Estatísticas e Big Data

Realmente não sei o que é possível e gostaria de um ponteiro na direção certa. Tenho medições de tempo e posição que podem ser qualquer coisa de uma pessoa andando, um veículo na estrada ou em um estacionamento ou uma impressora em um escritório. Preciso calcular os tempos de viagem …

8 time-series  kalman-filter  unevenly-spaced-time-series 

Estou investigando um efeito curvilíneo entre X e Y usando uma análise de regressão hierárquica. Para testar os efeitos curvilíneos, o termo quadrado de X foi calculado (quero dizer, centro também variável X). No modelo 1, as variáveis ​​de controle foram inseridas. No modelo 2, X (linear) foi inserido. No …

8 regression 

Temos um pequeno conjunto de dados (cerca de 250 amostras * 100 recursos) no qual queremos criar um classificador binário após selecionar o melhor subconjunto de recursos. Digamos que particionemos os dados em: Treinamento, Validação e Teste Para a seleção de recursos, aplicamos um modelo de wrapper com base na …

8 machine-learning  cross-validation  feature-selection  train 

Sejam variáveis ​​de séries temporais e a covariância entre quaisquer dois pares destes é conhecida.X, A , B , C, DX,UMA,B,C,DX,A,B,C,D Suponha que desejamos encontrar , onde são constantes.cov (X, a A + b B + c C+ dD )cov(X,umaUMA+bB+cC+dD)\textrm{cov}(X,aA + bB + cC + dD)a , b , c …

8 correlation  variance  covariance 

Eu tenho 2 fatores Ae B(5 × 3) e uma covariável Xem um design de assunto interno. Veja como eu especifico meu modelo geral: lme.out = lme(y~ A*B*X, random=~1|Subject, data=mydata) Minha interpretação é que estou olhando para um gráfico y~x, onde a inclinação muda devido à covariável e a linha …

8 repeated-measures  interaction  lme4-nlme  contrasts  predictor 

Eu sempre luto para obter a verdadeira essência da identificação na econometria. Eu sei que afirmamos que um parâmetro (digamos ) pode ser identificado se, simplesmente olhando para sua distribuição (conjunta), pudermos inferir o valor do parâmetro. Em um caso simples de , onde , podemos afirmar que é identificado …

8 estimation  identifiability 

É possível interpretar coeficientes a partir de uma regressão quantílica em dados padronizados? Suponha que eu padronize a variável dependente e a variável independente (subtraia a média e divida pelo desvio padrão) e depois execute uma regressão quantílica para a mediana comoxyyyxxx qreg y x, q(0.5) em stata. O coeficiente …

8 regression  stata  quantiles 

Eu tenho um problema de regressão múltipla, que tentei resolver usando a regressão múltipla simples: model1 <- lm(Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5, data=data) Isso parece explicar os 85% de variação (de acordo com o quadrado do R) que parece muito bom. No entanto, o …

8 r  regression  multiple-regression 

Atualização : Como agora sei que meu problema se chama separação quase completa , atualizei a pergunta para refletir isso (graças a Aaron). Eu tenho um conjunto de dados de um experimento no qual 29 participantes humanos (fator code) trabalharam em um conjunto de ensaios e responsefoi 1 ou 0. …

8 r  logistic  standard-error  lme4-nlme  separation 

Seja um espaço vetorial com . Uma distribuição normal padrão em é a lei de um vetor aleatório assumindo valores em e de modo que as coordenadas de em uma ( em qualquer) base ortonormal de sejam um vetor aleatório feita de distribuições normais padrão independentes .U⊂RnU⊂RnU \subset \mathbb{R}^ndim(U)=ddim⁡(U)=d\dim(U)=dUUUX=(X1,…,Xn)X=(X1,…,Xn)X=(X_1, \ldots, …

8 normal-distribution  conditioning 

Li algumas das postagens sobre seleção de recursos e validação cruzada, mas ainda tenho dúvidas sobre o procedimento correto. Suponha que eu tenha um conjunto de dados com 10 recursos e desejo selecionar os melhores. Suponha também que estou usando um classificador de vizinho mais próximo. Posso executar uma pesquisa …

8 cross-validation  model-selection  feature-selection 

Alguém falou em que três de suas amigas tinham aniversários consecutivos (como 10, 11 e 12 de novembro), e eu queria descobrir a probabilidade de três pessoas selecionadas aleatoriamente, assumindo que os aniversários sejam distribuídos aleatoriamente e os os aniversários de duas pessoas em uma amostra são independentes. Minha resposta: …

8 probability 

O teorema é "Se uma matriz de transição para uma cadeia de Markov irredutível com um espaço de estados finito S é duplamente estocástica, sua (invulgar) medida invariante é uniforme sobre S." Se uma cadeia de Markov tem uma matriz de transição duplamente estocástica, li que suas probabilidades limitantes compõem …

8 probability  self-study  markov-process 

Para estatísticas de teste discretas, a distribuição do valor correspondente é discreta e estocástica maior que a distribuição uniforme. Portanto, o teste de hipótese correspondente baseado no valor-p (rejeite se o valor-p for menor que 0,05, por exemplo) é sempre conservador no sentido de que a probabilidade de cometer um …

8 distributions  statistical-significance  hypothesis-testing  discrete-data 

Eu trabalho para uma organização que supervisiona cerca de 180 escolas em todo o país. Coletamos regularmente dados de resultados dessas escolas e os classificamos. Foi-me pedido que fizesse uma pesquisa no escritório nacional (cerca de 100 pessoas) para determinar quais são as melhores e as piores escolas percebidas , …

8 survey  ranking  bradley-terry-model