Perguntas com a marcação «likelihood-ratio»

A razão de verossimilhança é a razão das probabilidades de dois modelos (ou um valor de parâmetro nulo e alternativo em um único modelo), que pode ser usado para comparar ou testar os modelos. Se um dos modelos não for totalmente especificado, será usada sua probabilidade máxima em todos os parâmetros livres - isso às vezes é chamado de razão de verossimilhança generalizada.

2
Seleção de modelo não aninhado
O teste da razão de verossimilhança e a AIC são ferramentas para escolher entre dois modelos e ambos se baseiam na probabilidade de log. Mas, por que o teste da razão de verossimilhança não pode ser usado para escolher entre dois modelos não aninhados enquanto o AIC pode?

1
Por que o teste F nos modelos lineares gaussianos é mais poderoso?
Y=μ+σGY=μ+σGY=\mu+\sigma Gμμ\muWWWGGGRnRn\mathbb{R}^nFFFH0:{μ∈U}H0:{μ∈U}H_0\colon\{\mu \in U\}U⊂WU⊂WU \subset W Como podemos saber que essa estatística fornece o teste mais poderoso paraH0(talvez depois de descartar casos particulares incomuns)? Isso não deriva do teorema de Neyman-Pearson, porque afirma que o teste da razão de verossimilhança é o mais poderoso para hipóteses de pontosH0:{μ=μ0,σ=σ0}eH1:{f=ϕ(2logsupμ∈W,σ>0L(μ,σ|y)supμ∈U,σ>0L(μ,σ|y)).f=ϕ(2log⁡supμ∈W,σ>0L(μ,σ|y)supμ∈U,σ>0L(μ,σ|y)).f=\phi\left( 2\log \frac{\sup_{\mu …



2
O que acontece com a taxa de probabilidade à medida que mais e mais dados são coletados?
Deixe- fff , ggg e hhh ser densidades e suponha que você tem xi∼hxi∼hx_i \sim h , i∈Ni∈Ni \in \mathbb{N} . O que acontece com a razão de verossimilhança ∏i=1nf(xi)g(xi)∏i=1nf(xi)g(xi) \prod_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{g(x_i)} comon→∞n→∞n \rightarrow \infty? (Ele converge? Para quê?) Por exemplo, podemos assumir h=gh=gh = g . O caso geral …





1
Como incorporar um outlier inovador na observação 48 no meu modelo ARIMA?
Estou trabalhando em um conjunto de dados. Depois de usar algumas técnicas de identificação de modelos, criei um modelo ARIMA (0,2,1). Usei a detectIOfunção no pacote TSAem R para detectar um outlier inovador (IO) na 48ª observação do meu conjunto de dados original. Como faço para incorporar esse erro externo …
10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 

3
Razão de Verossimilhança vs Teste de Wald
Pelo que tenho lido, entre outros no site do grupo de consultoria de estatística da UCLA, os testes de razão de verossimilhança e testes de wald são bastante semelhantes ao testar se dois modelos de glm mostram uma diferença significativa na adequação de um conjunto de dados (desculpe-me se minha …



1
As contagens zero precisam ser ajustadas para um teste de razão de verossimilhança de modelos poisson / loglinear?
Se houver 0 na tabela de contingência e estivermos ajustando modelos poisson / loglinear aninhados (usando a glmfunção de R ) para um teste de razão de verossimilhança, precisamos ajustar os dados antes de ajustar os modelos glm (por exemplo, adicione 1/2 a todos as contagens)? Obviamente, alguns parâmetros não …


Ao utilizar nosso site, você reconhece que leu e compreendeu nossa Política de Cookies e nossa Política de Privacidade.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.