Estatísticas e Big Data

Perguntas e respostas para pessoas interessadas em estatística, aprendizado de máquina, análise de dados, mineração de dados e visualização de dados

2
Definição matemática de assintóticos de preenchimento
Estou escrevendo um artigo que usa assintóticos de preenchimento e um dos meus revisores solicitou que eu forneça uma definição matemática rigorosa do que é assintóticos de preenchimento (ou seja, com símbolos e notações matemáticas). Parece que não consigo encontrar nada na literatura e esperava que alguém pudesse me apontar …


2
O que exatamente faz
O que significa a notação (ponto sobre o til), no contexto como ? x ˙ ~ N(0,1)∼˙∼˙\dot\simx ∼˙N( 0 , 1 )x∼˙N(0,1)x \mathrel{\dot\sim} \mathcal N(0,1) Acontece que é mais fácil descobrir como digitar corretamente: tex.SE explica que é preciso digitar em \mathrel{\dot\sim}vez de simplesmente \dot\simcorrigir o problema de espaçamento - …

3
Quais são os métodos estatísticos que posso usar para encontrar combinações populares ou comuns de variáveis ​​categóricas?
Estou fazendo um estudo sobre o uso de drogas múltiplas. Eu tenho um conjunto de dados de 400 viciados em drogas, cada um declarando as drogas que abusam. Existem mais de 10 medicamentos e, portanto, existem grandes combinações possíveis. Recodifiquei a maioria das drogas que eles consomem em variáveis ​​binárias …

3
Como ler p, d e q de auto.arima ()?
Como posso obter p,d and qvalores no ARIMA(p,d,q)modelo estimado por auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Se olharmos para a saída de arima_model $ arma Nós temos, [1] 1 0 0 0 1 2 0 Qual é o significado dos números que aparecem na sequência acima?
10 r  arima 

1
Prove / refute
Prove / refute E[ 1UMA| Ft] = 0 ou 1 a.s. ⇒ E [ 1UMA| Fs] = E[ 1UMA| Ft] como E[1A|Ft]=0 or 1 a.s. ⇒E[1A|Fs]=E[1A|Ft] a.s.E[1_A | \mathscr{F_t}] = 0 \ \text{or} \ 1 \ \text{a.s.} \ \Rightarrow E[1_A | \mathscr{F_{s}}] = E[1_A | \mathscr{F_t}] \ \text{a.s.} Dado um …


1
Como kernelizar um perceptron simples?
Problemas de classificação com limites não lineares não podem ser resolvidos por um simples perceptron . O código R a seguir é para fins ilustrativos e baseia-se neste exemplo em Python): nonlin <- function(x, deriv = F) { if (deriv) x*(1-x) else 1/(1+exp(-x)) } X <- matrix(c(-3,1, -2,1, -1,1, 0,1, …




1
Ao redefinir a parametrização de uma função de probabilidade, basta apenas inserir a variável transformada em vez de mudar a fórmula das variáveis?
Suponha que eu esteja tentando redefinir uma função de probabilidade que seja exponencialmente distribuída. Se minha função de probabilidade original for: p ( y∣ θ ) = θ e- θ yp(y∣θ)=θe−θy p(y \mid \theta) = \theta e^{-\theta y} e eu gostaria de re-parametrizar usando , já queθnão é uma variável …

4
Sobreajuste com classificadores lineares
Hoje, nosso professor declarou em sala de aula que "não é possível adaptar demais aos classificadores lineares". Considero que isso está errado, uma vez que até os classificadores lineares podem ser sensíveis a outliers no conjunto de treinamento - por exemplo, uma margem rígida Support Vector Machine: Um único ponto …


2
RMSE (Root Mean Squared Error) para modelos logísticos
Tenho uma pergunta sobre a validade do uso do RMSE (Root Mean Squared Error) para comparar diferentes modelos logísticos. A resposta é ou 0ou 1e as previsões são probabilidades entre 0- 1? A maneira aplicada abaixo também é válida com as respostas binárias? # Using glmnet require(glmnet) load(url("https://github.com/cran/glmnet/raw/master /data/BinomialExample.RData")) cvfit …

Ao utilizar nosso site, você reconhece que leu e compreendeu nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.