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Aversão ao risco relativo e exercício de loterias
Dado um consumidor com uma função de utilidade, u(w)u(w)u(w) e uma riqueza de w>1000w>1000w>1000 . Supondo que a aversão ao risco relativo do consumidor seja constante e igual a 1, ou seja, Rr(w)=1Rr(w)=1R_r(w)=1 para w>0w>0w>0 , o consumidor está enfrentando uma loteria que lhe dá 50% de chance de ganhar …