Perguntas com a marcação «time-series»

Estou tentando escrever uma tese de graduação em que testo o poder preditivo de um determinado modelo econométrico em uma determinada série temporal financeira. Preciso de alguns conselhos sobre como devo fazer isso. Para colocar as questões em contexto, tenho principalmente econometria auto-estudada; o único caminho que tomei sobre o …

8 time-series  forecasting  econometrics  arima  garch 

Eu tenho uma pergunta sobre modelagem de séries temporais em R. meus dados consistem na seguinte matriz: 1 0.03333333 0.01111111 0.9555556 2 0.03810624 0.02309469 0.9387991 3 0.00000000 0.03846154 0.9615385 4 0.03776683 0.03119869 0.9310345 5 0.06606607 0.01201201 0.9219219 6 0.03900325 0.02058505 0.9404117 7 0.03125000 0.01562500 0.9531250 8 0.00000000 0.00000000 1.0000000 9 …

8 r  time-series  forecasting  compositional-data 

Para ser sincero, li muitos sites e respostas sobre esta questão, e nenhum explicou em palavras simples que são compreensíveis. O que eu quero fazer é entender o que uma caminhada aleatória faz e como ela pode ser usada para a Análise de Enriquecimento de Conjunto de Genes. Existe um …

8 time-series  biostatistics  bioinformatics 

Digamos que eu tenha uma série de tempo, G t , e uma co-variável B t . Quero encontrar o relacionamento entre eles pelo modelo ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t em que o residual Z t segue algum processo ARMA. O …

8 time-series  correlation  econometrics  arima  time-varying-covariate 

Eu tenho dados que descrevem com que frequência um evento ocorre durante uma hora ("número por hora", nph) e quanto tempo os eventos duram ("duração em segundos por hora", dph). Estes são os dados originais: nph <- c(2.50000000003638, 3.78947368414551, 1.51456310682008, 5.84686774940732, 4.58823529414907, 5.59999999993481, 5.06666666666667, 11.6470588233699, 1.99999999998209, NA, 4.46153846149851, 18, 1.05882352939726, …

8 normal-distribution  data-transformation  logistic  generalized-linear-model  ridge-regression  t-test  wilcoxon-signed-rank  paired-data  naive-bayes  distributions  logistic  goodness-of-fit  time-series  eviews  ecm  panel-data  reliability  psychometrics  validity  cronbachs-alpha  self-study  random-variable  expected-value  median  regression  self-study  multiple-regression  linear-model  forecasting  prediction-interval  normal-distribution  excel  bayesian  multivariate-analysis  modeling  predictive-models  canonical-correlation  rbm  time-series  machine-learning  neural-networks  fishers-exact  factorisation-theorem  svm  prediction  linear  reinforcement-learning  cdf  probability-inequalities  ecdf  time-series  kalman-filter  state-space-models  dynamic-regression  index-decomposition  sampling  stratification  cluster-sample  survey-sampling  distributions  maximum-likelihood  gamma-distribution 

Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 2 anos . Tenho uma série temporal bivariada em z_tque z_1té a mudança nas letras do tesouro dos …

8 r  time-series  var 

Como não trabalhei com muita frequência com dados de séries temporais, estou procurando alguns indicadores sobre a melhor maneira de proceder com essa pergunta em particular. Digamos que eu tenho os seguintes dados - representados graficamente abaixo: Aqui há um ano no eixo x. O eixo y é uma medida …

8 time-series 

Essa é uma pergunta bastante genérica: suponha que eu queira construir um modelo para prever a próxima observação com base nas observações anteriores de ( N pode ser um parâmetro para otimizar experimentalmente). Portanto, basicamente temos uma janela deslizante de recursos de entrada para prever a próxima observação.NNNNNN Eu posso …

8 regression  time-series  modeling  prediction  hidden-markov-model 

Entendo o modelo AR (p): sua entrada é a série temporal sendo modelada. Estou completamente paralisado ao ler sobre o modelo MA (q): sua entrada é inovação ou choque aleatório, como costuma ser formulado. O problema é que não consigo imaginar como obter um componente de inovação que ainda não …

8 time-series  arima  linear-model  intuition 

Fechadas. Esta questão está fora de tópico . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Atualize a pergunta para que ela esteja no tópico de Validação cruzada. Fechado há 2 anos . minha série temporal é obviamente periódica, mas a decomposição sazonal usando stl () não está …

8 r  time-series  seasonality 

Digamos que eu tenha uma série temporal de observações e calcule uma medida da variação dessa série temporal como o desvio padrão (SD) em uma janela rotativa de largura e essa janela seja movida em etapas de tempo único sobre a série. Suponha ainda que w = ⌈ n / …

8 time-series  autocorrelation  moving-window 

Existem vários métodos para fazer previsões de séries temporais equidistantes (por exemplo, Holt-Winters, ARIMA, ...). No entanto, atualmente estou trabalhando no seguinte conjunto de dados espaçados irregulares, que possui uma quantidade variável de pontos de dados por ano e sem intervalos regulares entre esses pontos: Sinopse: Dados da amostra: structure(list(date …

8 r  time-series  forecasting  unevenly-spaced-time-series 

Antes de perguntar, li perguntas semelhantes, mas nenhuma delas levou a respostas satisfatórias para meu interesse específico. Quero homogeneizar uma série climática climática da República Dominicana ao longo de 64 anos (1940-2003). Para isso, é realmente importante selecionar uma série de referência entre um grupo de candidatos. Digamos que sjoseja …

8 time-series  correlation 

Fechado . Esta pergunta precisa de detalhes ou clareza . No momento, não está aceitando respostas. Deseja melhorar esta pergunta? Adicione detalhes e esclareça o problema editando esta postagem . Fechado há 9 meses . Estou pensando em escrever um jogo simples sobre zumbis. Fiquei preso tentando calcular quantas pessoas …

8 time-series  probability  epidemiology 

Estou usando o método arima do pacote de estatísticas R com minha série temporal de 17376 elementos. Meu objetivo é obter o valor do critério AIC, observei no meu primeiro teste isso: ts <- arima(serie[,1], order = c(2,1,1), seasonal = list(order=c(2,0,1),period = 24), method = "CSS", optim.method = "BFGS",) > …

8 r  time-series  forecasting  arima