Perguntas com a marcação «uniform»

Testar a uniformidade é algo comum, no entanto, pergunto-me quais são os métodos para fazer isso em uma nuvem multidimensional de pontos.

13 hypothesis-testing  uniform 

Em um caso multivariado com valor real, existe uma maneira de amostrar uniformemente os pontos da superfície onde a distância de Mahalanobis da média da é constante? EDIT: isso se resume a pontos de amostragem uniformemente da superfície de um hiperelipsoide que satisfaz a equação, ( x - μ )TΣ- …

12 random-generation  uniform 

Seja uma amostra aleatória da distribuição uniforme em , onde . Seja e as estatísticas de pedidos maiores e menores. Mostre que a estatística é uma estatística suficiente em conjunto para o parâmetro . X=(x1,x2,…xn)X=(x1,x2,…xn)\mathbf{X}= (x_1, x_2, \dots x_n)(a,b)(a,b)(a,b)a&lt;ba&lt;ba < bY1Y1Y_1YnYnY_n(Y1,Yn)(Y1,Yn)(Y_1, Y_n)θ=(a,b)θ=(a,b)\theta = (a, b) Não é problema para mim …

12 self-study  uniform  sufficient-statistics  complete-statistics 

Suponha que a variável aleatória UUU siga uma distribuição uniforme uniforme com os parâmetros 0 e 10 (ou seja, U∼U(0,10)U∼U(0,10)U \sim \rm{U}(0,10) ) Agora, vamos denotar A o evento que UUU = 5 e B o evento que UUU é igual a 555 ou 6. De acordo com o meu …

12 conditional-probability  continuous-data  uniform 

Quando alguém diz que os dados são amostrados de uma distribuição uniforme de log entre 128 e 4000, o que isso significa? Quão diferente é a amostragem de uma distribuição uniforme? Veja este artigo: http://www.jmlr.org/papers/volume13/bergstra12a/bergstra12a.pdf Obrigado!

12 machine-learning  distributions  uniform 

Por que os geradores de números aleatórios, como runif()em R, não geram o mesmo resultado todas as vezes? Por exemplo: X &lt;- runif(100) X está gerando saídas diferentes a cada vez. Qual é o motivo para gerar resultados diferentes a cada vez? Que funcionalidades existem em segundo plano para fazer …

11 r  algorithms  random-generation  uniform 

Seja uma distribuição uniforme e uma distribuição normal. O que pode ser dito sobre ? Existe uma distribuição para isso?Y XXXXYYYXYXY\frac X Y Descobri que a proporção de dois normais com zero médio é Cauchy.

11 probability  normal-distribution  uniform  ratio 

Quais são os limites superiores conhecidos de quantas vezes a norma euclidiana de um elemento uniformemente escolhido de será maior que um determinado limite?{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d{−n, −(n−1), ..., n−1, n}d\:\{-n,~-(n-1),~...,~n-1,~n\}^d\: Estou interessado principalmente em limites que convergem exponencialmente em zero quando é muito menor que .nnnddd

11 uniform  extreme-value  bounds 

Eu tenho um problema semelhante à pergunta feita aqui: Como se mede a não uniformidade de uma distribuição? Eu tenho um conjunto de distribuições de probabilidade ao longo dos dias da semana. Quero medir o quão perto cada distribuição está (1/7,1 / 7, ..., 1/7). No momento estou usando uma …

11 probability  distributions  random-variable  uniform  measurement 

Olá colegas estatísticos, Eu tenho uma fonte gerando hashes (por exemplo, computando uma string com um carimbo de data e hora e outras informações e hash com md5) e quero projetá-la em um número fixo de buckets (digamos 100). hash de amostra: 0fb916f0b174c66fd35ef078d861a367 O que eu pensei inicialmente era usar …

11 uniform 

Se e , então posso dizer queX∼U(a,b)X∼U(a,b)X \sim U(a, b)Y∼U(a,X)Y∼U(a,X)Y \sim U(a, X)Y∼U(a,b)?Y∼U(a,b)?Y \sim U(a, b)? Estou falando de distribuições uniformes contínuas com limites . Uma prova (ou reprovação!) Será apreciada.[a,b][a,b][a, b]

10 uniform  distributions 

Estou interessado no seguinte tipo de caso: existem 'n' variáveis ​​aleatórias contínuas que devem somar 1. Qual seria então o PDF para qualquer variável individual desse tipo? Portanto, se , estou interessado na distribuição de , em que e são todos distribuídos uniformemente. A média, obviamente, neste exemplo, é , …

10 uniform 

Como exercício de rotina, estou tentando encontrar a distribuição de X2+Y2−−−−−−−√X2+Y2\sqrt{X^2+Y^2} que XXXeYYYsãovariáveis ​​aleatóriasU(0,1)U(0,1) U(0,1)independentes. A densidade da junta de (X,Y)(X,Y)(X,Y) é fX,Y(x,y)=10&lt;x,y&lt;1fX,Y(x,y)=10&lt;x,y&lt;1f_{X,Y}(x,y)=\mathbf 1_{0\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right), comocosθcos⁡θ\cos\thetaestá diminuindo emθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]; ezsinθ&lt;1⟹θ&lt;sin−1(1z)zsin⁡θ&lt;1⟹θ&lt;sin−1⁡(1z)z\sin\theta<1\implies\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right), comosinθsin⁡θ\sin\thetaestá aumentando emθ∈[0,π2]θ∈[0,π2]\theta\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]. Então, para 1&lt;z&lt;2–√1&lt;z&lt;21< z<\sqrt 2 , temoscos−1(1z)&lt;θ&lt;sin−1(1z)cos−1⁡(1z)&lt;θ&lt;sin−1⁡(1z)\cos^{-1}\left(\frac{1}{z}\right)<\theta<\sin^{-1}\left(\frac{1}{z}\right). O valor absoluto do jacobiano da transformação é |J|=z|J|=z|J|=z Assim, a densidade …

10 self-study  distributions  mathematical-statistics  uniform 

Temos N amostras, , de uma distribuição uniforme onde é desconhecida. Estime partir dos dados. [ 0 , θ ] θ θXiXiX_i[0,θ][0,θ][0,\theta]θθ\thetaθθ\theta Então, o governo de Bayes ... f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(θ|Xi)=f(Xi|θ)f(θ)f(Xi)f(\theta | {X_i}) = \frac{f({X_i}|\theta)f(\theta)}{f({X_i})} e a probabilidade é: f(Xi|θ)=∏Ni=11θf(Xi|θ)=∏i=1N1θf({X_i}|\theta) = \prod_{i=1}^N \frac{1}{\theta} (editar: quando para todos os e 0 caso contrário …

10 bayesian  estimation  uniform  uninformative-prior 

Ao testar algumas hipóteses nulas versus alternativas por uma estatística de teste , em que X = \ {x_i, ..., x_n \} , aplique o teste de permutação com o conjunto G de permutações em X e temos uma nova estatística T (X): = \ frac {\ # \ {\ …

10 hypothesis-testing  p-value  uniform  permutation-test