Estatísticas e Big Data

Ao usar o algoritmo persistente de aprendizado de CD para Restricted Bolzmann Machines, iniciamos nossa cadeia de amostragem Gibbs na primeira iteração em um ponto de dados, mas, ao contrário do CD normal, nas iterações seguintes, não iniciamos novamente em nossa cadeia. Em vez disso, começamos onde a cadeia de …

9 machine-learning  neural-networks  rbm 

Digamos que estou conduzindo uma meta-análise, observando o desempenho do grupo A e do grupo B com relação a um determinado construto. Agora, alguns dos estudos que descreverei relatam que não foram encontradas diferenças estatísticas entre os dois grupos, mas nenhuma estatística exata do teste e / ou dados brutos …

9 hypothesis-testing  power-analysis  meta-analysis  effect-size  group-differences 

Para problemas de classificação, tenho usado Redes Neurais e medido erros do tipo I e II usando a matriz de confusão e suas medidas de acordo com este recurso ( espelho ), o que é bastante simples. Quando confrontado com um problema de estimativa, como avaliar o desempenho do modelo? …

9 regression  machine-learning  estimation  model-evaluation 

Estou fazendo um curso sobre métodos de Monte Carlo e aprendemos o método Rejection Sampling (ou Accept-Reject Sampling) na última aula. Existem muitos recursos na web que mostram a prova desse método, mas de alguma forma não estou convencido com eles. Portanto, no Rejection Sampling, temos uma distribuição qual é …

9 sampling  monte-carlo  rejection-sampling 

Estou apenas tentando implementar o algoritmo de Baum-Welch em escala e encontrei um problema em que minhas variáveis ​​anteriores, após a escala, ultrapassam o valor de 1. Isso é normal? Afinal, as probabilidades não devem exceder 1. Estou usando o fator de escala que obtive das variáveis ​​avançadas: ct=1/∑s∈Sαt(s)ct=1/∑s∈Sαt(s) c_t …

9 machine-learning  hidden-markov-model  beta-distribution 

Não entendo por que converter uma rede bayesiana em um gráfico de fatores é bom para a inferência bayesiana? Minhas perguntas são: Qual é a vantagem de usar o gráfico de fatores no raciocínio bayesiano? O que aconteceria se não o usássemos? Quaisquer exemplos concretos serão apreciados!

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Eu tenho um bloqueio intuitivo com isso. Para um problema binomial, o desvio padrão de uma contagem é . Por outro lado, o desvio padrão da proporção da amostra diminui com o aumento de n e é \ sqrt {\ frac {p (1-p)} {n}} . Eu posso fazer a divisão …

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A definição de uma estatística suficiente é: Seja uma amostra aleatória de uma distribuição indexada por um parâmetro . Seja uma estatística. Suponha que, para todo e todo valor possível de , a distribuição conjunta condicional de desde que dependa apenas de mas não de . Então, é uma estatística …

9 regression  sufficient-statistics 

Por que alguém desejaria controlar qualquer número de covariáveis ​​da linha de base em uma situação em que a atribuição ao grupo de tratamento é aleatória? Meu entendimento é que a atribuição aleatória de tratamento deve tornar a variável de tratamento estritamente exógena, criando um grupo de controle que possa …

9 experiment-design  treatment-effect  random-allocation 

Estou lendo o livro GPML e, no capítulo 2 (página 15) , ele mostra como fazer a regressão usando o Gaussian Process (GP), mas estou tendo dificuldade para entender como funciona. Na inferência bayesiana para modelos paramétricos, primeiro escolhemos um prior nos parâmetros do modelo , ou seja, ; segundo, …

9 machine-learning  gaussian-process 

Eu faço uma regressão linear usando a função R lm: x = log(errors) plot(x,y) lm.result = lm(formula = y ~ x) abline(lm.result, col="blue") # showing the "fit" in blue mas não se encaixa bem. Infelizmente, não consigo entender o manual. Alguém pode me apontar na direção certa para ajustar isso …

9 r  regression 

Preciso encontrar uma classe de distribuição simétrica de baixa curtose, que inclua a distribuição gaussiana uniforme, triangular e normal. A distribuição Irwin-Hall (soma de padrão uniforme) oferece esta característica, mas não é o tratamento de pedidos não inteiros . No entanto, se você, por exemplo, simplesmente resumir de forma independente, …

9 distributions  pdf  uniform  cdf 

Ao adicionar um preditor numérico com preditores categóricos e suas interações, geralmente é considerado necessário centralizar as variáveis ​​em 0 antes. O raciocínio é que os efeitos principais são difíceis de interpretar, pois são avaliados com o preditor numérico em 0. Minha pergunta agora é como centralizar se não se …

9 centering  quadratic-form 

É possível plotar um gráfico de dependência parcial para exibir a probabilidade da classe e estimar os efeitos de um preditor para um modelo GBM ? Algo semelhante ao partialPlotdo randomForestpacote. De acordo com este artigo , uma plotagem parcial é possível com o gbm. Agradeço antecipadamente por sua ajuda.

9 r  gbm 

Eu tenho uma matriz de correlações aos pares entre n itens. Agora, quero encontrar um subconjunto de k itens com a menor correlação. Portanto, existem duas perguntas: Qual é a medida apropriada para a correlação dentro desse grupo? Como encontrar o grupo com a menor correlação? Esse problema parece um …

9 correlation  ranking