Perguntas com a marcação «standard-deviation»

O desvio padrão é a raiz quadrada da variação de uma variável aleatória, um estimador do mesmo ou uma medida semelhante da dispersão de um lote de dados.

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Analógico 2D de desvio padrão?
Considere o seguinte experimento: um grupo de pessoas recebe uma lista de cidades e solicita que marque os locais correspondentes em um mapa do mundo (não marcado). Para cada cidade, você receberá uma dispersão de pontos aproximadamente centralizados na respectiva cidade. Algumas cidades, como Istambul, exibem menos dispersão do que …
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Para quais distribuições existe um estimador imparcial de forma fechada para o desvio padrão?
Para a distribuição normal, existe um estimador imparcial do desvio padrão dado por: σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2−−−−−−−−−−−−√σ^unbiased=Γ(n−12)Γ(n2)12∑k=1n(xi−x¯)2\hat{\sigma}_\text{unbiased} = \frac{\Gamma(\frac{n-1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})} \sqrt{\frac{1}{2}\sum_{k=1}^n(x_i-\bar{x})^2} A razão pela qual esse resultado não é tão conhecido parece ser que ele é em grande parte um objeto antigo e não uma questão de grande importância . A prova é abordada …
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Por que o desvio padrão é definido como sqrt da variação e não como sqrt da soma dos quadrados sobre N?
Hoje eu ensinei uma aula introdutória de estatística e um aluno veio até mim com uma pergunta, que refiz aqui: "Por que o desvio padrão é definido como sqrt de variação e não como sqrt da soma dos quadrados sobre N?" Definimos variância populacional: σ2=1N∑(xi−μ)2σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma^2=\frac{1}{N}\sum{(x_i-\mu)^2} E desvio padrão: σ=σ2−−√=1N√∑(xi−μ)2−−−−−−−−−−√σ=σ2=1N∑(xi−μ)2\sigma=\sqrt{\sigma^2}=\frac{1}{\sqrt{N}}\sqrt{\sum{(x_i-\mu)^2}} . …
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Cálculo do novo desvio padrão usando o desvio padrão antigo após alteração no conjunto de dados
Eu tenho uma matriz de nnn valores reais, que tem média μoldμold\mu_{old} e desvio padrão σoldσold\sigma_{old} . Se um elemento da matriz xixix_i for substituído por outro elemento xjxjx_j , a nova média será μnew=μold+xj−xinμnew=μold+xj−xin\mu_{new}=\mu_{old}+\frac{x_j-x_i}{n} A vantagem dessa abordagem é que ela requer computação constante, independentemente do valor de nnn …
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Desvio absoluto mediano (MAD) e DP de diferentes distribuições
Para dados distribuídos normalmente, o desvio padrão e o desvio absoluto médio são relacionados por:σσ\sigmaMADMAD\text{MAD} σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,σ=Φ−1(3/4)⋅MAD≈1.4826⋅MAD,\sigma=\Phi^{-1}(3/4)\cdot \text{MAD}\approx1.4826\cdot\text{MAD}, onde é a função de distribuição cumulativa para a distribuição normal padrão.Φ()Φ()\Phi() Existe alguma relação semelhante para outras distribuições?
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Como avalio o desvio padrão?
Reuni respostas de 85 pessoas sobre sua capacidade de realizar determinadas tarefas. As respostas estão em uma escala Likert de cinco pontos: 5 = Muito bom, 4 = Bom, 3 = Médio, 2 = Ruim, 1 = Muito ruim, A pontuação média é de 2,8 e o desvio padrão é …
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Qual é a correlação se o desvio padrão de uma variável for 0?
Pelo que entendi, podemos obter correlação normalizando a covariância usando a equação ρi,j=cov(Xi,Xj)σiσjρi,j=cov(Xi,Xj)σiσj\rho_{i,j}=\frac{cov(X_i, X_j)}{\sigma_i \sigma_j} onde σi=E[(Xi−μi)2]−−−−−−−−−−−√σi=E[(Xi−μi)2]\sigma_i=\sqrt{E[(X_i-\mu_i)^2]} é o desvio padrão deXiXiX_i. Minha preocupação é: e se o desvio padrão for igual a zero? Existe alguma condição que garanta que não possa ser zero? Obrigado.
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