Perguntas com a marcação «hypothesis-testing»

O de adequação usa a seguinte estatística : No teste, concedendo que estão reunidas as condições, utiliza-se o - distribuição para calcular o valor de p que, dada a H_0 é verdadeiro se poderia observar um tal valor em uma amostra representativa do mesmo tamanho.χ2χ2\chi^2χ20=∑i=1n(Oi−Ei)2Eiχ02=∑i=1n(Oi−Ei)2Ei \chi_0^2=\sum_{i=1}^n\frac{(O_i-E_i)^2}{E_i} χ2χ2\chi^2H0H0H_0 No entanto, para …

12 hypothesis-testing  chi-squared 

Acabei de ler em uma revista científica (popular) bastante respeitada (o PM alemão, 02/2013, p.36) sobre um experimento interessante (sem fonte, infelizmente). Isso chamou minha atenção porque intuitivamente duvidei do significado do resultado, mas as informações fornecidas foram suficientes para reproduzir os testes estatísticos. Os pesquisadores se perguntaram se ficar …

12 hypothesis-testing  chi-squared  experiment-design  proportion  biostatistics 

Questão As pontuações dos testes de três grupos de pessoas são salvas como vetores separados em R. set.seed(1) group1 <- rnorm(100, mean = 75, sd = 10) group2 <- rnorm(100, mean = 85, sd = 10) group3 <- rnorm(100, mean = 95, sd = 10) Quero saber se existe uma …

12 r  hypothesis-testing  multiple-comparisons  mean  median 

Se se presume que testes não paramétricos têm menos poder do que suas alternativas paramétricas, isso implica que, se algum teste paramétrico não rejeita nulo, sua alternativa não paramétrica também não rejeita nulo? Como isso pode mudar se as suposições do teste paramétrico não forem atendidas e o teste for …

12 hypothesis-testing  nonparametric  parametric 

Eu tenho um conjunto de dados de séries temporais no qual estou tentando ajustar um Modelo de Markov oculto (HMM) para estimar o número de estados latentes nos dados. Meu pseudo-código para fazer isso é o seguinte: for( i in 2 : max_number_of_states ){ ... calculate HMM with i states …

12 r  aic  hidden-markov-model  bic  spss  manova  time-series  r  lme4-nlme  regression  modeling  negative-binomial  bayesian  bugs  state-space-models  hypothesis-testing  data-transformation  factor-analysis  sem 

Eu postei isso no mathoverflow e ninguém está respondendo: O método de Scheffé para identificar contrastes estatisticamente significativos é amplamente conhecido. Um contraste entre as médias , i = 1 , … , r de r populações é uma combinação linear ∑ r i = 1 c i μ i …

12 regression  hypothesis-testing  contrasts  np 

Antecedentes: Li um artigo em que os autores relatam a correlação de Pearson 0,754 do tamanho da amostra 878. O valor p resultante para o teste de correlação é "duas estrelas" significativo (isto é, p <0,01). No entanto, acho que, com um tamanho de amostra tão grande, o valor de …

12 hypothesis-testing  correlation  p-value  fraud 

Quão significativo é um valor comparado a uma lista de valores? Na maioria dos casos, o teste estatístico envolve a comparação de um conjunto de amostras com uma população. No meu caso, a amostra é composta por um valor e a comparamos com a população. Sou um diletante no teste …

12 hypothesis-testing  statistical-significance 

Desejo saber que literatura estatística é relevante para o seguinte problema, e talvez até uma idéia de como resolvê-lo. Imagine o seguinte problema: Temos 4 tratamentos possíveis para algumas doenças. Para verificar qual o melhor tratamento, realizamos um teste especial. No julgamento, começamos por não ter sujeitos e, um por …

12 hypothesis-testing  chi-squared  p-value  multiple-comparisons  sequential-analysis 

Digamos que é uma função linear de x e um dummy d . Minha hipótese é que d em si é como um índice hedonista de um vector de outras variáveis, Z . Eu tenho suporte para isso em um M A N O V A de Z (ou seja, …

12 r  hypothesis-testing  regression  model-selection 

Estou procurando um método a ser usado para testar a igualdade de duas funções de densidade cumulativa.

12 distributions  hypothesis-testing 

Alguém sabe de uma variação do teste exato de Fisher que leva em consideração os pesos? Por exemplo, pesos de amostragem . Portanto, em vez da tabela cruzada 2x2 usual, todo ponto de dados tem um valor de "massa" ou "tamanho" que pesa o ponto. Dados de exemplo: A B …

12 hypothesis-testing 

Uma série com desvio pode ser modelada como que é o desvio (constante) e . yt=c+ϕyt−1+εtyt=c+ϕyt−1+εty_t = c + \phi y_{t-1} + \varepsilon_tcccϕ=1ϕ=1\phi=1 Uma série com tendência pode ser modelada como que é a deriva (constante), é a tendência de tempo determinística e .yt=c+δt+ϕyt−1+εtyt=c+δt+ϕyt−1+εty_t = c + \delta t + …

12 time-series  hypothesis-testing  stationarity  trend  unit-root 

Queria entender melhor o teste exato de Fisher, então inventei o seguinte exemplo de brinquedo, em que f e m correspondem a homens e mulheres e n e y correspondem a "consumo de refrigerante" como este: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Obviamente, isso é uma …

12 fishers-exact  hypergeometric  clustering  supervised-learning  modeling  econometrics  r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence  distributions  self-study  matlab  libsvm  self-study  conditional-probability  conditional-expectation  hypothesis-testing  self-study  multiple-comparisons  mode  statistical-significance  chi-squared  multiple-comparisons  maximum-likelihood  poisson-process  optimization  uncertainty  genetic-algorithms  bayesian  model-selection  overfitting  maximum-likelihood  optimization  approximation  r  prediction  model-evaluation  r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model  machine-learning  bayesian  bayesian-network  hierarchical-bayesian  pooling 

Como você realiza testes de hipóteses com big data? Eu escrevi o seguinte script do MATLAB para enfatizar minha confusão. Tudo o que ele faz é gerar duas séries aleatórias e executar uma regressão linear simples de uma variável na outra. Ele realiza essa regressão várias vezes usando diferentes valores …

12 hypothesis-testing  large-data