Perguntas com a marcação «finance»

A expansão Cornish-Fisher fornece uma maneira de estimar os quantis de uma distribuição com base em momentos. (Nesse sentido, eu o vejo como um complemento à expansão de Edgeworth , que fornece uma estimativa da distribuição cumulativa com base em momentos.) Gostaria de saber em quais situações alguém prefere a …

11 distributions  quantiles  finance 

Eu ajustei um modelo ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) às séries temporais dos preços do log de taxas de câmbio AUD / USD amostrados em intervalos de um minuto ao longo de vários anos, dando-me mais de dois milhões de pontos de dados para estimar o modelo. O conjunto de dados …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

Estou fazendo algumas estatísticas descritivas dos retornos diários dos índices de ações. Ou seja, se e P 2 são os níveis do índice no dia 1 e no dia 2, respectivamente, então l o g e ( P 2P1 1P1 1P_1P2P2P_2é o retorno que estou usando (completamente padrão na literatura).l …

10 distributions  finance  skewness  kurtosis 

Qual é a maneira correta de testar a importância dos índices de Sharpe ou dos índices de informação? Os índices de Sharpe serão baseados em vários índices de ações e podem ter períodos variáveis ​​de retorno. Uma solução que eu vi descrita simplesmente aplica um teste t de Student, com …

10 time-series  statistical-significance  mean  finance  ratio 

Quais ferramentas modernas (baseadas no Windows) você sugere para modelar séries temporais financeiras?

10 modeling  time-series  finance  software 

Não sei se é totalmente fora de tópico, mas achei que seria útil ter opiniões e uma resposta agregada sobre por que a volatilidade é um tópico importante na econometria financeira. Acho que tudo começou com a teoria do portfólio e a necessidade de entender as propriedades do segundo momento …

9 finance  volatility-forecasting 

Em um problema em que estou trabalhando, tenho duas variáveis ​​aleatórias, X e Y. Preciso descobrir o quão intimamente correlacionadas elas são, mas são de dimensões diferentes. A classificação do espaço da linha de X é 4350, e a classificação do espaço da linha de Y é substancialmente maior, nas …

9 time-series  correlation  missing-data  finance 

Estou interessado na distribuição do rebaixamento máximo de uma caminhada aleatória: Seja onde . O rebaixamento máximo após períodos é . Um artigo de Magdon-Ismail et. al. fornece a distribuição para o rebaixamento máximo de um movimento browniano com desvio. A expressão envolve uma soma infinita que inclui alguns termos …

9 distributions  cdf  finance  random-walk 

Eu gostaria de usar uma Rede Neural para prever séries temporais financeiras. Sou formado em TI e tenho algum conhecimento de redes neurais e tenho lido sobre isso: TDNN RNN Eu tenho procurado por pacotes R para eles e só encontrei um para RNN, o pacote RSNNS que tem implementações …

9 time-series  forecasting  neural-networks  finance 

Para explicar por que tenho essa pergunta estúpida, você encontrará abaixo. Tenho que dizer que sou mais uma pessoa que aprende máquinas. Enquanto eu trabalhava em problemas de bioinformática, tudo estava bem. Quando ouvi palavras como "regressão" ou "curtose e assimetria", no primeiro caso, apenas sorri, no segundo caso, apenas …

9 machine-learning  arima  finance 

Estou computando algumas probabilidades condicionais e intervalos de confiança associados a 95%. Para muitos de meus casos, tenho contagens diretas de xsucessos fora dos ntestes (de uma tabela de contingência), para que eu possa usar um intervalo de confiança binomial, como é fornecido por binom.confint(x, n, method='exact')in R. Em outros …

8 r  bayesian  confidence-interval  conditional-probability  hidden-markov-model  segmentation  hypothesis-testing  statistical-significance  multiple-comparisons  multiple-regression  r  regression  survey  sample  finite-population  pca  model-selection  dataset  partitioning  clustering  time-series  least-squares  regression  standard-error  causality  r  time-series  outliers  missing-data  machine-learning  svm  hypothesis-testing  discrete-data  r  data-visualization  survey  likert  finance  regression  pca  feature-selection  stepwise-regression  underdetermined  svm  natural-language 

Me ajude aqui, por favor. Talvez antes mesmo de me dar uma resposta, você precise me ajudar a fazer a pergunta. Eu nunca aprendi sobre análise de séries temporais e não sei se é de fato o que eu preciso. Eu nunca aprendi sobre as médias suavizadas pelo tempo e …

8 time-series  finance  count-data 

Estou coletando dados textuais em torno de press releases, postagens em blogs, resenhas etc. dos produtos e desempenho de determinadas empresas. Especificamente, estou olhando para ver se há correlações entre certos tipos e / ou fontes desse conteúdo "textual" com avaliações de mercado dos símbolos de ações das empresas. Tais …

8 finance  correlation  text-mining 

Percebo que a análise estatística de dados financeiros é um tópico imenso, mas é exatamente por isso que é necessário fazer minha pergunta enquanto tento entrar no mundo da análise financeira. Como neste momento não sei quase nada sobre o assunto, os resultados das minhas pesquisas no Google são impressionantes. …

8 references  finance 

Estou trabalhando em um modelo de previsão baseado em ANN para uma série temporal financeira. Estou usando a validação cruzada 5 vezes e o desempenho médio é tão. O desempenho na última dobra (a iteração em que o último segmento é omitido do treinamento e usado para validação) é melhor …

8 time-series  cross-validation  neural-networks  finance