso, tudo o que li diz que o ARMA deve ser usado apenas para séries temporais estacionárias. O que estou tentando entender é: o que acontece na prática ao classificar incorretamente um modelo e assumir d …

23 r  time-series  arima  stationarity 

Gostaria de saber se existem métodos para calcular o tamanho da amostra em modelos mistos? Estou usando lmerno R para ajustar os modelos (tenho inclinações e interceptações aleatórias).

23 r  mixed-model  lme4-nlme  power-analysis 

Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Eu vi esse gráfico no suplemento de um artigo recente e adoraria reproduzi-lo usando R. É um gráfico de dispersão, …

23 r  data-visualization  scatterplot 

Existe uma implementação de floresta aleatória R que funciona bem com dados muito esparsos? Eu tenho milhares ou milhões de variáveis ​​de entrada booleanas, mas apenas centenas ou mais serão VERDADEIRAS para qualquer exemplo. Sou relativamente novo no R e notei que há um pacote 'Matrix' para lidar com dados …

23 r  random-forest  sparse 

Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Preciso calcular a função de distribuição cumulativa de uma amostra de dados. Existe algo semelhante ao hist () em R …

23 r  distributions  cdf 

Eu tenho uma matriz com duas colunas que têm muitos preços (750). Na imagem abaixo, plotei os resíduos da seguinte regressão linear: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Olhando para a imagem, parece ser uma autocorrelação muito forte dos resíduos. No entanto, como posso testar se a autocorrelação desses resíduos é forte? Que …

23 r  regression  correlation  autocorrelation 

Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado no ano passado . Estou procurando informações sobre como os outros organizam seus códigos e saídas R. Minha prática …

23 r  project-management 

Ao pesquisar séries temporais em R, descobri que arima fornece apenas os valores do coeficiente e seus erros padrão do modelo ajustado. No entanto, também quero obter o valor p dos coeficientes. Não encontrei nenhuma função que forneça o significado do coef. Então, eu quero calcular isso sozinho, mas não …

23 r  time-series  chi-squared  arima  parametric 

Alguém tem um bom exemplo para Previsão / suavização de séries temporais usando o Kalman Filter no R?

23 r  time-series  kalman-filter 

Estou procurando uma alternativa para as árvores de classificação que possam gerar melhor poder preditivo. Os dados com os quais estou lidando têm fatores para as variáveis ​​explicativas e explicadas. Lembro-me de cruzar florestas aleatórias e redes neurais nesse contexto, embora nunca as tenha experimentado antes. Existe outro bom candidato …

23 r  machine-learning  classification  cart