Perguntas com a marcação «distributions»

Então, acho que tenho uma compreensão decente dos conceitos básicos de probabilidade freqüente e análise estatística (e quão mal pode ser usado). Em um mundo freqüentista, faz sentido fazer uma pergunta como "essa distribuição é diferente daquela distribuição", porque as distribuições são assumidas como reais, objetivas e imutáveis ​​(para uma …

25 distributions  bayesian 

Tenho várias frequências de consulta e preciso estimar o coeficiente da lei de Zipf. Estas são as principais frequências: 26486 12053 5052 3033 2536 2391 1444 1220 1152 1039

25 distributions  estimation  pareto-distribution  zipf 

Qual é a diferença prática entre a métrica de Wasserstein e a divergência de Kullback-Leibler ? A métrica de Wasserstein também é chamada de distância do motor da Terra . Da Wikipedia: A métrica de Wasserstein (ou Vaserstein) é uma função de distância definida entre distribuições de probabilidade em um …

25 distributions  kullback-leibler  metric  wasserstein 

A distribuição binomial negativa (NB) é definida em números inteiros não negativos e tem função de massa de probabilidade f(k;r,p)=(k+r−1k)pk(1−p)r.f(k;r,p)=(k+r−1k)pk(1−p)r.f(k;r,p)={\binom {k+r-1}{k}}p^{k}(1-p)^{r}.Faz sentido considerar uma distribuição contínua em reais não negativos definidos pela mesma fórmula (substituindo k∈N0k∈N0k\in \mathbb N_0 por x∈R≥0x∈R≥0x\in\mathbb R_{\ge 0} )? O coeficiente binomial pode ser reescrito como …

24 distributions  negative-binomial  count-data  continuous-data  bioinformatics 

Atualmente, estou trabalhando em um problema, no qual preciso desenvolver um algoritmo de Monte Carlo em cadeia de Markov (MCMC) para um modelo de espaço de estado. Para poder resolver o problema, recebi a seguinte probabilidade de : p ( τ ) = 2I ( τ > 0) / (1+ …

24 distributions  bayesian  prior  state-space-models  cauchy 

Portanto, essa pergunta é um pouco confusa, mas incluirei gráficos coloridos para compensar isso! Primeiro os antecedentes e depois as perguntas. fundo Digamos que você tenha uma distribuição multinomial dimensional com probailites iguais nas categorias. Seja as contagens normalizadas ( ) dessa distribuição, ou seja:nnnnnnπ=(π1,…,πn)π=(π1,…,πn)\pi = (\pi_1, \ldots, \pi_n)ccc (c1,…,cn)∼Multinomial(1/n,…,1/n)πi=cin(c1,…,cn)∼Multinomial(1/n,…,1/n)πi=cin(c_1, …

24 distributions  bayesian  bootstrap  multinomial  dirichlet-distribution 

Sob uma definição clássica de um outlier como um ponto de dados fora do IQR de 1,5 * do quartil superior ou inferior, existe uma suposição de uma distribuição não distorcida. Para distribuições assimétricas (Exponencial, Poisson, Geométrica, etc.), é a melhor maneira de detectar um outlier analisando uma transformação da …

24 distributions  outliers  skewness  exponential  interquartile 

Hoje me ocorreu que a distribuição poderia ser vista como um compromisso entre os gaussianos e Laplace distribuições, para eEssa distribuição tem um nome? E tem uma expressão para sua constante de normalização? O cálculo me impressiona, porque eu nem sei como começar a resolver C na integral 1 = …

23 distributions  normal-distribution  terminology  laplace-distribution  distribution-identification 

Seja e dois locais onde . Gostaria de saber a distribuição para .X 2 log ( X 1 ) , log ( X 2 ) ∼ N ( μ , σ ) X 1 - X 2X1X1X_1X2X2X_2registro( X1) , log( X2) ∼ N( μ , σ)registro⁡(X1),registro⁡(X2)∼N(μ,σ)\log(X_1),\log(X_2) \sim N(\mu,\sigma)X1- X2X1-X2X_1 - …

23 probability  distributions  random-variable  lognormal  approximation 

Usando a distribuição t do aluno com graus de liberdade, o parâmetro de localização le os parâmetros de escala s têm densidadek > 0k>0k > 0eullsss Γ ( k + 12)Γ ( k2k πs2----√){ 1 + k- 1( x - ls) }- ( k + 1 ) / 2,Γ(k+12)Γ(k2kπs2){1+k−1(x−ls)}−(k+1)/2,\frac{\Gamma \left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\sqrt{k …

23 distributions  mixture 

Bloqueado . Esta pergunta e suas respostas estão bloqueadas porque a questão está fora do tópico, mas tem um significado histórico. No momento, não está aceitando novas respostas ou interações. Preciso calcular a função de distribuição cumulativa de uma amostra de dados. Existe algo semelhante ao hist () em R …

23 r  distributions  cdf 

Sei que se a mediana e a média são aproximadamente iguais, isso significa que há uma distribuição simétrica, mas neste caso em particular não tenho certeza. A média e a mediana estão bem próximas (apenas 0,487 m / gal de diferença), o que me levaria a dizer que há uma …

23 distributions  mean  skewness  median  qq-plot 

Eu usei o princípio da entropia máxima para justificar o uso de várias distribuições em várias configurações; no entanto, ainda não consegui formular uma interpretação estatística, em oposição à teórica da informação, da entropia máxima. Em outras palavras, o que maximizar a entropia implica nas propriedades estatísticas da distribuição? Alguém …

23 distributions  entropy  intuition  information-theory  maximum-entropy 

Como posso encontrar o PDF (função de densidade de probabilidade) de uma distribuição, considerando o CDF (função de distribuição cumulativa)?

23 distributions  pdf  cdf 

Nós rolamos um dado de 6 lados um grande número de vezes. Calculando a diferença (valor absoluto) entre um rolo e o rolo anterior, espera-se que as diferenças sejam distribuídas uniformemente? Para ilustrar com 10 rolos: roll num result diff 1 1 0 2 2 1 3 1 1 4 …

22 distributions  uniform