Perguntas com a marcação «expected-utility»

Essa é uma pergunta que fiz na beta da ciência cognitiva, que nunca obteve resposta lá. Não sei qual deve ser a política para migração / reposicionamento de perguntas (talvez valha a pena discutir na meta?), Mas esperava que ela pudesse obter mais respostas (ou seja, pelo menos uma;)) aqui. …

17 expected-utility  decision-theory  uncertainty 

Gostaria de me atualizar com o estado atual do trabalho empírico realizado para testar as suposições e previsões da teoria do consumidor (pense nos capítulos 1, 2, 3 e 6 de Mas-Colell et al.). Alguém pode recomendar uma boa pesquisa ou fornecer um breve resumo do que sabemos atualmente sobre …

14 reference-request  utility  consumer-theory  expected-utility  empirical-evidence 

Em outra questão , o paradoxo de Machina é mencionado como um possível contra-exemplo do modelo de utilidade esperado: Adicionando à lista de paradoxos, considere o paradoxo de Machina. É descrito na Teoria Microeconômica de Mas-Colell, Whinston e Green. Uma pessoa prefere uma viagem a Paris do que assistir a …

10 decision-theory  uncertainty  expected-utility 

Na Palestra 20 do curso de Microeconomia do MIT, é proposta uma situação em que uma aposta 50/50 resultará na perda de US $ 100 ou no ganho de US $ 125 com uma riqueza inicial de US $ 100. É afirmado que uma pessoa estaria disposta a se assegurar …

10 utility  risk  probability  expected-utility  risk-aversion 

Seja o conjunto de possíveis estados do mundo ou possíveis preferências que uma pessoa possa ter. Deixe- ser o conjunto de "apostas" ou "lotaria", isto é, o conjunto de distribuições de probabilidade mais de . Então cada pessoa teria uma ordem preferida dos estados em , bem como uma ordem …

9 microeconomics  utility  academic-graduate  expected-utility  risk-aversion 

Existem dois envelopes. Um contém xxx dinheiro e o outro contém 2x2x2x quantidade de dinheiro. A quantidade exata " xxx " é desconhecida para mim, mas eu sei o que foi dito acima. Pego um envelope e o abro. Eu vejo yyy dinheiro nele, obviamente onde y∈{x,2x}y∈{x,2x}y \in \{x, 2x\} …

8 microeconomics  expected-utility 

Bloom, em um artigo recente do JEP , considera que "o aumento no poder da computação tornou possível incluir choques de incerteza diretamente em uma ampla gama de modelos, permitindo que os economistas abandonassem as premissas baseadas na" equivalência de certeza ", que se refere à quantidade de dinheiro que …

8 risk  expected-utility  uncertainty 

Tome a seguinte definição de continuidade. ≿≿\succsimLL\mathcal LL,L′,L′′∈LL,L′,L″∈LL,L',L''\in\mathcal LS1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L′′}S1={α∈[0,1]:αL+(1−α)L′≿L″}S_1=\{\alpha\in[0,1]:\alpha L+(1-\alpha)L'\succsim L''\}S2={α∈[0,1]:L′′≿αL+(1−α)L′}S2={α∈[0,1]:L″≿αL+(1−α)L′}S_2=\{\alpha\in[0,1]:L''\succsim \alpha L+(1-\alpha)L'\} É necessariamente verdade que S1∪S2=[0,1]S1∪S2=[0,1]S_1\cup S_2=[0,1] ? Se sim, por quê?

8 microeconomics  decision-theory  expected-utility 

Suponhamos que um conjunto de NNN resultados podem ser classificados na seguinte ordem: . Além disso, suponha que um tomador de decisão tenha preferência sobre as loterias sobre esses resultados. Suponha que a preferência por loterias seja racional, contínua, mas não necessariamente consistente com o axioma da independência .1≻2≿⋯≿N1≻2≿⋯≿N1\succ 2\succsim\cdots\succsim …

8 decision-theory  expected-utility 

A posição inicial é um modelo de agente principal com informações incompletas (risco moral) e as seguintes propriedades: Utilitário do agente: u(z)=−e(−raz)u(z)=−e(−raz)u(z)=-e^{(-r_az)} Utilidade principal: B(z)=−e(−rpz)B(z)=−e(−rpz)B(z)=-e^{(-r_pz)} Níveis de esforço e∈Re∈Re\in \Bbb R x∈R,x∼N(μ(e),σ),μ′(e)>0,μ′′(e)≤0x∈R,x∼N(μ(e),σ),μ′(e)>0,μ″(e)≤0x\in \Bbb R, x\sim N(\mu(e), \sigma), \mu'(e)>0, \mu''(e)\le0 Contrato: w(x)=a+bxw(x)=a+bxw(x)=a+bx , onde rArAr_A e rPrPr_P é a medida de …

8 expected-utility  asymmetric-information  principal-agent 

Em áreas como preços de seguros e análise de políticas governamentais, muitas vezes é necessário atribuir à vida humana um valor monetário para compará-lo com outros valores monetários. Portanto, os economistas têm uma medida chamada valor estatístico da vida, que, em certo sentido, quantifica o quanto uma pessoa valoriza sua …

7 microeconomics  utility  expected-utility  risk-aversion 

Nós podemos escrever o coeficiente de aversão absoluta ao risco $ R_a $ ou o coeficiente de aversão ao risco relativo $ R_r $. Existem interpretações intuitivas dos valores numéricos desses coeficientes? Digamos que alguém tenha $ R_a = 5 $ ou $ R_r = 3 $ para determinado nível …

3 utility  preferences  expected-utility  risk-aversion 

Neste artigo, "Modelo de utilidade subjetiva subjetiva de Savages", de Edi Karni , ele fornece uma definição de "preferências condicionais". Veja aqui: Que situação isso deve capturar? Parece que ele pode ser mais útil para definir as preferências condicionais como se para todos . Essa definição parece que pode ser …

3 microeconomics  decision-theory  expected-utility 

Há um argumento do livro holandês para mostrar que as preferências não-transitórias são em certo sentido "não razoáveis", o que justifica por que colocamos o axioma da transitividade na definição de "preferências racionais", quando se trata de utilidade sem incerteza. Quando se trata de funções de utilidade sobre loterias, Von …

2 expected-utility 

Isso está relacionado a uma pergunta do Mathematica aqui - https://math.stackexchange.com/q/1952779/374929 É uma função (utilidade máxima esperada) do formulário U(μ,X)≡∫Θ∫Xmaxa∫Θu(a,θ)dμ(θ|x)dPθ(x)dμ(θ)U(μ,X)≡∫Θ∫Xmaxa∫Θu(a,θ)dμ(θ|x)dPθ(x)dμ(θ)U(\mu, X) \equiv \int_\Theta \int_\mathcal{X} \max_a \int_\Theta u(a, \theta) d \mu(\theta|x) d P_\theta (x) d \mu(\theta) linear em combinação convexa de anteriores; isto é, é verdade que U(αμ+(1−α)ν,X)=αU(μ,X)+(1−α)U(ν,X)U(αμ+(1−α)ν,X)=αU(μ,X)+(1−α)U(ν,X)U(\alpha \mu + (1-\alpha) …

2 decision-theory  expected-utility  probability  information