Estatísticas e Big Data

Sou novo em estudos estatísticos e neste site e me deparei com a "propriedade de soma zero" no meu livro sobre a média. Parece ser simples, mas ainda não consigo entender a noção. A única informação fornecida com a fórmula é a soma da diferença entre cada valor de uma …

8 mean 

Suponha que eu adoraria para acessar o tamanho do efeito e significado entre o resultado Y e variável X modificada confundidor Z . Minha pergunta é que, se houver alguma diferença para determinar o tamanho e o significado do efeito de X entre o cenário a seguir. coloque variável e …

8 regression 

Podemos simular regressão linear sem aleatoriedade, o que significa que fazemos vez de . Então, se ajustarmos um modelo linear, os coeficientes serão idênticos à "verdade fundamental". Aqui está um exemplo.y = X β + ϵy=Xβy=Xβy=X\betay=Xβ+ϵy=Xβ+ϵy=X\beta+\epsilon set.seed(0) n <- 1e5 p <- 3 X <- matrix(rnorm(n*p), ncol=p) beta <- runif(p) …

8 r  logistic  regularization  linear  separation 

Eu quero gerar uma série temporal sintética. A série temporal precisa ser uma cadeia de markov com uma distribuição marginal gama e um parâmetro AR (1) de ρρ\rho . Posso fazer isso simplesmente usando uma distribuição gama como termo de ruído em um modelo AR (1) ou preciso usar uma …

8 time-series  markov-process  gamma-distribution  autoregressive 

Tivemos alguma discussão sobre a utilidade dos estimadores Pooled-OLS e RE em comparação com a EF. Até onde sei, a estimativa do Pooled OLS é simplesmente uma técnica do OLS executada nos dados do painel. Portanto, todos os efeitos individuais específicos são completamente ignorados. Devido a isso, muitas suposições básicas, …

8 panel-data  random-effects-model  fixed-effects-model  pooling 

Considere ANOVA de medidas repetidas (RM-ANOVA) com um fator dentro do assunto Ae várias medidas por assunto para cada nível de A. Está intimamente relacionado à ANOVA bidirecional com dois fatores: Ae subject. Eles usam decomposição idêntica da soma dos quadrados em quatro partes: A, subject, A⋅subject, e residual. No …

8 r  anova  repeated-measures 

De acordo com Lee e Little 2017 , ao usar os métodos de escore de propensão (PS), a ponderação das probabilidades gerará o efeito médio do tratamento no tratamento (ATT), enquanto o uso de subclassificação e ponderação pela probabilidade inversa de tratamento (IPTW) resultará na efeito medido no efeito médio …

8 propensity-scores  difference-in-difference  treatment-effect 

Encontrei uma métrica de erro usada para quantificar o erro de reconstrução de um modelo: , ondeyié oith ponto de dados,mié a estimativa do modelo doith ponto de dados, e ˉ y é a média de todos os pontos de dados. O numerador é o erro quadrado total do modelo …

8 terminology  error  model-evaluation 

Motivação No contexto da inferência pós-seleção de modelo, Leeb & Pötscher (2005) escrevem: Embora se saiba há muito tempo que a uniformidade (pelo menos localmente) dos parâmetros é uma questão importante na análise assintótica, essa lição foi muitas vezes esquecida na prática diária da teoria econométrica e estatística, onde geralmente …

8 mathematical-statistics  convergence  asymptotics  estimators 

Os algoritmos de iteração de política e valor podem ser usados ​​para resolver problemas no processo de decisão de Markov. É difícil entender as condições necessárias para a convergência. Se a política óptima não se altera durante dois passos (ou seja, durante as iterações i e i + 1 ), …

8 algorithms  markov-process  convergence 

Considere o seguinte exemplo simples: library( rms ) library( lme4 ) params <- structure(list(Ns = c(181L, 191L, 147L, 190L, 243L, 164L, 83L, 383L, 134L, 238L, 528L, 288L, 214L, 502L, 307L, 302L, 199L, 156L, 183L), means = c(0.09, 0.05, 0.03, 0.06, 0.07, 0.07, 0.1, 0.1, 0.06, 0.11, 0.1, 0.11, 0.07, 0.11, …

8 logistic  mixed-model  generalized-linear-model  glmm  lme4-nlme 

Estou tendo problemas para encontrar um recurso on-line que deriva da Matriz de Informações de Fisher esperada para a distribuição t do aluno univariada. Alguém conhece esse recurso? Na ausência de qualquer recurso existente que deriva a matriz de informações de Fisher esperada para a distribuição t, eu mesmo estou …

8 probability  t-distribution  fisher-information 

Eu tenho um conjunto de dados que analisa solicitações de imigração e aceitação de vistos (concessão de vistos). As taxas são calculadas para "aceito" e "rejeitado" dos pedidos de visto. No entanto, o conjunto de dados também possui valores para casos que foram fechados. Normalmente é quando o imigrante para …

8 missing-data 

Não consigo entender essa propriedade de séries estacionárias e a função de autocorrelação. Eu tenho que provar isso ∑h = 1n - 1ρ^( h ) = - 12∑h=1n-1ρ^(h)=-12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Onde e é a função de autocovariânciaγ(h)ρ^(h)=γ^( H )γ^( 0 )ρ^(h)=γ^(h)γ^(0 0)\hat\rho(h)=\displaystyle\frac{\hat\gamma(h)}{\hat\gamma(0)}γ^( H )γ^(h)\hat\gamma(h) γ^( h ) = 1n∑t = …

8 time-series  autocorrelation  stationarity 

O artigo traça para cada 100 mulheres que usam um certo tipo de método contraceptivo o número de gestações não planejadas ao longo do tempo. https://www.nytimes.com/interactive/2014/09/14/sunday-review/unplanned-pregnancies.html?_r=0 Em particular, no final do artigo, eles dizem: Os números são calculados da seguinte forma: P (Não está grávida após o ano N)= P …

8 regression  independence  statistics-in-media